因子组合本周均大幅跑赢基准-光大证券-20200719
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摘要
多因子模型：本周组合均跑赢基准
因子表现
估值因子、质量因子表现较好，动量因子有所回撤。组合表现：光大Alpha沪深300指数增强（沪深300内选股）组合本周下跌3.56% ，同期沪深300指数下跌4.39%，组合本周跑赢沪深300指数0.82个百分点。2020年1月1日以来，组合累计上涨20.51%，跑赢沪深300指数9.57个百分点，信息比2.80。
光大Alpha中证500指数增强（中证500内选股）组合本周下跌4.65% ，同期中证500指数下跌4.97%，组合本周跑赢中证500指数0.32个百分点。2020年1月1日以来，组合累计上涨32.91%，跑赢中证500指数12.46个百分点。
业绩趋势模型
业绩趋势选股策略最新一期调仓于2020年7月16日，调仓以来收益率为0.12%，超额基准0.04个百分点。本周该组合收益率为-9.60%，跑输基准5.48个百分点。中证800内选股组合本周收益率为-8.58%，跑输中证800等权基准3.72个百分点。
行业基本面选股策略
本周从策略表现来看，可选消费、公用&交运、钢铁&建材、装备制造、建筑等板块策略获得超额收益，轻工&化工、资源型行业、必需消费、金融、信息技术、地产、传媒等板块策略跑输基准。
风险提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。
正文
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