【历史文档】策略示例-双均线基金策略
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新版量化开发IDE（AIStudio）：
https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW
新版模版策略：
https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU
新版数据平台：
https://bigquant.com/data/home
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-PLSbc1SbZX
新版表达式算子：
https://bigquant.com/wiki/doc/dai-sql-Rceb2JQBdS
新版因子平台：
https://bigquant.com/wiki/doc/bigalpha-EOVmVtJMS5
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导语
本文分享了一个简单的基于双均线的基金策略，主要是使用平台的回测引擎做一个基金的回测。
策略基本思路
策略思想是：当短期均线上穿长期均线时，形成金叉，此时买入基金。当短期均线下穿长期均线时，形成死叉，此时卖出基金。研究表明，双均线系统虽然简单，但只要严格执行，也能长期盈利。
基金回测
- 证券代码列表中的交易市场需要选择 CN_FUND.
- 关于基金的代码表示：证券代码列表中交易市场选择CN_FUND后，如果想要某只特定的基金数据，可以在股票代码列表里输入相应的基金代码，如果不知道自己想要的基金的代码表示，可以在basic_info_CN_FUND表内读取相关基本信息进行查询，例如：
可以看到这个表里有instrument, display_name, name, list_date, delist_date, type 几个字段。 如果想知道基金名为 科技ETF的基金代码，可以输入如下代码查看：
策略案例
https://bigquant.com/experimentshare/146fdbb37e024ea0a6424ce56d729f17
可以看到，采用一个简单的双均线策略，比单独购买该基金并一直持有，策略收益更高，策略波动更小。