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股指期货基差收敛研究与对冲优化策略 信达证券-202201

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摘要

基差收敛因素的研究。排除分红影响后,我们发现基差收敛速度还受到当前合约年化基差、指数未来收益率以及当前全部合约基差期限结构的影响。

对冲策略的优化。我们对股指期货的基差收敛速度进行归因分析,并通过历史统计数据做出线性回归,量化了在不同市场条件下股指期货合约的基差收敛速 度,并据此做出期现对冲策略。

正文

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标签

线性回归期货
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