能介绍一下平台数据的处理方式吗，有时候完全使用SQL计算因子特征会非常的慢，尤其是高频数据表要join其它日频表的时候。

下面一张图是我需要复现研报（兴业证券）的内容，请问这种因子我是该提取数据出来后用python还是直接用SQL写了存表呢？

![](/wiki/api/attachme

一、随机森林（Random Forest）

集成学习方法（Ensemble Learning）是一种机器学习技术，旨在通过组合多个基本模型（弱学习器或基学习器）的预测来提高整体性能和泛化能力。集成学习的核心思想是，通过结合多个模型的意见和决策，可以减少单个模型的误差，并在各种不同情况下

比如两个因子分别赋予何种权重，

因子 A 占比 x%、因子 B 占比 (100-x)%）时，

回测结果表现优秀？

现在只有m.tune在StockRanker里面调整参数 [161-alpha挖掘大杀器——并行模块tune](https://bigquant.com/wiki/doc/vw

雪球组合助手

\n ![](/wiki/api/attachments.redirect?id=33727dbe-72ff-4399-8c3

git 怎么连接不上github

湘财证券开通账户

==没有湘财证券账号的，请扫下方二维码开户==

湘财证券实盘权限开

from bigmodule import M
import dai
# 假设 M 已在环境中可用
m1 = M.input_features_dai.v30(
    mode="SQL",
    sql="""
    SELECT
        a.dat

为何市场的“转折点”总是如此难以捉摸？

你是否也曾苦恼于如何精准判断市场趋势的转折点？在期货交易的波涛中，能够识别并抓住趋势的“转势”瞬间，往往是区分普通交易者与顶尖高手的关键。我们都渴望找到那把能解开市场转向之谜的“万能钥匙”。

在探寻这样一种策略的过程中，我们偶然发现了一

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=4e4d32f5-3bc4-4873-b793-5689eebb54b

操作符

简单动量策略，分别用表达式和SQL输入特征，为什么回测结果不一样，哪里出问题了？

实盘整体流程

1.开通BigQuant合作券商账户（指定二维码开通享手续费优惠），并申请实盘、绑定实盘资金账号。

2.设置对应实盘资金账号的实盘策略，创建计划交易信号（实盘申请通过后：用户的实盘策略可选择用户的所有模拟交易策略）。

3.创建实盘访问凭证，获取对应访问凭证的密

这是一个很严重的问题。

这段代码采用lag方式偏移获得的变量被0填充了一部分，如果是lag(1),则只有1个有效值。

%%sql
SELECT 
        a.date,
        a.instrument,
        a.name AS stoc

如题，我想讲基准设置为两个指数或者两个品种的比值或者价差，请问回测代码如何编写？谢谢！

数据表存在大量NULL

2025-11-18的数据1m钟高频数据存在

5,15,分钟的高频数据缺失标的数据，见图。

各位老师：因需要分析经济周期需要fredapi库，目前我无法自己安装，请帮忙安装！！！ ![](/wiki/api/attachments.

你是否也曾为“何时卖出”而烦恼？

在交易的世界里，相比“何时买入”，“何时卖出”往往是更令人纠结的难题。我们都曾经历过这样的时刻：过早卖出，眼睁睁看着利润继续奔跑；或是因为贪婪而迟迟不肯离场，最终利润大幅回吐，甚至由盈转亏。判断卖出时机，是每个交易者都必须面对的挑战。

如果你也为

在金融投资领域中，因子研究是量化投资的重要组成部分。这是一种研究和分析股票、债券等金融资产的性能和风险的关键手段，以揭示影响投资回报的基本因素。

因子研究的核心价值在于，它可以揭示那些对投资回报产生持续影响的变量，如市值、质量、动量、低波动性、收益率等。这些因子在历史上已经显示出对投资回报的显著影

在金融投资领域中，因子研究是量化投资的重要组成部分。这是一种研究和分析股票、债券等金融资产的性能和风险的关键手段，以揭示影响投资回报的基本因素。

因子研究的核心价值在于，它可以揭示那些对投资回报产生持续影响的变量，如市值、质量、动量、低波动性、收益率等。这些因子在历史上已经显示出对投资回报的显著影

BigTrader 是 BigQuant 推出的专业级量化交易引擎，主要用于策略在历史数据中回测撮合。

BigTrader采用 C++ 核心实现，并提供 Python API 接口和回调函数。

它为量化投资者提供了一个全面的交易解决方案，无论您是初学者还是专业投资者，都能轻松上手使用。

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告别赌徒心态

在市场的宏大剧场中，多数投资者扮演的都是悲剧英雄的角色——被希望与恐惧这两种致命缺陷所驱动，追逐着 ephemeral 的收益，最终却往往因一次无法预见的转折而功亏一篑。

如何跳出这个宿命般的循环？近期，笔者有幸与一位被誉为“量化之父863哥”的交易大师进行了一场深度

因子逻辑

量价背离是指股价与成交量的变化出现了“分歧”。当股价或指数在上升时，成交量减少，通常表示市场可能在隐约传递不好的信号。可以用“成交量加权价格”（VWAP）与成交量（VOLUME）的负相关性表示这种股市“冷场”现象。

![](/wiki/api/attachments.redire