实盘交易

什么是BigTrader

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的交易引擎。

在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

主要功能： 量化策略编写、回测分析、仿真模拟和实盘交易。

支持品种： 股票、基金、期货、可转债、指数；未来会支持期权、债券、两融等。

交易频率： 日线、分钟、Tick、逐笔。

交易引擎的优势：

• 回测研究贴近真实 交易，最大程度保证回测的准确性
• 回测研究、模拟交易、实盘交易为同一套代码，无需做任务修改

昨日收盘价2.42元，早上8点的实盘交易信号是在此价位买入18100股。我设置的委托买入时间是09：16，卖五价位买入。个股最大仓位100%，策略资金占98%。

早上09：16时候，竞价在+8.2%。09：20，查看股票账户，没有委托买单。查看电脑实盘，显示下单失败，资金不够（占用资金到103%）。

我的理解，实盘委托买入的股票数会维持在18100股，因为高开了8.2%，所以导致资金需求超过了账户资金。

难道实盘委托不会自动减少委托买入的股票数量？

我是不是需要把策略资金占总资金的比例设置成80%，才能保证无论如何高开都能委托买单成功？

请问大家是如何解决这个问题

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https://bigquant.com/codeshare/ffad41f4-0b34-4997-9702-5b7753950675

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导语

实盘交易作为投资环节中最后也是最重要一环，一直是广大投资者最核心的诉求。本着用AI赋能投资的初心，BigQuant与湘财证券联手推出实盘交易功能，助力用户完成从研究、回测、模拟到实盘的闭环，并有效降低冲击成本、消除操作失误、减少情绪干扰，从而大大增加实现策略理论收益的可能性。

前提

实盘权限开通

• 已开通湘财证券账户和实盘权限。尚未开通？请查看实盘申请

AI量化模拟交易策略

• 已在 BigQuant AI量化平台 完成策略的开发、模拟，或者订阅他人策略。未完成？请访问[BigQuant]

如题，自定义的交易逻辑会在模拟交易中执行，在实盘交易中是否执行？

作者：woshisilvio

导语

在以往的认知中我们认为一个量化策略的选股>择时>风控，但经过多次的实盘交易发现风控处理不当会导致我们牛市赚的少、熊市亏更多。因此提出一种次优解的风控思路：风控>择时>选股。根据人工择时的经验，设计执行的固定量化风控准则（交易纪律），可以决定我们收益的下限，以及回撤的上限。

在本次分享中，将从以下四个方面展开：

1.仓位管理的策略。同时，优化上期分享的超跌反弹策略。

2.常用来做优化的工具和方法

3.对抗过拟合的方法

4.彩蛋策略：资金流大单追涨策略。预告下一期meetup

仓位管理策略

一个完整的AI-量化模型由三部

在今年7月份平台升级之前，我想要使用这个函数，直接在代码里引用是datetime.timedelta(0)，没有报错，回测，模拟交易和实盘交易都可以正常运行、

然后在平台升级后，在AIstudio中，还是这么用，报错如下：

当我删掉前面的datetime，而直接使用timedelta(0)的时候，同样也报错，提示找不到这个timedelta，所以请教下如何在可视化的模式下优雅的解决这个问题，谢谢

什么是BigTrader

BigTrader是宽邦科技推出的致力于为用户提供便捷、功能强大的量化策略编写、回测分析、仿真模拟和实盘交易的工具。在量化研究的过程中，量化研究员（宽客）需要在历史数据里回放模拟，验证策略效果，这就是BigTrader交易引擎的应用场景。

交易引擎有哪些优势

• 回测研究贴近真实 交易，最大程度保证回测的准确性
• 回测研究、模拟交易、实盘交易为同一套代码，无需做任务修改
• 交易引擎是一个有体系、结构化的工程框架，能大幅提升策略开发的效率

支持的品种

股票、基金、期货、可转债、指数，未来会支持期权、债券、两融

交易频率

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。

我的策略是当天开盘之后先卖出股票，再买入股票，可是在买入股票的时候，并不能把卖出的金额计算在可用资金内，实盘提示如图1：

图2显示账户前一日可用资金2万，当日预卖出2万，当日卖出后总可用资金

包括开平仓等。

还有，可以实盘？如何实盘？

回测模块中盘前处理是可以调用到当日数据的。这个写在回测模块中可以调用当日open判断当日下午交易，这样做并不会产生未来函数。可是实际模拟交易中信号是前一天下午收盘后产生，请问这是程序是否会调用盘前处理功能。。。

回测如何设置一次全仓买入一只股票

本期提问者：bq22fw19、bq61ym2n、1855680***、bqhz06vb

因子挖掘

如何利用市场信息？

利用市场信息进行量化投资主要涉及以下步骤：

1. 数据收集：首先，需要收集和整理市场数据，包括股票价格、交易量、基本面数据、新闻、宏观经济数据等。这些信息可以从各种数据供应商或公开数据源获取。
2. 数据预处理：对收集到的数据进行清洗和预处理，处理缺失值、异常值、重复值等，保证数据的准确性和完整性。
3. 特征工程：根据投资策略和模型需求，进行特征工程，提取有价值的特征和信号。
4. 模型构建：选择合适的模型（如回归模型、机器学习模型、深度学习模型

如果你想回测交易策略，可能第一件需要的东西就是历史交易数据。的确，如果你有上帝之手或者从未来穿越回来，那么不经过测试，直接上线实盘交易，也能赚的盆满钵满。而我等凡人，则必须在历史数据中回测我们的策略。而国外有些基金公司，交易策略都有数月的回测和模拟盘考验期。

或许你会对自己说“这不是很难啊 - 就是拿到数据然后把数据加入数据库中。” 我们也希望这件事情如此简单！但是现实残酷，以国内股票数据来说：

1. 获取股票数据的接口很多。免费的接口有新浪、网易、雅虎的API接口，收费的就是证券公司及相应的公司提供的接口。接口不统一，数据质量参差不齐。
2. 数据颗粒度相差很大。最粗的有日k线数据，细一

自己的一个小团队， 用python从头到尾搭了一个交易平台， 从数据到回测，到模拟仿真到实盘交易， 折腾了大半年， 基本该填的坑都填上了。 小团队做自动化交易，不容易，跟大家分享一下:

• 先别想着策略， 先把平台搭好。 最好的平台，还是自己搭的平台。为啥？你自己得对里面的所有细节有把握， 自己做一遍最清楚。 同时未来想扩展， 自己可以改。 人家做的好系统， 一方面是不会给你用的， 另一方面或多或少很多地方是跟你的要求不相符合的。
• 先可以试试用掘金量化的平台， 有免费版， 不能交易， 可以实盘模拟。 平台做的不错， 能想到的，人家都想到了。 我们玩儿熟了， 然后做了自己的python平台

接触CTP也才半年多，一边学习一边摸索，看到各大CTP的QQ群里，也都是在问一些很菜的问题，就简单总结和介绍下，今天主要是基础知识，即CTP程序的基础和开源的Demo版本：

CTP交易接口是由::::::上海期货信息技术有限公司::::::开发的，提供C++的接口，网上也有很多C++的Demo版本，可以直接使用。

1：上期所的接口为两个.dll、两个.lib和四个.h文件，初学者可以不要Care太多，直接使用就好了。下载地址：[::::::上海期货信息技术有限公司::::::](http://ww

事件驱动的回测框架是一种更为复杂的回测系统。上篇我们介绍的简单回测框架是以策略为主题的，不考虑交易的委托成交行为，因此与市场真实情况是有一定差距的。而事件驱动的回测框架可以模拟实盘交易，是一种完全仿真的回测环境。事件驱动的回测框架包含了以下几个组成部分：

• 事件模块

事件模块包括一个事件的基类，在事件的基类下面则有很多子事件，如市场数据事件(market)、交易信号事件(signal)、委托下单事件(order)和订单成交事件(fill)等。此外，还需要一个事件队列来存储和管理所有子事件。

• 数据采集模块

数据采集模块可以通过接口获取现在的行情数据和历史数据，该模块能够产生市场数据

知乎上关于隐马尔科夫模型的科普非常详细了。可以直接参考这个问题下面大神们的回答。

如何用简单易懂的例子解释隐马尔可夫模型？ - 数学

中文互联网上关于隐马模型在股票上的应用，基本都直接或间接引用了广发证券的2010年的一篇照理不应该公开的报告。知乎上面的就有：

陈小米 的 [【研究】西蒙斯的赚钱秘籍：隐马尔科夫模型（HMM）的择时应用 - 神秘的宽客们 - 知乎专栏](https://zhuanlan.zhihu.

前言：不知不觉在BigQuant平台上也有5个月的时间了，在这期间也订阅了一些策略，然后跟着实盘跑了一下，有赢有亏！订阅的策略，主要是看不到历史回测，单从年化收益来判断策略的未来趋势总有些没有底气，觉得还是开发自己策略比较靠谱！

先给大家分享下我的学习过程吧

• 了解BigQuant是什么
• 在宽客学院学习BigQuant文档
• 写出自己的策略，最好掌握几种策略框架。
• 训练寻找合适的因子

下面重点介绍参数调节

• 初始资金 初始资金大，遇到小盘股，容易对盘面造成影响，或者实盘操作困难。 初始资金小，如分散资金到多个股，交易成本增高，从而影响收益比例。

https://bigquant.com/experimentshare/c2cf252d64b7408a8071f4d78f52a5ea

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https://bigquant.com/experimentshare/4d787bfaafaa40578641e6d2ae0b6fd0

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问题

请问使用自定义运行之后，还能模拟交易吗？有没有例子

问题

1. 实盘交易只能按100的整数倍下单，但是为什么我写的策略都是按百分比下单（也就是股数不是整百的），这个问题该如何解决呢？
2. 模拟交易策略信号 每天的几点钟更新？是6点吗？

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