【历史文档】策略-实盘操作文档
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更新
本文内容对应旧版平台与旧版资源,其内容不再适合最新版平台,请查看新版平台的使用说明
新版量化开发IDE(AIStudio):
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略:
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台:
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子:
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台:
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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导语
实盘交易作为投资环节中最后也是最重要一环,一直是广大投资者最核心的诉求。本着用AI赋能投资的初心,BigQuant与湘财证券联手推出实盘交易功能,助力用户完成从研究、回测、模拟到实盘的闭环,并有效降低冲击成本、消除操作失误、减少情绪干扰,从而大大增加实现策略理论收益的可能性。
前提
实盘权限开通
- 已开通湘财证券账户和实盘权限。尚未开通?请查看实盘申请
AI量化模拟交易策略
- 已在 BigQuant AI量化平台 完成策略的开发、模拟,或者订阅他人策略。未完成?请访问BigQuant继续策略研究之路。
实盘交易操作流程
第一步:导出策略
- 在BigQuant我的交易>实盘交易中点击导出策略 ,打开导出策略弹窗,选择想要实盘的策略;
- 点击确定,经多重加密后的策略将下载至您本地电脑;
第二步:导入策略
- 为确保资金账号安全,需下载并安装安全控件后才可正常登录。若未安装,报错如下右图,点击下载安全控件;
- 成功登录后,进入X-BigQuant 我的交易 > 我的实盘 ,点击 导入策略 ,进入导入策略详情页;
- 点击 选择策略 ,从本地电脑选择之前从BigQuant导出的策略文件;
- 备注1:导入策略后会进行试运行,若成功,则可添加至实盘;若失败,请先验证策略在BigQuant是否能正常运行。有其他问题,请联系客服;
- 备注2:同一策略(即同一策略ID)多次导入,会保留最新一次导入策略文件并运用到实盘;
第三步:新建实盘
- 点击右上角 新建实盘 ,打开新建实盘弹窗;
- 输入交易密码,点击 下一步 ;系统会花费一点时间同步资产,请稍作等待;
- 选择您想实盘的策略,输入初始资金并点击 完成 ;
- 若此处无策略可选,请确保已导入策略并试运行成功;
- 可添加多个策略,但多个策略初始资金之和需小于资金账号可用资金;
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新建实盘成功。 X-BigQuant量化实盘平台 会在每个交易日23:00-次日08:00间清算用户资产、运行实盘并输出下个交易日的交易信号,运行一次以后可以看到实盘的整体收益情况。
第四步:修改实盘参数
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注意:修改了实盘参数,不是立即生效,是在下一次实盘运行时(周日-周四每天晚11点)才会生效;
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可在 我的实盘 > 设置 ,或 实盘详情页 > 实盘设置 中对交易执行、风险控制等参数进行个性化设置;
或者
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交易执行:
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默认买入时间:股票买入统一委托时间,可设置 09:15:00-11:30:00,13:00:00-15:00:00;
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默认买入价格:股票买入统一委托价格模式及对应值。有限价模式(基于上个交易日收盘价,可自定义浮动比例,有“±”区分)、五档价位模式(已实时五档价位为准)、浮动价位模式(基于实时价格,可自定义浮动比例,有“±”区分。浮动区间控制在“±2%”之间——新版交易规则 “价格笼子”)三种;
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默认卖出时间:股票卖出统一委托时间,可设置 09:15:00-11:30:00,13:00:00-15:00:00;
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默认卖出价格:股票卖出统一委托价格模式及对应值。有限价模式(基于上个交易日收盘价,可自定义浮动比例,有“±”区分)、五档价位模式(已实时五档价位为准)、浮动价位模式(基于实时价格,可自定义浮动比例,有“±”区分。浮动区间控制在“±2%”之间——新版交易规则 “价格笼子”)三种;
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跌停不买入:若打开开启该条件,当发单时刻某股票实时价格为跌停时,则不执行该股票买入信号;
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涨停不卖出:若打开开启该条件,当发单时刻某股票实时价格为涨停时,则不执行该股票卖出信号;
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自动交易:请谨慎阅读《风险揭示书》,打开后,无需确认信号,系统自动执行策略信号交易,实盘过程中可修改实盘设置,但注意不会立刻生效,需要到下一次实盘运行时(周日-周四晚23点)才生效;
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一天期逆回购:若打开,需设置可用资金的比例,则自动用按比例资金去做一天期逆回购,打开后,每天会在交易信号中收到一条代码为“R-001”的卖出信号,即为一天期逆回购信号;
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风险控制:
- 个股仓位上限:单只股票占用账户资产总额比例上限,比例过低可能导致无策略信号,可将个股上限资金与信号需要的资金进行比较(满足最低100股要求)
- 过滤退市股票:如当天信号选中退市股,则自动过滤(取消)掉该信号,同时注意,不会另外补一条信号;
- 过滤ST股票:如当天信号选中ST股,则自动过滤(取消)掉该信号,同时注意,不会另外补一条信号;
- 止损模式:若打开,当持有的股票下跌亏损达到设置比例时(基于昨日收盘价,注意不是成本价),立即挂单卖出该股票;
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备注:当前止损模式从开盘09:25开始监控,包含集合竞价阶段,为避免集合竞价阶段股票剧烈浮动导致意外卖出,建议不开启止损模式;
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策略调整
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可以调整策略资金,交易日18:00-21:00可调整策略资金,其他时间不能调动
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可用资金:资金预留5%~10%给可用资金,用于手续费扣除等
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第五步:修改、确认交易信号
- 进入 我的交易 > 我的实盘 > 某实盘详情 ,查看交易信号;
- 交易信号各状态含义:
- 待确认 :交易信号需确认后才会执行,请尽量在每个交易日09:00查看并确认交易信号;如开通自动交易,则无需确认。
- 待发送:等待将交易信号发送到湘财证券交易接口;
- 发送成功:交易信号已成功发送至湘财证券交易接口。不代表实际委托、成交状态。实际成交状态请至百宝湘APP查看;
- 发送失败:交易信号未能成功发送至湘财证券交易接口,即该信号无法自动成交。若仍想买入卖出,请至百宝湘券APP手动交易;
- 发送失败[资金不足]:本应该出的信号由于策略资金不足,不能满足最低100股的交易需求,故未出。
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可取消某股票或批量取消所有股票的买入、卖出操作;只对待确认、待发送状态股票生效;
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可修改某股票或批量修改所有股票的买入、卖出时间、数量、价格等参数;只对待确认、待发送状态股票生效;
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第六步:查看收益、风险等
- 如上,确认交易信号后,等待交易信号执行即可;
- X-BigQuant量化实盘平台 会在每个交易日23:00-次日08:00间清算当日交易情况,当前收益、风险、资产等指标,运行实盘并输出下个交易日的交易信号;
- 进入 我的交易 > 我的实盘 > 某实盘 ,查看如下信息;
实盘中的调整策略
- 1个实盘可添加多个策略,若中途想新增、删除某实盘策略,可在 我的实盘 > 设置 ,或 实盘详情页 中对实盘策略做调整;
- 调整策略前,请点击资产旁 刷新 图标,同步最新资产,避免当前展示资金与实际情况不符;
- 可增加策略,并为其分配初始资金;
- 可删除策略,删除后该策略持仓及可用资金将自动汇入策略外资产;
- 可调整各策略资金余额,请确保各策略资金余额不大于该账号可用资金;
手机端信号确认操作
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下载手机确认信号安全控件
在交易信号下方,下载湘财宽邦安卓版手机控件。打开空间后,需要阅读相关服务协议、隐私保护协议和使用手册并确认同意,然后绑定手机号并登录资金账号,进入手机端页面进行信号查看和信号确认操作。
如不能下载,请联系客服小Q获取控件。
自动实盘交易操作
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开通自动交易之前,请确认已经和湘财工作人员联系,完成了“程序自动化交易报备”,否者账号是没有自动交易权限的。
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开通自动交易
- 在实盘设置中(仅PC端机界面)设置开通自动交易功能。开通自动交易功能需阅读并确认签署《自动交易风险揭示书》,同时绑定手机号,才能开通自动交易功能。
- 每30个自然日内需重新登录一次X-BigQuant平台(PC端),否则系统将无法自动确认交易系统,为保证交易的持续性,清及时定期登录平台。
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关闭自动交易
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在实盘设置中(仅PC端机界面)关闭自动交易功能。
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实盘操作视频
https://www.bilibili.com/video/BV1W34y1i7Dr?spm%5Fid%5Ffrom=333.999.0.0
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