保温杯策略回顾

保温杯策略是一种基于机器学习的风格因子动态配置方法，其设计思路源于对A股市场风格轮动特性的深刻洞察。该策略将Barra风险模型中的核心风格因子包括规模(Size)、价值(Value)、动量(Momentum)、波动率(Volatility)、质量(Quality)及成长(Gr

规则中目标为计算全年“沪深 A 股”，介绍中没有限制板块范围是 “A 股市场”，所以目标范围到底是“沪深 A 股”还是“沪深京 A 股”？

作为常年折腾量化的开发者，最近集中测试了越南证券交易所（主要是胡志明市证券交易所 HOSE，核心指数 VN30）的各类 API 接口。越南股市近年来热度不低，HOSE 作为其核心交易所，VN30 成分股更是外资重点关注的标的。但想拿到稳定的实时行情、历史数据和盘口信息，选对 API 提供商至关重要。

引言：在虚假信号中寻找真相

在A股市场，指标可以造假，K线可以画图，就连成交量，主力都能通过对倒来骗你。面对这些虚假信号，我们如何才能拨开迷雾，找到真正的大机会？

如果你正在寻找一种能穿透主力迷雾的实战方法，那么今天这篇文章，你一定要认真读完。我要分享的，是一个由四大信号构成的组合。单个

引言：你是否也经历过这种“过山车”行情？

前一天还封死涨停的股票，第二天开盘便直奔深水区，心脏仿佛也跟着K线图坐上了过山车。看着屏幕上冰冷的绿色数字，你是否也感到过，那是昨天红色涨停板留下的无情嘲讽？

如果你也曾被这种行情打得措手不及，或因此亏损，那么今天我想和你深入聊聊，这背后到底发生

引言：告别迷茫，看懂2026年的市场剧本

面对波谲云诡的未来市场，投资者应如何布局？当多数人还在迷雾中探索时，一份清晰的战略蓝图已经浮现。本文将深度解析知名财经评论员“老胡”的远见，为你揭示2026年A股市场的三个核心预判，帮你构建一套完整的攻防策略，清晰把握市场节奏与关键机遇。

当frequency为1m时，只能获取一个字段吗？fields=[‘open’,’close’]时是不是会报错。

open_price = data.history(context.ins, ["open"], 1, "1m")

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在做量化策略的这些年里，我常常遇到这样一个场景：策略在回测里表现得完美无缺，可一上线观察实时信号，竟然会有那么一点点偏差。

一开始，我总是怀疑是不是自己逻辑写错了，或者参数不够“贴合”。但多次排查后发现，有些偏差根本不是策略的问题，而是数据和运行环境在作怪。几秒钟的差异，长期累积下来，就会

你是否觉得如今的市场越来越难懂，感觉总有人掌握着你不知道的“秘密武器”？这种感觉并非错觉。量化交易，作为一股强大却常被误解的力量，正在深刻地重塑着整个投资格局。

1.核心要点一：量化交易早已不是“小众”，而是市场“标配”

首先要明确一点：量化交易早已不是少数顶尖玩家的专属工具，而是专业和

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在今天的市场中，你是否也怀有一种深深的焦虑：感觉自己像茫茫草原上的一只羔羊，随时可能成为高频量化基金的“猎物”，被无情地“收割”？这种感觉，并非空穴来风。

市场数据揭示了一个残酷的现实：在最近的一年里，量化基金的平均收益率竟比主观基金高出了整整20个百分点——这是一个足以令人恐惧的差距。面对机器的

在日常投研里，SQL 擅长数据读写与过滤，但在复杂计算上可用算子有限；Python 则拥有 numpy/scipy/pandas 等丰富工具，但一旦离开 SQL 查询链路，就容易出现“先拉数据 → 再本地算 → 再落表/再 join”的低效流程。\n因此我们需要一种方式：**保留 SQL 的

策略\nhttps://bigquant.com/square/0230eda3-1c00-424c-9e38-c4e0128a2871

运行时为什么缺失 2025-07-23以后的数据，是数据库的问题吗？如果要回测到26年1月，如何修改？

在“私享会”内部，我们正式推出全新协作型组织——投研团！这是一个围绕具体策略方向组建的兴趣聚合、目标导向型研究小组，旨在帮助每位成员从“单打独斗”走向“团队攻坚”。

什么是投研团？

• 核心定位：以策略为单位的小型协作研究团队
• 组织形式：每个投

引言

一提到量化交易，很多人会立刻联想到由复杂算法驱动、普通人无法理解的“黑箱”。但如果告诉你，量化交易的真正核心优势并非源于算法的复杂度，而是来自一种更深层次的认知能力，你会怎么想？本文将揭示关于量化交易的三个颠覆性真相，帮助你拨开迷雾，看清其本质。

1.真相一：超额收益的核心

最近，关于量化交易的讨论再次被推上了风口浪尖，在许多普通投资者眼中，“量化”似乎已经成了一个带有负面色彩的词汇。在这场激烈的讨论中，一个核心的误解被反复提及：认为监管的关键在于设定一个简单的“每秒交易笔数”门槛。

然而，这种看法忽略了监管的真正内核。要理解这个问题，我们不妨跳出当前的争论，看看

在A股市场里，许多投资者心中都有一个挥之不去的魔咒——“黑色星期四”。有人甚至戏称其为“法定砸盘日”。每到周四，不少股民朋友就开始心理发慌，担心自己的股票会再次下跌。

这种现象仅仅是一种巧合或迷信吗？其实不然。“黑色星期 "的说法并非空穴来风，它的背后有着清晰的行为逻辑和市场心理作为支撑。

不少

Q：在 AI策略基础版里面 ，如果想要增加别的表里面的因子，怎么加？

Q：如果想实现每周四买入，每周二卖出，请问这个交易逻辑怎么实现？还有做中长线，想每月20日买入，次月15日卖出，怎么实现？

Q：老师能否讲解一下为什么要做因子分析，意义是什么？在做因子分析的时候，最应该关注

直播回放：https://bigquant.com/college/9903332b-507b-468d-8ecf-40981035ecd8

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代码：

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简介

BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎，主要用于策略在历史数据中回测撮合。BigTrader采用 C++ 核心实现，并提供 Python API 接口和回调函数。它为量化投资者提供了一个全面的交易解决方案，无论您是初学者还是专业投资者，都能轻松上手使用。

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m5", name="initialize")
def m5_initialize_bigquant_run(context):
    from bigtrader

“对于多数的散户来讲，不会逃顶远比不会抄底更加可怕。”这句话道出了无数投资者的心声。在市场的狂热中，我们总觉得上涨永无止境，每一次回调都是上车的机会。然而，牛市见顶真的无迹可寻吗？当周围的人都在谈论“这次不一样”时，往往就是最危险的时刻。本文将揭示几个在市场狂热中容易被忽视、但至关重要的见顶信号，帮

引言

在当今的股票市场中，量化交易的身影无处不在。许多散户投资者常常感到困惑，甚至觉得不公平：为何自己总是踏错节奏，仿佛一举一动都被无形的对手洞悉？在看似公平的交易市场中，那些神秘的量化基金究竟是如何利用技术和策略优势获利的？本文将揭示源自专业分析的三个核心量化策略，帮助您理解市场背后真正

1.0引言：一个被套牢散户的沮丧瞬间

你是否经历过这样的场景：上午兴冲冲地买入一只看似强势的股票，到了下午却风云突变，股价断崖式下跌，而你却因为A股的“T+1”交易规则，只能眼睁睁地看着账户变绿，无法卖出止损。这并非单纯的运气不好，很多时候，你其实是输给了一种不公平的“规则差”——一种专属于

引言：揭开投资大师的真正“底层逻辑”

当人们谈论投资，沃伦·巴菲特与乔治·索罗斯是两座绕不开的丰碑。但我们是否曾真正思考过一个悖论：两个同样伟大的人，如何能看着同一个市场，却得出两个截然相反、又同样辉煌的结论？一个将市场视为一台理性的价值机器；另一个则视其为一个混乱的心理剧场。而他们，竟然