在本地电脑上运行实盘交易策略时，需要先安装bigquant相关的sdk包，安装完成后就可以将在bigquant aistuio开发高频交易策略原样下载下来，并添加用户自己的账户信息至环境变量就可以开启实盘交易了。sdk使用步骤：

一、安装 bigquant sdk 包

1）先安装

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[https://bigquant.com/codesharev3/ca56a813-d879-47d6-8ff7-f697053e5075](https://bigquant.com/codesharev3/ca56a813-d879-47d6-8ff7-f697053e

欢迎各位参加“BigAlpha AI 因子挖掘”比赛，预祝各位能取得佳绩！这是一篇入门贴，手把手教大家从0到1走完整个比赛流程。

我们将流程尽可能简化，大家只需要关注编写因子代码的逻辑即可，其他步骤由平台方统一处理。

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不提供免费的分钟数据吗

(HedgeCo.Net) 对冲基金行业2026年的复苏并非由单一交易、单一板块或单一风格驱动。它的驱动力来自离散度（dispersion）。而在离散度日益重要的领域，莫过于量化股票策略。

在经历了多年由 mega-cap 集中、被动资金流入和拥挤的因子主导所导致的市场异常狭窄的时

我在initialize模块初始化计数器（day_index），initialize模块逻辑如下

该计数器每天增加1，然后根据计数器取之执行不

📢徐啸寅老师直播 《风险平权混合策略》

——让收益更稳健的秘密武器

📊不只是资产配置的新玩法，更是当前波动市场中追求稳健收益的重要思路。\n💡 直播亮点：\n✅ 什么是风险平权？为何它能降低组合波动？\n✅ 混合策略如何兼顾收益与风控？

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一

在表达式过滤中，ema_10 > ema_60

m_lag(ema_10, 10) < m_lag(ema_60, 10)

close < ema_10 * 1.03

m_lag(daily_return, 2) > 0.05 OR m_lag(daily_return, 3) > 0.05

我在策略的handledata函数里有下面一段代码\n

# 记录新股票及其买入时的交易日索引
            context.holdings.append((best_code, current_idx))
            context.logger.inf

我们为广大量化爱好者整理了120套量化策略源码，==获取全部源码方式见页尾。==

• 本合集旨在提供量化思路和常见的策略模板，从而学习和魔改，==请勿直接实盘==。

• 本合集均使用3.0开发环境，克隆策略时候==选择去AIStudio最新版运行==。

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*一、新手学习策略

股票 Tick 策略一：VWAP 突破策略

沪深300成分股中日成交额最大的 30 只股票，基于 tick 价格的短期 VWAP 突破信号。买入：最新价上穿近 N 个 tick 的成交量加权均价（VWAP）；卖出：价格下穿 VWAP，或触发止盈/止损/超时。风控：止盈 1.5%，止损

GPU并行计算如何让“分钟级因子挖掘”成为现实？\n\n本期核心看点：\n✅ CPU vs GPU：因子挖掘效率相差50倍？\n✅ 如何用GPU实现分钟级因子生产、筛选与回测\n✅ 从原始分钟数据到有效因子：全流程代码演示\n✅ 直播间实时答疑：你的策略瓶颈在哪里？

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一、视频回放

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• BigQuant 比赛
  • BigAhlpha - 线下赛

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• BigQuant 比赛
  • 全球高校联赛之端到端AI

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• BigQuant 比赛
  • 全球高校联赛之因子挖掘

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• BigQuant 比赛
  • 全球高校联赛之全场景AI

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1. 完成报名后如何查询组队状态：

   点击网页导航栏中“策略社区”—“比赛”

   

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2. 进入已报名的赛题

   ![](/

BigAlpha全球高校AI量化投研联赛面向全球高校学生，依托 BigQuant AI 投研平台、真实量化数据和前沿赛题，发现具备 AI、量化研究与工程能力的优秀学生与团队。

赛事介绍的pdf文件中写单队最多5人，但报名后显示每个团队最多可以有 3 名成员。

📈 为什么你的策略总在“过山车”？\n选对时机却压错仓位？组合分散但收益平平？\n单一策略已无法应对震荡市

混合策略才是超额收益的关键！

视频讲解：https://bigquant.com/college/764a7c43-c4b9-4136-a3d8-e2cef505e5eb

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