自定义任意分钟期货回测

由bqi2tg8b创建，最终由qxiao更新于2026-08-04 06:33 被浏览 3 用户

一、简介

在期货分钟策略研究中，常见的回测周期包括 1 分钟、5 分钟、15 分钟和 30 分钟。但在实际研究中，我们也可能希望使用 3 分钟、7 分钟、13 分钟等自定义周期运行策略。

例如，5 分钟周期可能过于敏感，而 15 分钟周期又可能反应较慢，此时可以选择 7 分钟、10 分钟或 13 分钟等更符合研究需求的时间周期。

BigTrader 是 BigQuant 提供的量化交易引擎。设置回测频率后，交易引擎会按照对应的 K 线周期推进历史行情，并在相应时间执行策略中的 handle_data 函数。

本文以焦煤期货为例，使用一个布林带策略演示如何完成自定义 13 分钟期货回测。

需要说明的是，本文的重点不是研究布林带策略，而是说明：

如何设置任意分钟回测频率；
自定义分钟频率如何传入 BigTrader；
1 分钟数据和 13 分钟回测频率有什么区别；
BigTrader 如何按照 13 分钟周期运行；
如何通过实际运行日志确认自定义频率已经生效；
如何将 13 分钟修改为其他分钟周期。

布林带、ATR、仓位管理、止损和移仓换月只用于提供一个完整的运行示例，本文不展开讨论这些策略模块。

二、示例代码

本文后续说明基于一个完整的焦煤期货布林带策略。

该策略使用期货 1 分钟行情计算指标，并通过 BigTrader 按照自定义 13 分钟周期运行交易逻辑。

完整策略代码

https://bigquant.com/codesharev3/c6a93c70-cb3c-4f56-b8f6-63b6ac39efd0

后续内容只说明与自定义分钟频率直接相关的部分，不再重复展示完整代码，也不展开分析布林带信号和具体交易逻辑。

三、什么是自定义 13 分钟回测

1. 什么是 K 线

一根 K 线可以理解为：

将一段固定时间内的市场行情整理成一条记录。

例如：

1 分钟 K 线记录 1 分钟内的行情；
5 分钟 K 线记录 5 分钟内的行情；
13 分钟 K 线记录 13 分钟内的行情。

每根 K 线通常包含开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量等信息。

2. 什么是 13 分钟回测

13 分钟回测表示 BigTrader 使用 13 分钟频率推进历史行情。

在同一个连续交易时段内，交易引擎按照相应的分钟周期调用策略中的 handle_data 函数。

可以将其理解为：

BigTrader 按照 13 分钟频率运行策略，并在相应的回调时点检查数据和执行交易逻辑。

需要注意，不同交易日和不同交易时段的第一个回调时间不一定完全相同，应以 BigTrader 实际生成的日志为准。

3. 13 分钟控制的是策略运行频率

自定义分钟频率控制的是：

策略按照什么时间间隔运行。

它并不直接决定：

什么时候开仓；
什么时候平仓；
买入还是卖出；
使用什么技术指标；
每次交易多少手。

这些内容由具体的策略规则决定。

因此，示例中的布林带策略可以替换为其他策略，而自定义分钟回测框架仍然可以继续使用。

4. 自定义分钟回测的基本过程

设置13分钟频率
        ↓
将频率传入BigTrader
        ↓
BigTrader推进历史行情
        ↓
在相应时点执行handle_data
        ↓
策略判断是否需要交易
        ↓
继续处理后续行情

四、1 分钟数据和 13 分钟回测有什么区别

示例中同时出现了：

1 分钟行情数据；
13 分钟回测频率。

两者作用不同，需要区分。

1. 1 分钟数据用于计算指标

示例策略从 cn_future_bar1m 读取行情。

其中：

cn_future 表示中国期货市场；
bar 表示 K 线数据；
1m 表示 1 分钟频率。

因此，cn_future_bar1m 是中国期货 1 分钟行情数据表。

示例中的均线、标准差、布林带和 ATR，均根据 1 分钟行情计算。

例如，代码中的：

length = 70

表示使用 70 根 1 分钟 K 线计算指标，并不是使用 70 根 13 分钟 K 线。

2. 13 分钟频率用于控制策略运行节奏

代码中设置：

frequency = '13min'

启动回测时，再将其转换为 BigTrader 使用的频率格式。

该参数控制的是 BigTrader 的回测运行频率，而不是 SQL 中指标数据的频率。

因此，当前示例的实际含义是：

使用 1 分钟行情计算指标，以 13 分钟频率运行交易逻辑。

3. 当前示例不是严格的 13 分钟指标策略

当前示例采用的是：

1 分钟指标数据 + 13 分钟回测频率。

它并不是直接在 13 分钟 K 线上计算布林带。

两种方式的区别如下：

回测方式	指标计算频率	BigTrader运行频率
当前示例	1分钟	13分钟
13分钟指标策略	13分钟	13分钟

如果希望指标本身也基于 13 分钟 K 线，需要先将 1 分钟行情合成为 13 分钟行情，再在合成后的数据上计算指标。

本文重点介绍自定义回测频率，因此不展开讨论指标数据的重新合成。

五、BigTrader 如何按照 13 分钟运行

BigTrader 的基本运行顺序可以概括为：

启动回测
    ↓
执行initialize
    ↓
每日执行before_trading_start
    ↓
按照设定频率执行handle_data
    ↓
直至回测结束

三个主要函数的作用如下：

函数	执行时间	主要作用
`initialize`	回测启动时执行一次	加载数据、计算指标和设置参数
`before_trading_start`	每个交易日开始前执行	完成每日准备和行情订阅
`handle_data`	回测运行过程中重复执行	读取当前数据并运行交易逻辑

1. `initialize`

initialize 是回测启动时的准备函数。

在本文示例中，它主要负责读取历史行情、计算示例指标并保存回测所需的数据。

该函数在整个回测开始时只执行一次，不会每隔 13 分钟重复执行。

2. `before_trading_start`

before_trading_start 是每日盘前准备函数。

它通常用于确定当天需要处理的合约，并订阅相应行情。

该函数一般每个交易日执行一次，也不受 13 分钟频率控制。

3. `handle_data`

handle_data 是与自定义分钟频率直接相关的函数。

原代码在 handle_data 中使用：

today = data.current_dt.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
print(today)

因此，每次 handle_data 执行时，Notebook 都会直接打印当前回测时间。

日志中不会自动添加“触发时间”或“设置频率”等说明文字，只会输出时间字符串。

4. `bigtrader.run`

bigtrader.run 用于正式启动回测。

本文首先定义：

frequency = '13min'

启动回测时，通过：

frequency=frequency.replace('min', 'm')

将其转换为：

13min → 13m

随后将 13m 传入 bigtrader.run 的 frequency 参数。

整个过程为：

设置13min
    ↓
转换为13m
    ↓
传入bigtrader.run
    ↓
BigTrader按照13分钟频率运行

因此，决定自定义回测频率的关键，是传入 bigtrader.run 的 frequency 参数。

六、通过运行日志验证 13 分钟回测

回测启动后，实际日志中出现：

bigtrader.run start: market=cn_future, frequency=13m, mode=backtest

其中的：

frequency=13m

说明 13 分钟频率已经传入 BigTrader。

随后，Notebook 直接打印 handle_data 中的当前时间。例如：

2026-01-05 09:13:00
2026-01-05 09:26:00
2026-01-05 09:39:00
2026-01-05 09:52:00

这一段连续日志中的相邻时间均相差 13 分钟。

其他交易日也可以看到类似结果。例如，2026 年 1 月 6 日的部分日志为：

2026-01-06 09:10:00
2026-01-06 09:23:00
2026-01-06 09:36:00
2026-01-06 09:49:00
2026-01-06 10:02:00
2026-01-06 10:15:00

这一段相邻时间同样相差 13 分钟。

因此，可以从两个方面确认自定义频率已经生效：

回测启动日志显示 frequency=13m；
同一段连续日志中的相邻时间相差 13 分钟。

运行日志截图

回测启动日志显示 frequency=13m。在连续运行区间内，Notebook 输出的相邻回调时间相差 13 分钟，说明自定义 13 分钟频率已经生效。

七、如何理解日志中的时间变化

实际日志并不是全天按照自然时间连续输出。

例如，日志中出现：

2026-01-05 10:05:00
2026-01-05 10:33:00

也出现：

2026-01-05 11:25:00
2026-01-05 13:38:00

这说明日志中存在较长的时间间隔。

验证 13 分钟频率时，不应跨越这些较长间隔进行比较，而应选择同一段连续输出的时间。

例如：

2026-01-05 09:13:00
2026-01-05 09:26:00
2026-01-05 09:39:00
2026-01-05 09:52:00

或者：

2026-01-06 13:35:00
2026-01-06 13:48:00
2026-01-06 14:01:00
2026-01-06 14:14:00
2026-01-06 14:27:00
2026-01-06 14:40:00
2026-01-06 14:53:00

这些连续输出中的相邻时间均相差 13 分钟。

因此，判断自定义频率是否正确时，应重点观察：

同一段连续日志中，相邻回调时间是否符合设定的分钟间隔。

八、为什么日志中还会出现交易信息

除了时间以外，实际日志中还会出现策略产生的交易信息。

例如：

-------- 2026-01-06 09:10:00 直接开空 jm2605.DCE

以及：

====== 2026-01-06 13:35:00 空换多 jm2605.DCE

这些内容来自原策略中的 print 语句，用于显示开仓、反手等交易行为。

因此，实际日志中可能同时包含：

BigTrader 启动信息；
handle_data 打印的时间；
策略交易信息；
回测结束信息；
Notebook 输出截断提示；
运行环境警告。

这些交易信息不会改变自定义分钟频率的验证方法。判断频率时，仍然主要查看时间行。

九、日志输出过长时的情况

实际运行中，Notebook 可能显示：

Output is truncated. View as a scrollable element or open in a text editor.

这表示当前单元格输出内容较多，Notebook 对显示结果进行了截断。

它不表示回测提前停止，也不表示日志缺失。

在截图底部还可以看到：

bigtrader run done.

说明本次回测已经运行结束。

如果需要查看完整日志，可以使用 Notebook 提供的滚动显示或文本查看功能。

十、如何修改为其他任意分钟周期

本文示例使用 13 分钟频率。

需要修改为其他周期时，只需要调整代码顶部的频率变量。

目标周期	代码中的设置	传入BigTrader的结果
3分钟	`3min`	`3m`
5分钟	`5min`	`5m`
7分钟	`7min`	`7m`
13分钟	`13min`	`13m`
20分钟	`20min`	`20m`
30分钟	`30min`	`30m`

程序通过字符串替换，将 min 转换为 m。

例如：

7min → 7m
13min → 13m
20min → 20m

修改频率后，建议先使用较短的回测区间运行，再通过日志检查实际时间是否符合预期。

十一、如何验证其他自定义周期

假设将回测频率修改为 7 分钟，可以按照以下步骤验证。

第一步：修改频率

将原来的 13 分钟改为 7 分钟。

第二步：运行较短的回测区间

第一次测试时，可以先选择几个交易日，减少运行和排查时间。

第三步：查看启动日志

确认启动日志中出现：

frequency=7m

这说明新的频率已经传入 BigTrader。

第四步：检查实际时间

在同一段连续输出中，比较相邻时间是否相差 7 分钟。

验证时不要直接使用跨越较长间隔的两个时间计算差值。

十二、常见问题

1. 只修改 `frequency` 就能完成其他分钟周期的回测吗？

如果只是修改策略的运行频率，通常只需要调整 frequency。

例如，将 13 分钟改为 7 分钟后，BigTrader 会按照 7 分钟频率运行。

但需要注意，这只改变策略的运行节奏，不会自动改变指标的计算频率。

如果指标仍然来自 1 分钟行情，那么修改后的策略仍然是：

使用 1 分钟数据计算指标，以 7 分钟频率运行交易逻辑。

2. 当前示例是否等同于 13 分钟布林带策略？

不等同。

当前示例中的布林带由 1 分钟行情计算，只是 BigTrader 使用 13 分钟回测频率运行策略。

真正的 13 分钟布林带策略，应先形成 13 分钟 K 线，再根据 13 分钟 K 线计算均线、标准差和布林带。

3. 为什么不同交易日的第一个时间不一样？

实际日志中，2026 年 1 月 5 日首先出现：

2026-01-05 09:13:00

而 2026 年 1 月 6 日首先出现：

2026-01-06 09:10:00

因此，不能假设每天的第一个回调时间都固定为 09:13。

判断频率时，应观察同一段连续日志中的相邻时间差，而不是只看每天的第一个时间。

4. 修改回测频率会改变策略结果吗？

会。

即使指标计算方式保持不变，不同回测频率也可能改变：

信号检查时间；
下单时间；
交易次数；
持仓持续时间；
实际成交价格；
最终回测收益。

因此，每次修改频率后，都应重新运行并单独评估回测结果。

5. 回测频率越短越好吗？

不一定。

较短的频率会更频繁地运行策略，但也可能带来：

更多交易次数；
更高的手续费和滑点影响；
更多短期价格噪声；
更长的回测运行时间。

较长的频率通常交易次数较少，但也可能错过较短时间内的价格变化。

自定义频率应根据策略目的选择，不能简单认为周期越短越好。

6. 为什么日志中既有时间，又有“直接开空”等文字？

时间来自：

print(today)

“直接开空”“空换多”等文字来自策略下单部分的其他 print 语句。

二者可能出现在同一段输出中，属于正常情况。

7. 如何确认修改后的分钟频率已经生效？

需要同时检查两个方面。

第一，启动日志中的频率参数，例如：

frequency=13m

第二，同一段连续时间中的相邻间隔，例如：

2026-01-06 09:10:00
2026-01-06 09:23:00
2026-01-06 09:36:00
2026-01-06 09:49:00

如果参数日志和连续时间间隔都符合预期，就可以确认自定义分钟频率已经生效。

十三、总结

在 BigQuant 中完成自定义任意分钟期货回测，核心过程可以概括为：

设置自定义分钟周期
        ↓
转换为BigTrader频率格式
        ↓
启动bigtrader.run
        ↓
BigTrader按照设定频率运行
        ↓
handle_data输出当前时间
        ↓
通过日志检查连续时间间隔

本文使用的是：

13min → 13m

实际启动日志中出现：

frequency=13m

实际时间日志中出现：

2026-01-06 09:10:00
2026-01-06 09:23:00
2026-01-06 09:36:00
2026-01-06 09:49:00

这一段连续时间的相邻间隔均为 13 分钟，因此可以确认自定义 13 分钟回测已经生效。

需要重点掌握的是：

13min 是代码中便于阅读的频率设置；
13m 是实际传入 BigTrader 的频率格式；
1 分钟指标数据和 13 分钟回测频率作用不同；
不同交易日的第一个回调时间可能不同；
验证频率时，应观察同一段连续时间中的相邻间隔；
日志中可能同时包含时间、交易信息和系统信息。

本文中的布林带策略只负责提供可以运行的示例。将频率修改为 3 分钟、7 分钟、20 分钟或其他周期后，可以使用相同方法运行并验证自定义分钟期货回测。