老师,请问DAI查询出来的数据表太大,如何单独形成一个XLS表格,方便自己进行分析,谢谢
import dai
df = dai.query("""
SELECT
date, instrument,
IF(price_limit_status = 3,1,0) AS _zt,
If(m_sum(_zt,10) = 1,1,
由bqo4psj8创建,最终由bqo4psj8更新于
import dai
df = dai.query("""
SELECT
date, instrument,
IF(price_limit_status = 3,1,0) AS _zt,
If(m_sum(_zt,10) = 1,1,
由bqo4psj8创建,最终由bqo4psj8更新于
由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm更新于
为了进一步加深对M.tune的使用理解,这里我给大家写一篇M.tune的实际应用。我们可以使用它来调参,当然也可以用它来做滚动训练,值得注意的是,M.tune只能调节模块的参数:
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=9edd75fa-2
由bq7zuymm创建,最终由bq7zuymm更新于
反馈个问题,任选一个时间区间,新老版本基准收益率的计算都不太一样,我想知道为什么?
比如我选择2021年1月1号到2024年8月16日,新版基准收益率是-36.49%,老版本基准收益率是-35.8%,不清楚为啥
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=7a1
由outside创建,最终由outside更新于
通过克隆社区DNN选股,训练的模型能用在测试集上,在上面优化特征及调整损失函数后,出现模型训练完了,但是在测试集上全部为0,反复排查后找不到原因,因为这块被封装了,社区那位同学遇到同类问题,帮忙看看,非常感谢
[https://bigquant.com/codesharev3/ba9e579f
由bqcgkydn创建,最终由bqcgkydn更新于
我始终以为,历史会重演,时势造英雄,于是:
1、我用上证指数(000001.SH)和纳斯达克ETF(513100.SH)创建了一个时光机:
[https://bigquant.com/codesharev3/01195700-2d18-411f-a4db-cd93b39f6f31
由bq752u3x创建,最终由bq752u3x更新于
股市里有的打首板的做法,在首板即将封板的时候买进去,然后第二天卖出。
由于这个是盘中临时决定的做法,所以与我们的正常做法不同, 但是,能不能用回测来评估呢?如何实现这种回测?
由bqo4psj8创建,最终由bqo4psj8更新于
\
我们在《127-期货布林带通道突破策略-日频》介绍了一种常见的期货CTA策略,该策略是非常经典的一个策略
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
BigQuant策略开发兴趣小组,第一期 (2024-05 ~ 2024-07)
由small_q创建,最终由qxiao更新于
目前遇到问题就是,我对行业板块整体的PE进行计算,这个整体计算就是将这个行业的所有成分股的PE进行累加,但是目前没有办法在代码上进行实现,请老师提供一个思路
由bqp8687s创建,最终由bqp8687s更新于
单元格执行如下代码后,cn_stockall是可以跑出结果的,但如果换一个单元格运行select * from cn_stockall 就会报该表不存在。难道我create的表只有在同一个单元格内生效么?如果这样,那我要把用到这个表的所有代码都写在同一个单元格内,但有%%sql 在,其他代码又会报
由luvymhq创建,最终由luvymhq更新于
现在有如下这样一张自定义的表,有买入信号buy_signal,卖出信号sell_signal,而且还有自己定义的想成交的价格price列,那如何在平台实现自定义信号买卖和自定义价格成交?
![](/wiki/api/attachments.redirect?id=5b505a42-
由qxiao创建,最终由qxiao更新于
不是针对单一品种期货, 而是多品种回测时,
因为期货有不同的合约时间, 合约到期前能否自动切换到下一个活跃合约 ( 滚动合约或连续合约 )。
大多数合约期在12个月左右, 如果回测时间超过2年, 怎么回测
由user0072创建,最终由user0072更新于
KeyError: "DataFrame does not contain 'open' column"Output is truncated. View as a open in a text editor. Adjust cell output settings...
[https://big
由bqhfzrhn创建,最终由small_q更新于
报错:We cannot build a tree with gain = -��
有个打分SCORE来选股票,每天按照最高分选股买进,选股都能
由bqo4psj8创建,最终由small_q更新于
由bqo4psj8创建,最终由small_q更新于
[https://bigquant.com/codesharev3/6af6f78b-3782-4a35-ba97-c1472a57136b
由bqhfzrhn创建,最终由small_q更新于
机器学习策略主要是用于多因子量化的策略框架中。传统的多因子多是通过ic加权或者等权合成。随着模型的发展,越来越多的专业投资者倾向使用大模型进行因子的合成。
模型的意义主要是将多个因子生成的信号合成为最终的交易信号,故称之为机器学习策略。
传统的机器学习使用固定训练集的方式非常容易**过拟合,
由anthony_wan创建,最终由small_q更新于
为什么从两个表里取数据出来,都会在策略中报错:
InvalidInputException: Invalid Input Error: Attempting to execute an unsuccessful or closed pending query result Error: Permi
由luvymhq创建,最终由luvymhq更新于
从因子表中取ema_60,只要上市时间超过60天,就应该每一天都有ema_60,但我取中国平安8.1-8.14号的因子值都是空。
什么情况?难道这个因子是实时计算的?必须往前多取60个bar的数据,才能有ema_60?
![](/wiki/api/attachments.redirect?
由luvymhq创建,最终由luvymhq更新于
由于构造的因子比较复杂,计算时间较久,如果断网或者关机了,怎么确保后面可以继续进行未完成的计算而不是重新开始?看到可以加入缓存,但不清楚在什么位置加入什么代码?
求支持
<https://bigquant.com/codesharev3/6f4c73b4-e8a6-4923-a1d2-28948
由luvymhq创建,最终由luvymhq更新于
策略思路:
使用一些量价估值因子放入Stockranker中进行训练. 同时满足以下三个条件时进行大盘止损(沪深300指数):
满足以下规则时进行个股止损:
由xuxiaoyin创建,最终由small_q更新于
字符串用单引号(')来包围,而列名通常不需要引号。如果列名中包含特殊字符(例如空格、连字符、其他符号等),您需要使用双引号(")来引用列名。如下:
%%sql
select date, instrument, close/open as "con
由qxiao创建,最终由rydeng更新于
已解决。
Ambiguous reference to column name "open" (use: "_t_06e8d3a3f77a467da3716ab6ef871a4b.open" or "cn_stock_prefactors.open")
[https://bigquant.c
由bqd17wit创建,最终由qxiao更新于
由bqkny33o创建,最终由qxiao更新于