我需要一个因子回测的完整代码，跟普通回测代码在调仓规则上不同！具体规则如下：

1、调用因子数据表为hf_alpha_fzzq；

2、调用的因子是alpha_91027；

3、因子需要处理成排名，且默认因子值越小的股票，收益越大，可被筛选；

4、调仓规则是每周一调仓，持仓周期10天！注意：

我们在 M.bigtrader.v35 的分钟回测中，发现 ETF 发生份额拆分后，策略层 context.get_position() 读取到的持仓字段疑似没有同步更新。

具体表现是：

1、拆分后的卖出日前，current_qty / cost_price / last_price / mar

我在策略的handledata函数里有下面一段代码\n

# 记录新股票及其买入时的交易日索引
            context.holdings.append((best_code, current_idx))
            context.logger.inf

预计算因子（cn_stock_prefactors）表里net_profit_lf（净利润）和增长率字段缺失值实在太多了，有时候所有股票集体缺失，这个怎么办呢，以及不知道价格有没有缺失，有时候算着算着比如长周期乖离这样的因子就会缺失，不知道数据是怎么来的，以及经常碰到的数据问题是怎么回事

我正在写一个CTA策略，其中有个关于股票股价的判断，其中判断如下：

m_ta_ema(close, 5) as _ema_5
m_ta_ema(close, 10) as _ema_10
m_ta_ema(close, 20) as _ema_20
m_ta_ema(cl

import dai

import bigcharts

start_date="2026-01-01"

end_date="2026-01-28"

sql = "select date, instrument,name,close from cn_stock_barld order by d

• [2026-04-18 17:34:33] INFO: cn_stock_basic_selector.v8 开始运行 ..
• [2026-04-18 17:34:34] INFO: cn_stock_basic_selector.v8 命中缓存
• [2026-04-18 17:3

https://bigquant.com/codesharev3/9946e614-5a9f-457c-b001-300d4bf91c2a

链接中运行结果只能取到2024年8月16日之前的数据

https://bigquant.com/codesharev3/8800638a-06c4-4948-a60b-e8f7cf2748ee

\

在表达式过滤中，ema_10 > ema_60

m_lag(ema_10, 10) < m_lag(ema_60, 10)

close < ema_10 * 1.03

m_lag(daily_return, 2) > 0.05 OR m_lag(daily_return, 3) > 0.05

df = dai.query("""
SELECT
    date,
    instrument,
    report_date,
    change_type,
    net_profit_to_parent_shareholders
FROM
    cn_stoc

fcff_lf_yoy 横截面只有800个有效值\n\n

[https://bigquant.com/codesharev3/2410ef52-eda6-4de3-af4f-90cdb852811e](https://bigquant.com/codesharev3/2410ef52-eda6-4

你好，程序查询个股收盘价，系统显示结果，和实际情况不匹配。这是还要怎么处理吗

import dai

instrument = '000001.SZ' target_date = '2026-07-23'

sql = f""" SELECT date,

跑了大半年 A 股日内多因子（5 分钟 bar），每个时间点独立 TPE 贝叶斯优化选参。优化目标值（best_value）的日内分布有个很明显的规律：

您好。2026-08-26交易日早盘，我们使用新版“我的交易”中的 BigQuant 股票仿真账户运行股票实时任务。日志能够正常读取 account_info，并识别 trading_day=2026-08-26；随后固定报错：

query broker info a12d5a02-25e9-4d

如何用SQL表达以下旧版因子

#换手率5日累计值

sum(turn_0,5)

#3日前 5日收盘价均线值

mean(close_3,5)

#统计10日内上涨次数

sum( where(return_0>1 , 1 , 0 ), 10)

#5日内大单买入

这张表收录好多有效的高频因子，弃用太可惜了

旧版有很多 保存数据 读取数据的 模块，新版如何实现呢？

若想 过滤掉 超过百分比95% & 低于百分比5% 的数据,只保留中间90%的数据, 以下代码可实现吗?

新版没报错,但代码运行不出来,是资源不够吗?

Python 代码入口函数，input_1/2/3 对应三个输入端，data_1/2/3 对应三个输出端

de

问题

选到的股退市了，策略无法继续运行出信号，怎么处理？