作者：bigquant
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本文由BigQuant宽客学院推出，难度标签：☆☆☆

导语

本文目的是介绍如何使用bigexpr表达式对WorldQuant公开的101个alpha进行因子构建，并进行因子测试。

一、背景介绍

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导语：当我们策略回测完成时，系统会输出包含各种指标的收益曲线图，但可能因我们对这些指标的释义和内容不太熟悉，导致无法准群判断策略好坏，本文从回测各指标概念入手，希望可以帮助大家更好地理解策略回测结果。

当我们完成一个策略回测时，会得到如下图形，包含 收益概况 、 交易详情 、

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1、Smart Beta的投资方式

\n 20世纪60年代，经济学家提出了CAPM模型，将投资的收益分为市场收益β和主动收益α。在随后近半个世纪中，投资者逐步认识到，除市场β外，股票的收益来源还可以被其他多个因子所解释。

2005年，Smart Beta投资理念被明确提出，专注于捕

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导读

1、 本文是兴证金工团队在红利投资研究方面的第一篇深度报告，重点研究A股市场分红概况、国内外红利主题产品、股息率因子与股息增长现象。

2、本文首先对A股市场分红政策、分红流程以及上市公司分红特征进行了解读。2013年红利新政实施后，A股市场上市公司的分红机制得到进一步规范。上市公司的分

会议：开源证券资本市场峰会，量化分论坛

日期：2020年12月8日 \n 地点：上海浦东丽思卡尔顿酒店 \n 主办：开源证券金融工程团队 \n

主题演讲：机器学习在高频交易的应用 \n

特邀嘉宾：张红庆

深圳市丽海弘金科技有限公司副总经理，高中全国奥数一等

提到alpha与beta，大家第一反应是想到股票策略，因为股票策略的比较基准是具有公认范式的相关指数。

由于期货策略的模型框架和所运用到的策略逻辑具有较大差异，即赚钱逻辑不尽相同，大家很难形成统一的比较基准。比较流行的方式是选择三方财富网站统计的5亿CTA指数和融智CTA指数。也有一些机构在路演的

导语：在上一篇文章中，大家对新建一个AI可视化模板策略有了初步的认识，但看到策略中众多的模块与看似复杂的连线心中不免存在疑惑，没关系，本篇文章中，我们就来为大家完整介绍一个AI量化策略的组成结构以及涉及的基本概念，希望可以帮助大家对AI量化策略建立一个全面初步的认识。

在认识一个人

一、基于时间嵌入的方法

原文链接：https://towardsdatascience.com/stock-predictions-with-state-of-the-art-transformer-and-time-embeddings-3a4485237de6

当前应用于NLP领域的

2020 年 9 月 26 日，在由中国科协主办，清华大学计算机科学与技术系、AI TIME 论道承办的《2020 中国科技峰会系列活动青年科学家沙龙——人工智能学术生态与产业创新》上，微众银行人工智能部门资深研究员刘洋博士进行了题为《联邦学习在金融领域的应用》的主题报告，介绍了联邦学习的相关理论，

由私募排排网主办，世纪证券、中信建投证券联合主办，华西证券、平安证券、云溪基金、潼骁投资协办，深圳市私募基金商会支持，主题为“大变局·新时代·勇破局·启远航”的“2020年第九届中国对冲基金年会”于2020年12月17日-18日在杭州洲际酒店隆重举行。年会特邀对冲基金精英代表

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