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怎么调用因子

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具体怎么调用这些因子

标签

投资策略风险模型算法交易量化投资因子分析
评论
  • 可以通过dai模块调用sql进行数据查询,例如
  • import dai
  • sql="""
  • SELECT
  •     date, instrument,
  •     op_yoy_ttm AS operating_profit_growth
  • FROM
  •     cn_stock_factors_financial
  • WHERE
  •     date > '2015-01-01'
  • ORDER BY
  •     date
  •     """
  • dai.query(sql).df()
  • 怎么把它引用到策略中去
  • 如果是传统策略,读取出来然后每天拍个序然后选股就可以进行回测了。
  • 如果是机器学习的,目前可以读取后跟之前抽取的数据进行合并,传给模型进行训练,测试集是一个道理,可以参照如下策略:我们后续也会提供更简单的策略模板。
  • https://bigquant.com/codeshare/e76f6d74-d832-4d65-aed4-898ab6959dfc