在构建机器学习量化模型时，处理连续的时间序列数据是基本功，但处理像JMG这种因监管审查而长时间停牌的“数据断层”，才是真正考验数据科学家内功的时候。今天，我想和各位AI量化研究员探讨一下，面对标的突然“死亡”又突然“复活”的极端场景，我们的数据管道该如何应对。

研究痛点：模型在数据断层前的崩溃 传

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新版量化开发IDE（AIStudio）：

https://bigquant.com/wiki/doc/aistudio-aiide-NzAjgKapzW

新版模版策略：

<https

在BigQuant量化交易平台上进行股票量化策略开发与实盘落地时，JMG复牌这一极端行情场景是高频遇到的核心技术挑战。当JMG结束停牌迎来复牌，短短数秒内积压的交易需求会引发行情数据脉冲式爆发——停牌状态下盘口数据冻结、成交数据归0、分时图定格的状态被瞬间打破，这不仅考验行情数据获取的实时性，更直接

引言：散户的“三五点”焦虑与主力的“长线”布局

在交易市场摸爬滚打，很多散户都有这种典型的“短视”焦虑：账户里刚浮盈三五个点，就开始坐立难安，生怕这点肉被市场收回去，急急忙忙交出筹码落袋为安。结果往往是刚离场，主力就拉出一根大阳线暴力起飞；等股价翻了倍，又在悔恨中高位追涨，成了主力的“接盘侠

公司命名由来

search，意为搜寻。在search前加上前缀“re”，即表示反复、重复搜寻。research这个词由此而来。这种构词法既显示了语言的魅力，更体现了研究工作的本色。不断寻找答案，在反复搜寻中接近真相。反反复复地计算、推衍，中文中也有类似的一个词，是为“衍复”。这就是[

现代投资组合理论（MPT）是由马科维茨于1952年提出的，是现代金融7个基本理论之一。它用数学术语描述了多元化和风险管理等概念，为投资者提供了构建多元化投资组合的工具集，即假定投资者投资于多个资产，在满足给定预期回报率下，可以通过优化求解出风险最小的投资组合。所有的这些资产组合构成一条曲线（以资产组

讲Numpy与Pandas的教程不少。Pandas的开发者(Wes Mckinney)还亲自写了一本书，《Python for Data Analysis》，英文电子版在[这里](https://link.zhihu.com/?target=https%3A//wesmckinney.com/boo

https://bigquant.com/codesharev3/2665a0fa-d0e3-4a3d-b70c-fa1c880eda58

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引言：一个夕阳行业的逆袭神话

朋友们，坐下来聊聊。你是否思考过这样一个悖论：在这个连实体光盘都快变成古董的数字时代，一家主营线下实体游戏零售、甚至濒临倒闭的公司，凭什么能让全球最顶尖、最聪明的对冲基金经理们在一夜之间吐出200亿美金？

这家公司叫游戏驿站（GameStop）。在资本眼里，

点石成金的交易秘诀

一个普通人，真的能用16个月，把100万本金做到一个亿吗？这个听起来像天方夜谭的战绩，据说是一位顶级操盘手创下的真实记录。而他所依赖的核心武器，就是一套被称为“一夜持股法”的短线交易策略。

这套战法的核心思想，是巧妙利用A股的T+1交易规则。通过在“下午买入，

本报告基于对克里斯·卡米洛（Chris Camillo）投资策略的深度分析，探讨普通投资者如何利用社交媒体捕捉华尔街忽视的财富机会。

一、核心人物与财富神话

●人物背景：克里斯·卡米洛，一名没有金融背景、未曾在华尔街工作的普通投资者。

●战绩：通过自创的投资策略，将初始

在机器学习与量化交易的结合中，我们往往把90%的精力放在了特征工程和模型调优上。但当你的深度神经网络输出精准的预测概率后，你是否关注过数据管道底层的传输延迟？很多时候，并不是你的Alpha不够强，而是那几十毫秒的数据“幽灵延迟”，把你的超额收益吞噬殆尽了。

我所在的基金公司开发部，曾在一个基于高频

在震荡不休的股市中，散户投资者常有一种深重的无力感：为何股价会毫无征兆地暴起暴跌？为何在所谓的“智能时代”，大众投资者反而沦为了被算法精准收割的“流动性鱼肉”？面对质疑，坊间流传着一种极具欺骗性的辩护，称量化交易全天的买入与卖出总量基本相等，因此对市场供需并无实质影响。

这种说法不仅是拙劣的统

在BigQuant量化投研体系中，复牌标的的事件驱动策略是高频研发方向，而JMG这类标的复牌后公告发布与行情波动的强关联性，对底层数据的时效性、联动性要求极高。传统手动整合公告与行情数据的方式，不仅效率低下，也难以支撑策略回测与实盘运行的精度要求。本文分享一套可直接集成至BigQuant策略的JMG

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BigQuant Financial Quantitative Toolbox - 金融量化工具箱 Python SDK

1 简介

BigQuant SDK 是一个强大且灵活的 Python 软件包，为金融从业者提供全面的金融量化工具和策略开发框架。

• SDK 版本: 0

BigQuant SDK 是一款为专业量化研究员打造的本地开发工具。它让您在保留本地 IDE 开发自由度的同时，无缝调用 BigQuant 云端的海量数据与分布式算力。

快速安装

BigQuant SDK 支持 Windows、Linux 和 macOS。我们建议在 [Python 3.1

我只用了207个交易日，就靠6万本金实现了从零到七位数的跨越。这不是运气，而是我入市15年、曾在无数个深夜盯着账户亏损到浑身发抖才换来的底层逻辑。我有幸跟随一位顶级女游资做了6年助手，才真正看清了K线背后那只“真实的手”。

这段内容曾因触碰了某些人的利益被下架，今天我敢撕开真相给你看。真正的财富窗

被收割的“致富幻象”

在社交媒体的算法推荐中，你很难避开这类叙事：一套神秘的 AI 模型，正通过所谓的“大数据预测”精准捕捉股市涨跌，承诺带你实现财富跃迁。这种叙事利用了大众对新技术的敬畏，编织了一个信息极度不对称的幻象。

现实是残酷的：在二级市场这个充满零和博弈的角斗场，普通投

极端行情下的阿尔法寻踪 在AI量化的语境下，复牌股（如JMG）意味着平时难得一见的极端波动率，这往往是挖掘短期Alpha的绝佳场景。我们的客户（多为量化机构或硬核宽客）在面对此类事件时，第一反应永远是：能否快速构建出针对性的微观量价特征？

传统投研框架的颗粒度危机 传统券商投研服务

引言：解开你的困惑

为什么指数连续大涨，但很多人手里的股票却没怎么动呢？如果你也有同样的困惑，接下来的内容你必须认真看完。它不仅能解惑，更能告诉你该如何行动。

核心原因：这不是普涨牛，而是轮动牛

首先你必须明白，这轮牛市和2009年、2015年的牛市有着本质区别。过去那两轮是“

在BigQuant平台开展跨资产量化策略研发时，量化开发者常会面临同时调取外汇API与贵金属API数据的核心需求——不管是基于BigQuant搭建实时行情监控模块，还是在平台内完成多资产策略的回测与实盘部署，两类资产的行情数据都是策略研发的核心数据源，能否在BigQuant环境中高效、统一地获取并处

玄学理论

脱离基本面分析和舆情分析，或者把上述分析作为次要考虑因素，把行情走势图形作为主要分析数据，把市场交易行为中的资金博弈对抗作为主要研究方向的理论，不满足经典经济学理论中的理性人假设条件，也就没法用经典经济学解释其逻辑，其中某些理论含有神奇数字或者神奇几何图案元素，具有玄学神秘色彩，

使用Git要解决的问题：通过Git来管理我们的代码，方便追溯历史版本，避免因为一次误操作导致代码无法恢复。

**GIt的使用介绍：**一般都需要一个Git客户端配合一个Git服务端来使用，在客户端修改的内容可以提交到服务端保存，这样就不怕客户端的代码或文件丢失了，即使换了一个客户端

引言：暴富的梦想与残酷的现实

对于小资金的普通投资者而言，股市似乎是实现财富快速增长的捷径。在这条路上，“妖股”因其惊人的波动率，成为了唯一的“隐性杠杆”。抓住一只妖股，短期内资产翻几倍甚至十几倍的故事，无时无刻不在刺激着市场的神经。

我们不妨做一个极具冲击力的设想：如果能完美踩准节奏，每