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1、请用自己的话解释什么是量化投资。

答：我觉得，就好像是用一套具体的的数学公式来代替人去选股票，个人的话通常是凭感觉决定买不买。而量化投资就像是给投资做了一套标准化的步骤流程，用很多数据，然后把这些数据输入到一个模型里。这个模型会像根据设定好的规则，做出买卖决策。

2、请你列出你认为的

请克隆下方策略到开发环境，自由调整输入特征和回测参数，然后回测，PK 夏普值，目标是夏普值>1

什么是夏普值？（请前往首页询问QuantAgent）

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1、请回顾你过去的交易经验，选择一个你曾经使用过的交易方法，尝试用量化的方式重新表达出来（用文字描述，无需代码实现）.。

2、在看完从0-1开发量化策略之后，请自己总结一下量化策略开发的主流程。

1、请用自己的话解释什么是量化投资

2、请你列出你认为的量化投资的优势和劣势。

本文介绍平台的因子使用教程利用布林带因子为例子

因子分析原理：

因子分析是基于降维的思想，在尽可能不损失或者少损失原始数据信息的情况下，将错综复杂的众多变量聚合成少数几个独立的公共因子，这几个公共因子可以反映原来众多变量的主要信息，在减少变量个数的同时，又反映了变量之间的内在联系。

介绍

BigQuant SDK 提供 Python API 接口，帮助开发量化投资策略和使用 BigQuant：

• 📊 数据查询：海量金融数据的 SQL 查询接口
• 📈 模拟交易：策略回测与模拟交易管理
• 💰 账户管理：交易账户的持仓、订单、资金查询
• 🔬 回测引擎：高性能

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本文来自方正证券研究所于2022年8月4日发布的报告《波动率的波动率与投资者模糊性厌恶——多因子选股系列研究之五》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S1220522030005。

摘要

**波动率是股票市场最常用的风险度量指标之一，同时波动率因子对于其他驱动因子特别是量价类

在量化交易、行情监控、风控系统或金融数据服务中，实时行情数据是最基础、也是最重要的数据来源之一。本文将通过一个真实的 HTTP API 示例，手把手教你如何查询外汇期货的实时 K 线数据。

一、什么是外汇期货？

外汇期货（FX Futures） 是在正规交易所上市交易的、以某种货币

在外汇交易领域，高频外汇 API 平台众多，每个平台都有其独特之处。彭博社作为传统金融数据巨头，在全球金融数据领域拥有深厚的积淀，数据权威且全面，能为用户提供广泛而精准的市场信息 ，但它的外汇高频实时报价服务接入成本极高，免费套餐不仅功能有限，限制也十分严格，对于中小开发者以及预算有限的企业来说，难

在量化分析的广阔天地里，外汇数据接口尤其是免费外汇数据接口的重要性不言而喻，就如同灯塔之于航海者，是不可或缺的存在。而免费外汇 API 接口，更是如同珍贵的宝藏，等待着被挖掘和利用。

我们投入了大量的时间和精力，就像探险家在未知的领域中探寻一样，经过反复测试和精心筛选，从众多的接口中甄别出了一批免

国信金工的日线级别的动量因子（https://mp.weixin.qq.com/s/VlvvFzm0SeoFg_9wkkjshQ），看研报效果不错。另外，研报启发最大的一个点，就是如何将个股和行业收益结合起来生成因子。

在平台实现时，需要 用到sum_greatest_k算子，但由于不清楚如何

本文来自方正证券研究所于2023年2月15日发布的报告《个股成交额的市场跟随性与“水中行舟”因子——多因子选股系列研究之九》，欲了解具体内容，请阅读报告原文，分析师：曹春晓 S1220522030005，联系人：陈宗伟。

摘要

**个股的成交额跟随市场的趋势，是否预示着个股未来的收益率会相

• BigQuant 比赛
  • 蝶威杯2026年因子大赛

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这种昨天还在狂欢，今天就被一棍子打蒙的剧本，你是不是也经历过？别怀疑，你不是运气不好，你很可能是被精准“收割”了。

第一天涨停追进去，第二天开盘就直接低开低走，甚至被砸到深水区。这种令人窒息的“次日闷杀”，背后到底发生了什么？其实，这通常不是单纯的市场情绪变化，而是两种强大的力量在交织作用的结果，

玄学理论

脱离基本面分析和舆情分析，或者把上述分析作为次要考虑因素，把行情走势图形作为主要分析数据，把市场交易行为中的资金博弈对抗作为主要研究方向的理论，不满足经典经济学理论中的理性人假设条件，也就没法用经典经济学解释其逻辑，其中某些理论含有神奇数字或者神奇几何图案元素，具有玄学神秘色彩，

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1、在回测阶段怎么将多个策略的曲线融合？

比如：股票多因子：小市值 + ETF：黄金、债券 + 期货

2、在模拟阶段怎么将多个策略的曲线融合？

比如：股票多因子：小市值 + ETF：黄金、债券 + 期货

目前组合配置，只能融合全部策略有一条曲线，单选2个策略无法融合曲线。

评论

缠中说禅是一位新浪博客的博主，TA的《教你炒股票》系列博文被称为缠论，此理论在国内信众广泛，影响巨大。其博文风格很黄很暴力，又晦涩难懂，缺少简明的数学符号表示，但作者自诩为这是一套“市场哲学的数学原理”，这个名字碰瓷牛顿的《自然哲学的数学原理》，牛顿可是经典力学的奠基人，力学三大定律的提出者。文中有

More缠论（常称摩尔缠论）是缠论的一个实战优化分支，核心是“中枢为核心，级别与走势分类为两个基本点”，以均线辅助、简化笔段递归、明确线段与中枢规则，聚焦“走势终完美”与可执行交易信号。以下是其核心要点与特点：

核心定位与理论基础

• 核心理念：以“走势终完美”为本质，放弃原始缠

理查德·威科夫创立的威科夫理论，与道氏理论、波浪理论并称技术分析三大支柱，其核心在于通过量价关系洞察“综合人”（主力资金）的操作意图，揭示市场从吸筹到派发的完整周期规律。这一诞生于20世纪初的理论，至今仍被机构投资者奉为圭臬，因其独特的“市场操纵者视角”，为普通交易者提供了穿透价格表象的分析框架。