大家好，我是策略老李。作为《手把手编写miniQMT实盘量化执行程序》的开篇之作，给大家带来了整个实盘量化执行程序的完整版代码列表，老李在这里向各位读者保证，每一个关注了公众号的同学，无需修改任何内容即可正确运行与老李实盘一模一样的实盘量化执行程序，无任何套路，无需任何打赏。对代码内容有任何

直播回放：[点击此处查看](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+l0508+2025-05/courseware/100259a77ce24e788e9f3a4ec26501ca/4fb95fe2f5a642f3ab6a86

从常规思路分析，高收益策略需要，抓近期热门策略，波动大，才有机会产生高收益，但一种逻辑很难在不同的市场行情下有效，所以，在选定近期热门票的基础上，需要在不同的市场行情下，选用不同的选股逻辑去应对。

步骤：

一、定义表达市场情绪方面的因子，如：

#当天涨停数比例

grou

{{pro}}

[https://bigquant.com/codesharev3/f4b9edbc-8360-412f-9600-ec8722281a20](https://bigquant.com/codesharev3/f4b9edbc-8360-412f-9600-ec8722

在风云变幻的投资领域，贵金属黄金市场一直备受瞩目。近期，黄金等贵金属报价API，价格走势犹如过山车，引发投资者高度关注。据 iTick 数据显示，截至 2025 年 5 月 6 日 15:30，黄金 T+D 价格为 792.97 元 / 克，较之前交易日涨跌额达 11.57 元，涨跌幅为 1.48%

https://bigquant.com/codesharev3/96e0f12c-6511-4d44-97b0-8d9a78b2da89

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直接复制的策略，但是跑出来还是nan

[https://bigquant.com/codesharev3/b72507a1-561c-4137-b

下面代码获取某只股票（300676.SZ，或者是其他任意股票），运行得到结果都是nan。

是我的代码有问题，还是数据库没有均线数据？

########获取股票20日均线价格####################
import dai
import pandas as p

一、直播介绍

大模型驱动流程自动化，揭秘行业因子挖掘智能体系统！由大模型驱动的革命性工具，重新定义量化研究的效率边界！

🌟 三大核心突破：\n✅ 算子文件库 - 20+底层函数自由组合\n✅ 动态评估体系 - 实时计算IC/IR/SHARP比率\n✅ 智能提示工程 - 自然语言一键生

pandasql这个包挺好用的，可以用SQL分析操作DataFrame，但没有预装。尝试在AIStudio里用安装，成功安装了，但不知道为什么还是无法import

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=383458ac-a703-48b6-bbfb-826c

版本日志

• 3.1 2024-04-19
• 3.0 2024-04-07

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希望可以在画布中对使用的模块进行rename，这样之后自己回看策略时可以一目了然。

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大体的策略时是根据大盘指数和行业概念指数之间的beta关系 筛选出高beta的行业概念板块 再从这些板块挑选业绩量化 量价配合的个股进行组合 就这样简单的两个功能联动这破玩意写了一堆不知道啥破布出来 根据FIBO和一些高等金融数学的概率统计来计算 当前指数处于支撑位和压力位之间的百分位来分配仓位 就

💎想抓住秒级市场机会？\n💎想告别情绪化交易实现全自动盈利？

本次直播带你解锁日内高频策略的实战步骤！

👉点击此处[查看视频回放](https://bigquant.com/college/courses/course-v1:public+lv0430+2025-04/coursewa

ModuleNotFoundError Traceback (most recent call last) Cell In[2], line 3 **[1](vscode-notebook-cel

请教下面这个函数，是只在指定的调仓日（例如每个季度的第一天）才会调用这个函数？还是每天都会调用这个函数？

def m5_handle_data_bigquant_run(context, data):

如果只在调仓日才会调用这个函数，那么突发事件（例如突然大跌），怎么

import jqdata

def initialize(context):

# 定义均线周期

context.ma5_period = 5

context.ma10_period = 10

context.ma3_period = 3

def handle_data(c

\n💡本次分享将带你深入了解QuantAgent的高阶用法，手把手如何快速构建并优化量化投资策略！\n💡无论是量化投资新手还是资深从业者，都能从中获取实用技巧，开启量化投资新篇章！\n\n\n会议亮点：\n📌零代码入门：无需编程基础人人都能学会\n📌实战解析：从理论到实践掌握全流程\n📌专

策略概述

背景介绍

天蝎座0.6是社区用户woshisilvio开发的一个策略，还做过视频讲解。

策略源码和视频讲解请参照：==《天蝎座0.6》BQ天梯NO.2策略源码讲解==

股票实时交易策略

1.选择感兴趣的股票实时交易模板（详见模板），点击【克隆】复制对应策略至策略编写页面；

1）运行代码：点击右上角的【全部运行】，看代码运行结果是否报错

2）提交模拟：点击右上的【提交模拟】，进行实时任务提交

![](/wiki/api/attachments

在根据情绪选股时，我们经常会参考股票的涨停时间，有无存在炸板情况和涨停封单，主观上认为涨停早的，不存在炸板的，涨停封单量大的比较好。那么在bigquant里面有无可能构建出来这种因子呢，如果可以的话，能否说下思路？如果目前不支持的话，未来有无可能支持？

在输入特征中输入模式种选择“SQL”，SQL特征中写下相关代码（见下方代码块所示），运行整个代码块之后，得到如标题错误信息。该问题应该是一个基础问题，但就是不知道哪里出错了，目前因无法连接github，无法生成分享链接，请各位大神指教，谢谢！

错误信息如下：

• [2025-01-02 2

简介

BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎，采用 C++ 核心实现，并提供 Python API 接口和回调函数。它为量化投资者提供了一个全面的交易解决方案，无论您是初学者还是专业投资者，都能轻松上手使用。

核心特性

• 全市场覆盖
  • 多品种支

  BigQuant 平台目前支持的实盘为湘财证券, 如果我们是在别的券商开的帐户，同时想在盘中读取分钟级别的行情或指标进行择时买卖，而不是按策略的开盘买收盘卖，应该如何实现呢？ 通过BQ平台的API 和同花顺交易终端的python 编辑器就可以实现了：

1、 BQ API 读取