股票 + 期权组合策略（日频双卖 + 股票买入持有）

策略概述

本策略将 期权卖方收益 与 股票长期持有 两类风险收益特征差异显著的资产进行组合，目标是在获取期权时间价值衰减收益的同时，通过股票仓位参与市场长期 Beta 回报。

账户结构

| 账户

股票 + 基金组合策略（高股息价值股 + 多资产 ETF 配置）

策略概述

本策略将 A 股高股息价值股票 与 多资产 ETF 两类资产进行组合配置，旨在兼顾国内权益市场的股息收益与跨市场、跨资产的分散化配置，构建一个攻守兼备的双账户组合。

账户结构

股票 + 期货组合策略（高股息价值股 + 股指期货多头）

策略概述

本策略将 A 股高股息价值股票 与 股指期货多头 进行组合，以高质量个股获取选股 Alpha，同时用股指期货多头叠加市场 Beta 敞口，构建一个兼顾主动选股与指数增强的双账户组合。

一、这个策略在做什么

一句话概括：从五个维度挑了13个因子，每个交易日把因子处理干净，合成一个综合得分，买排名前100的股票，每5天调一次仓。

听起来很简单。但每一层都有实际的考量。

二、因子选择

选因子最容易犯的错误是：堆了30个因子，结果一半在描述同一件事

多品种回测使用指南

多品种回测的核心思路：**在单一回测框架内，同时持有并管理股票、基金、期货、期权等不同品种。**主框架入口不变，通过"品种声明 + 独立账户 + 指定下单账户"三步扩展到多品种。

核心规律

1. 在 instruments 里声明所有品种 这是多品种

小单资金流残差因子——一个用来捕捉"散户异常情绪"的信号。

听起来很高大上，但逻辑其实很朴素：

散户（小单）在疯狂买入或疯狂卖出一只股票，但这种行为又无法用股价本身的涨跌来解释——这就是一个值得关注的信号。

先聊聊背景：什么是资金流？

在 A 股，每一笔交易都可以按照挂单金

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

我已实现一个日频策略，收益与回策都很好。想进一步提升，实现日内T+0，但是不知道如何着手，请问该如何配置，或者平台上有没有相关的示例，一直没找到，希望得到平台的帮助，感谢。

湘财证券开通账户

==没有湘财证券账号的，请扫下方二维码开户==

湘财证券实盘权限开通

1. **湘财

本地 IDE 连接 AIStudio 开发环境

本文介绍如何将本地 IDE 连接到 BigQuant AIStudio 云端开发环境，实现在本地编辑器中直接开发、调试、运行代码。

支持两种连接方式：

万和证券简介

万和证券股份有限公司是一家拥有证券经纪、证券自营、证券投资咨询、融资融券、证券投资基金销售、证券资产管理、代销金融产品、证券承销与保荐、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问等各类业务资格的综合类券商。

万和证券开户

1. 添加万和证券客户经理，备注==“宽邦量化”

一个因子，回测曲线优美，实盘却频频失效。问题出在哪？\n很可能是因为你评价因子的方法不够全面。

我们将系统梳理一套因子评价的完整框架，帮你回答：“这个因子，到底能不能用？”

直播回放：<https://bigquant.com/college/83b4eb20-837f-498b-a

股票日频策略一：基本面选股策略

非ST、非科创板、非退市、非停牌，流通市值大于5亿元，净利润同比>30%，营业收入同比>30%，0<市盈率<50，市净率<5，总市值从小到大排列，每5个交易日调仓，持有前20只。

from bigquant import bigt

BigQuant SDK 是为专业量化研究员打造的本地开发工具。它让您在保留本地 IDE 开发自由度的同时，无缝调用 BigQuant 云端的海量数据与分布式算力。

若无sdk权限，请找小Q申请：

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=dafbe2c2-5

在本地电脑上运行实盘交易策略时，需要先安装bigquant相关的sdk包，安装完成后就可以将在bigquant aistuio开发高频交易策略原样下载下来，并添加用户自己的账户信息至环境变量就可以开启实盘交易了。sdk使用步骤：

一、安装 bigquant sdk 包

1）先安装

引言

如果您想对自己的策略有进一步的了解，可以使用我们上线的barra绩效归因模块，他可以帮助你从不同维度去分析的你的策略，包括但不限于：

1. 策略偏向的风格是什么（市值风格、盈利风格、估值风格等）；
2. 策略在那个行业暴露的较多；
3. 当前市场是什么风格；
4. 你的收益率是哪些风

信达证券简介

信达证券（证券代码“601059”）总部位于北京市，公司实控人为中央汇金，具备证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务资格。公司在

BigQuant策略模板库旨在帮助用户快速开始并优化他们的量化投资策略。无论您是初学者还是经验丰富的投资者，我们的策略模板都能提供从简单到复杂的多种投资策略选择。这些模板涵盖了基础策略、中级策略和高级策略。

• 基础策略模板：适用于刚开始接触量化投资的用户，例如简单的移动平均线交易策略。

简介

BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎，主要用于策略在历史数据中回测撮合和实盘交易。采用 C++ 核心实现，提供 Python API 接口和回调函数。

核心特性

• 全市场覆盖：股票、基金、期货、可转债、指数、期权、两融

用户教程

“用户教程” 按场景划分，涵盖了几乎所有 BigQuant SDK 的功能。每个小节都介绍了一个使用场景（例如“编写一个简单的量化策略”），并讨论了 BigQuant SDK 如何解决问题，其中包含许多示例。

如果您是刚接触 BigQuant SDK，请从 [BigQuant SD

概述

实时模拟交易区别于日频模拟交易，通过实时行情信号触发并即时撮合委托订单。本文档介绍期货实时模拟交易的操作流程。可使用 tick 期货策略模版来体验实时期货模拟交易。

基本流程

1. 绑定交易账户
2. 编写策略并提交实时任务
3. 观察策略或账户的运行状态和交易情况

概述

实时模拟交易区别于日频模拟交易，通过实时行情信号触发并即时撮合委托订单。本文档介绍股票（基金）实时模拟交易的操作流程。如想体验此功能，可使用我们为您提供的 tick 回测 demo 用来提交实时任务。

基本流程

1. 绑定交易账户
2. 编写策略并提交实时任务
3. 观察策略