实盘操作文档

由small_q创建，最终由small_q更新于2023-11-28 03:17 被浏览 1816 用户

导语

实盘交易作为投资环节中最后也是最重要一环，一直是广大投资者最核心的诉求。本着用AI赋能投资的初心，BigQuant与湘财证券联手推出实盘交易功能，助力用户完成从研究、回测、模拟到实盘的闭环，并有效降低冲击成本、消除操作失误、减少情绪干扰，从而大大增加实现策略理论收益的可能性。

前提

实盘权限开通

• 已开通湘财证券账户和实盘权限。尚未开通？请查看实盘申请

AI量化模拟交易策略

• 已在 BigQuant AI量化平台 完成策略的开发、模拟，或者订阅他人策略。未完成？请访问BigQuant继续策略研究之路。

实盘交易操作流程

第一步：导出策略

• 在BigQuant我的交易>实盘交易中点击导出策略 ，打开导出策略弹窗，选择想要实盘的策略；
• 点击确定，经多重加密后的策略将下载至您本地电脑；

第二步：导入策略

• 为确保资金账号安全，需下载并安装安全控件后才可正常登录。若未安装，报错如下右图，点击下载安全控件；
• 成功登录后，进入X-BigQuant 我的交易 > 我的实盘 ，点击 导入策略 ，进入导入策略详情页；

• 点击 选择策略 ，从本地电脑选择之前从BigQuant导出的策略文件；
  • 备注1：导入策略后会进行试运行，若成功，则可添加至实盘；若失败，请先验证策略在BigQuant是否能正常运行。有其他问题，请联系客服；
  • 备注2：同一策略（即同一策略ID）多次导入，会保留最新一次导入策略文件并运用到实盘；

第三步：新建实盘

• 点击右上角 新建实盘 ，打开新建实盘弹窗；

• 输入交易密码，点击 下一步 ；系统会花费一点时间同步资产，请稍作等待；

• 选择您想实盘的策略，输入初始资金并点击 完成 ；
  • 若此处无策略可选，请确保已导入策略并试运行成功；
  • 可添加多个策略，但多个策略初始资金之和需小于资金账号可用资金；

• 新建实盘成功。 X-BigQuant量化实盘平台 会在每个交易日23:00-次日08:00间清算用户资产、运行实盘并输出下个交易日的交易信号，运行一次以后可以看到实盘的整体收益情况。

  

第四步：修改实盘参数

• 注意：修改了实盘参数，不是立即生效，是在下一次实盘运行时（周日-周四每天晚11点）才会生效；

• 可在 我的实盘 > 设置 ，或 实盘详情页 > 实盘设置 中对交易执行、风险控制等参数进行个性化设置；

  

  或者

• 交易执行：

  • 默认买入时间：股票买入统一委托时间，可设置 09:15:00-11:30:00，13:00:00-15:00:00；

  • 默认买入价格：股票买入统一委托价格模式及对应值。有限价模式（基于上个交易日收盘价，可自定义浮动比例，有“±”区分）、五档价位模式（已实时五档价位为准）、浮动价位模式（基于实时价格，可自定义浮动比例，有“±”区分。浮动区间控制在“±2%”之间——新版交易规则 “价格笼子”）三种；

  • 默认卖出时间：股票卖出统一委托时间，可设置 09:15:00-11:30:00，13:00:00-15:00:00；

  • 默认卖出价格：股票卖出统一委托价格模式及对应值。有限价模式（基于上个交易日收盘价，可自定义浮动比例，有“±”区分）、五档价位模式（已实时五档价位为准）、浮动价位模式（基于实时价格，可自定义浮动比例，有“±”区分。浮动区间控制在“±2%”之间——新版交易规则 “价格笼子”）三种；

  • 跌停不买入：若打开开启该条件，当发单时刻某股票实时价格为跌停时，则不执行该股票买入信号；

  • 涨停不卖出：若打开开启该条件，当发单时刻某股票实时价格为涨停时，则不执行该股票卖出信号；

  • 自动交易：请谨慎阅读《风险揭示书》，打开后，无需确认信号，系统自动执行策略信号交易，实盘过程中可修改实盘设置，但注意不会立刻生效，需要到下一次实盘运行时（周日-周四晚23点）才生效；

  • 一天期逆回购：若打开，需设置可用资金的比例，则自动用按比例资金去做一天期逆回购，打开后，每天会在交易信号中收到一条代码为“R-001”的卖出信号，即为一天期逆回购信号；

    

• 风险控制：

  • 个股仓位上限：单只股票占用账户资产总额比例上限，比例过低可能导致无策略信号，可将个股上限资金与信号需要的资金进行比较（满足最低100股要求）
  • 过滤退市股票：如当天信号选中退市股，则自动过滤（取消）掉该信号，同时注意，不会另外补一条信号；
  • 过滤ST股票：如当天信号选中ST股，则自动过滤（取消）掉该信号，同时注意，不会另外补一条信号；
  • 止损模式：若打开，当持有的股票下跌亏损达到设置比例时（基于昨日收盘价，注意不是成本价），立即挂单卖出该股票；

    • 备注：当前止损模式从开盘09:25开始监控，包含集合竞价阶段，为避免集合竞价阶段股票剧烈浮动导致意外卖出，建议不开启止损模式；

      

• 策略调整

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  • 可以调整策略资金，交易日18:00-21:00可调整策略资金，其他时间不能调动

  • 可用资金：资金预留5%～10%给可用资金，用于手续费扣除等

    

第五步：修改、确认交易信号

• 进入 我的交易 > 我的实盘 > 某实盘详情 ，查看交易信号；
• 交易信号各状态含义：
  • 待确认 ：交易信号需确认后才会执行，请尽量在每个交易日09:00查看并确认交易信号；如开通自动交易，则无需确认。
  • 待发送：等待将交易信号发送到湘财证券交易接口；
  • 发送成功：交易信号已成功发送至湘财证券交易接口。不代表实际委托、成交状态。实际成交状态请至百宝湘APP查看；
  • 发送失败：交易信号未能成功发送至湘财证券交易接口，即该信号无法自动成交。若仍想买入卖出，请至百宝湘券APP手动交易；
    • 发送失败[资金不足]：本应该出的信号由于策略资金不足，不能满足最低100股的交易需求，故未出。

• 可取消某股票或批量取消所有股票的买入、卖出操作；只对待确认、待发送状态股票生效；

• 可修改某股票或批量修改所有股票的买入、卖出时间、数量、价格等参数；只对待确认、待发送状态股票生效；

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第六步：查看收益、风险等

• 如上，确认交易信号后，等待交易信号执行即可；
• X-BigQuant量化实盘平台 会在每个交易日23:00-次日08:00间清算当日交易情况，当前收益、风险、资产等指标，运行实盘并输出下个交易日的交易信号；
• 进入 我的交易 > 我的实盘 > 某实盘 ，查看如下信息；

实盘中的调整策略

• 1个实盘可添加多个策略，若中途想新增、删除某实盘策略，可在 我的实盘 > 设置 ，或 实盘详情页 中对实盘策略做调整；
• 调整策略前，请点击资产旁 刷新 图标，同步最新资产，避免当前展示资金与实际情况不符；
• 可增加策略，并为其分配初始资金；
• 可删除策略，删除后该策略持仓及可用资金将自动汇入策略外资产；
• 可调整各策略资金余额，请确保各策略资金余额不大于该账号可用资金；

手机端信号确认操作

• 下载手机确认信号安全控件

  在交易信号下方，下载湘财宽邦安卓版手机控件。打开空间后，需要阅读相关服务协议、隐私保护协议和使用手册并确认同意，然后绑定手机号并登录资金账号，进入手机端页面进行信号查看和信号确认操作。

  如不能下载，请联系客服小Q获取控件。

  

  自动实盘交易操作

• 开通自动交易之前，请确认已经和湘财工作人员联系，完成了“程序自动化交易报备”，否者账号是没有自动交易权限的。

• 开通自动交易

  • 在实盘设置中（仅PC端机界面）设置开通自动交易功能。开通自动交易功能需阅读并确认签署《自动交易风险揭示书》，同时绑定手机号，才能开通自动交易功能。
  • 每30个自然日内需重新登录一次X-BigQuant平台（PC端），否则系统将无法自动确认交易系统，为保证交易的持续性，清及时定期登录平台。

• 关闭自动交易

  • 在实盘设置中（仅PC端机界面）关闭自动交易功能。

    
    

实盘操作视频

https://www.bilibili.com/video/BV1W34y1i7Dr?spm%5Fid%5Ffrom=333.999.0.0

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