“漂亮50”策略尝试_v1_new

由qxiao创建，最终由qxiao更新于2024-05-27 02:05 被浏览 134 用户

策略介绍

A股分两种：“漂亮50”和“要命3000” http://stock.qq.com/a/20170428/006821.htm 证券时报记者以三个指标筛选出A股的“漂亮50”，这三个指标分别是净利润增长率长大于15%，连续3年净资产收益率大于15%，市盈率低于35。

策略流程

1. 筛选条件：净利润增长率长大于15%，连续3年净资产收益率大于15%，市盈率低于35。
2. 策略回测：开盘买入，收盘卖出，回测时间为2017-05-01至2017-06-15

策略实现

输入特征模块

• 将净利润增长率，净资产收益率，市盈率作为作为输入特征；

• 将净利润增长率长大于15%，连续3年净资产收益率大于15%，市盈率低于35设置为表达式过滤条件。

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数据抽取模块

• 抽取数据，并设置开始日期为2014-12-31 ，结束日期为2016-12-31。

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BigTrader模块

• 在m5”BigTrader“模块中，实现交易逻辑，依据发出信号进行买卖。
• K线处理函数

def bigquant_run(context, data):
    import pandas as pd
    
    # 传入标的名称
    instruments = context.instruments
    print("ins", len(instruments))
    
    # 加载权重
    weight = 1 / len(instruments)
    
    # 加载持仓信息
    holding = context.get_account_positions()
    holding_list = list(holding.keys())
    
    # 买入股票
    for ins in instruments:
        if ins not in holding_list:
            context.order_target_percent(ins, weight)
  

策略代码

https://bigquant.com/codesharev2/260de80f-defc-4cf7-948f-77161291f966

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