140-日内回转可转债交易策略
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回测绩效
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策略简介
本策略是日内回转交易可转债策略，其实和日内股票交易类似，毕竟可转债和股票非常接近，所以如果大家想测试日内股票交易策略，那么将标的和表名改成股票的即可。读者可能好奇，股票和可转债不能做空，那么怎么做日内回转呢？正是因为我提前设置了底仓，所以预测下跌我就能卖出底仓，然后收盘买回，预测上涨，我能立马多买一份，收盘再卖出，这样能实现收盘始终拥有底仓，只做日内波段。因此，称为日内回转交易策略。这样就不用担心股票下跌账号一直回撤了，因为也能捕捉下跌的行情。
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策略思想
首先判断是高开还是低开，然后结合第一分钟的k线来刻画上轨和下轨，如果高开并且突破了上轨，那么预测后市上涨，买入标的；相反，如果低开并且突破下轨，那么卖出标的。收盘都要保证仓位等于底仓。感兴趣的朋友也可以关注 上一篇帖子《139-空中花园策略：基于中证1000股指期货的日内交易策略》
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克隆代码
下述代码可直接克隆
https://bigquant.com/codesharev3/a654f188-4ed5-4966-94d6-a479977b1637
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