中国股票市场中的机器学习
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Machine Learning in the Chinese Stock Market
作者：Leippold M, et al.
出处：Journal of Financial Economics, 2021-07
摘要
作者通过使用各种机器学习算法建立和分析一套全面的收益预测因子组合。与以前对美国市场的研究相比，流动性成为中国市场最重要的预测因子，这使作者仔细研究了交易成本的影响。中国市场中散户投资者的主导地位积极地影响了短期的可预测性，特别是对小票。中国市场区别于美国市场的另一个特点是大票和国有企业在较长时间内的高可预测性。
正文
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