更新

本文内容对应旧版平台与旧版资源，其内容不再适合最新版平台，请查看新版平台的使用说明

新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

https://bigquant.com/wiki/doc/demos-ecdRvuM1TU

新版数据平

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导语

本文以双均线策略为例，如何开发一个传统的趋势跟踪策略。

在BigQuant策略平台上，除了开发AI策略，还可以开发传统策略，比如趋势跟踪、套利、事件驱动策略、多因子选股策略。本文以双均线策略为例，

• 运行环境：AiStudio 3.0.0
• 策略描述：我们将5日平均开盘价作为短线，120日平均开盘价作为长线
• 买入股票：'600519.SH'（贵州茅台）, '600941.SH'（中国移动）, '601398.SH'（工商银行）,  '601857.SH'（中国石油）, '000001.SZ'（平安银行）
• 买卖规则：短线上传长线买入，长线下穿短线卖出
• 数据表名：cn_stock_bar1d
• 回测时长：2020-1-1 至 今天
• 初始资金：500000
• 买卖时间：开盘买入，收盘卖出

回测图：

![](/wiki/api/attachments

写一个关于万科A 000002.SZA的回测数据，同样后复权价，在和别的平台数据差别很大，请问是什么原因呢？

别的平台 [20, 110] 策略最终收益： 22.42 交易对，都是12组 24次交易

本平台代码如下：

用20日和110日均线回测 000002.SZA的双均线策略回报率，在我们平台是收益在643%，而别的平台收益是 2240%。 请大佬看一下另一个数据是正确的，谢谢

from bigdatasource.api import DataSource
from biglearning.api import M
import numpy as np

问题

如何在可视化模块上用bigtrader?

视频

8月19日Meetup模板：以双均线为例

https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=4

策略源码

[https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecdb8e75d64](https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecd

{{membership}}

https://bigquant.com/codeshare/176e62e4-b61d-45f0-a960-3dbb48b50aba

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数据因子：

• 如何用可视化的方式提取自己构造入库的因子，提取后需要特征抽取吗？
• 如何在可视化模块中读取csv数据表中的数据？
• 什么时候需要用到基础/衍生特征抽取？
• 如何在双均线策略上增加收入增长，上市时间大于1年，小于5年的筛选因子？
• 如何确保数据准确性和完整性，如何清洗数据？

策略优化：

• 量化策略真的有效吗？
• 如何获取有效的策略？
• 验证策略需要自己搭建平台还是使用开源的？
• 是否需要自己部署程序，还是可以在平台建立量化策略，哪种方式比较好？
• 如何找到价格在年均线底部的股票？
• 如何筛选月内涨幅大于10%，小于30%的股票？

问题

平台支持AI算法选双均线最佳金叉死叉参数吗，有没有相应的模板呢，若没有该怎么去实现呢。看到平台上的均线都属于传统策略，参数好坏需要自己去调整 感谢并期待攻城狮的回复

解答

可以参考一下“超参搜索”和“自定义运行”两个模块的使用，可以进行参数调优

https://bigquant.com/wiki/doc/-VpHnetW7CZ

本代码由可视化策略环境自动生成 2023年6月15日 17:24

本代码单元只能在可视化模式下编辑。您也可以拷贝代码，粘贴到新建的代码单元或者策略，然后修改。

回测引擎：初始化函数，只执行一次

def m19_initialize_bigquant_run(context): # 加载预测数据 context.ranker_prediction = context.options['data'].read_df() # 系统已经设置了默认的交易手续费和滑点，要修改手续费可使用如下函数 context.set_commission(PerOrder(buy_cost=0

我将股票双均线策略及可视化策略-小市值选股合在一起，报错，请问如何解决？

KeyError Traceback (most recent call last) <ipython-input-23-1605f36c192a> in <module> ----> 1 m=M.multi_strategy_analysis.v3( 2 raw_perf_1=DataSource('f2a32208dbc04dfb98e0d4c849652e92T'), 3 raw_perf_2=DataSource(

https://bigquant.com/experimentshare/91d5e91c4aec407c95ea3aafdf0ac74f

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https://bigquant.com/experimentshare/5277de40609d4fffa7bbe6df2e5b1231

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问题

https://bigquant.com/experimentshare/3b7a39d4001a48958cc111181d52df07

策略已经根据教材跑通过一次，但秉持着举一反三的原则，对代码进行了微调，将远来的贵州茅台股票换成了平安银行股票，想回测双均线策略在其他股票上的使用普遍性。

但却出现了如上错误，甚是不解

为何基础特征的抽样，得出的特征行数=0，又为何造成了代码无法运行？

有大佬能够帮忙解决一下嘛？甚是感谢！！！

问题

下面是双均线策略，不理解买入处理代码“if len(stock_to_buy)+len(stock_to_adjust)>0: …” stock_to_adjust的意思是账户里存在的持仓股票，买入处理代码却为什么还要买入呢？ 我哪里理解错了吗？ 请高手回答，谢谢

解答

[https://i.bigquant.com/user/newtime888/lab/share/股票双均线策略.ipynb](https://i.bigquant.com/user/newtime888/lab/share/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%8F%8C%E5%9D%87%E

https://bigquant.com/experimentshare/612fccdedb274977ba74636700ecc9b8

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本策略主要分享如何以指定价格来买入或卖出股票。

平台回测支持不同的滑点模型，相关的文档可以参考：https://bigquant.com/docs/develop/modules/trade/settings_methods.html

该滑点模型只能在 initialization 中调用及设置。滑点一般指真实的成交价位与预设的成交价位之间出现偏移，这种偏移一般是向不利于交易者的方向移动，导致交易出现额外的损失。比如，当我们下单交易时，我们的订单会影响市场，买单驱使价格上涨，卖单驱使价格下滑，价格影响的大小取决于您的订单和当前交易量相比有多大。如果您的订单太大，那么滑点方法也会进行评估

以双均线策略为例，采用新的DataSource接口实现基金数据的读取及策略回测

https://bigquant.com/experimentshare/ac13b3c580cd4f06ad2cce26dd718ecc

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双均线策略的交易规则

当收盘价5日均线大于10日均线时，以第二日开盘价买入； 买入后，当收盘价的5日均线小于10日均线时，以第二日开盘价卖出；

策略构建步骤

1. 确定股票池和回测时间 通过证券代码列表输入要回测的单只/多只股票，以及回测的起止日期
2. 确定买卖条件信号 在输入特征列表中通过表达式引擎定义 buy_condition=where(mean(close_0,5)>mean(close_0,10),1,0)，实现买入信号。 在输入特征列表中通过表达式引擎定义 sell_condition=where(mean(close_0,5)<mean(close_

8月19日Meetup模板：以双均线为例

https://www.bilibili.com/video/BV1S44y1y7dc?p=4

https://bigquant.com/experimentshare/b2f44f26626a4d798d2dfecdb8e75d64

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打开知乎发现居然有800粉丝关注了，惊到了我，真的有点慌，开专栏的本意是督促自己读书，记录。

量化交易的第一步就是回测，还记得我的一个回测程序就是简单的写一个双均线策略，里面用了一个很多个vector(C++)来记录交易数据、还有成交信息等等。基本上就是面向过程的编程方法，没有做太多的抽象，很长一段时间里写新策略回测的成本非常高（并非专业计算机专业出身，所以啊技术高手可以绕道~），后来用老师写的平台，因为非开源，很多bug调来调去就是本身底层代码的原因，又因为封装了，报个内存错误，真的是欲哭无泪，这里VNPY的逻辑和体系是比较完整和易懂的，我自己借用了很多VNPY的源代码，改出了适合自己数