使用 bigtrader 提交实时模拟交易时提供的是原始的tick数据，虽然我们支持tick实时策略，但是有相当一部分交易者以中低频策略为主(也包括我自己)，这篇帖子的目的是为那些中低频交易者提供获取实时分钟k的解决方案。

核心逻辑设计

为了与主流行情软件（文华、快期、主流数据库）

欢迎各位参加“蝶威杯2026年高频因子大赛”，预祝各位能取得佳绩！这是一篇入门贴，手把手教大家从0到1走完整个比赛流程。

本次比赛的目标是 聚焦3秒 snapshot 数据构建15分钟频率因子，禁止使用模型合成的方式构造因子。我们将流程尽可能简化，大家只需要关注编写因子代码的逻辑即可，其他

当我们在用可视化模块构建日频策略的时候，如果想添加日内的执行逻辑，例如高开两个点买入，或者在日内指定时间买入，应该如何修改代码呢？\n实际上，我们只需要读取日频策略的调仓数据，然后调用这个数据接入日内回测即可，下面以平台内置的Stockranker可视化模板策略为例，讲解如何实现日内执行逻辑。

1. 策略定位与适用场景

本策略为沪深300范围内的多因子选股 / 指数增强策略。通过在每次调仓前对因子权重进行滚动训练，以**最大化组合因子的 ICIR（信息系数稳定性）**为目标，构建更稳健的选股信号并形成可交易组合。

2. “滚动训练 + 周期调仓”框架

这个策略回测一天能运行，但是提交到模拟就报trainin为空

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=82c

124-行业轮动的基本面选股策略

原来的输出结果如下：

当frequency为1m时，只能获取一个字段吗？fields=[‘open’,’close’]时是不是会报错。

open_price = data.history(context.ins, ["open"], 1, "1m")

\

策略\nhttps://bigquant.com/square/0230eda3-1c00-424c-9e38-c4e0128a2871

运行时为什么缺失 2025-07-23以后的数据，是数据库的问题吗？如果要回测到26年1月，如何修改？

我的策略如下：（完全按照宽客学院中视频老师的代码编写）

https://bigquant.com/codesharev3/ca001d95-6ca5-44f5-9a3d-a68c85a1e827

但是程序运行报错，\nCell In[2], line 58

 55     im

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @param(id="m5", name="initialize")
def m5_initialize_bigquant_run(context):
    from bigtrader

回测中有最近日期的交易日志，但是模拟提交后没有产生信号。哪位大神可以指导一下，谢谢！

[https://bigquant.com/codesharev3/f09298db-cf17-49b2-8b94-724645cc4c84](https://bigquant.com/codeshare

在编译运行时一直提示“NameError: name 'order_target_percent' is not defined”，帮忙看下是什么情况，怎样优化。

请问，资金流因子是通过挂单量确认主动买入大单的吗？

如果资金直接下单市价买入50万，但是委卖方是挂了10笔5万。这个时候数据平台的资金流因子会判断是1笔主动买入大单，还是10笔主动买入中单？平台是否有对逐笔成交金额进行order id的聚合

from bigmodule import M

# <aistudiograph>

# @module(comment="1. 输入特征：计算双均线及120日趋势过滤信号")

m1 = M.input_features_dai.v30(

mode="表达式",

请问下为什么print的内容 日志中没有体现呀

[https://bigquant.com/codesharev3/826d8e13-d735-43ab-afae-8d2c8f1b2485](https://bigquant.com/codesharev3/826d8e13-d735-43ab-

老师你好，我这里选择

roic_lf_yoy_consec_min_3y>0.15,但结果出来的股票没有这个达到要求。

这是系统没算对还是什么原因呢？

下面是策略：

https://bigquant.com/codesharev3/414b6cba-186a-41dc-a04a-e6bfad

略微出手就是一个做空无敌，稍作修改就感觉比一些研报的多空收益要好。但是可笑的是我完全是用的日频数据。感觉研报都在水工作内容。

以下两张图都不包含涨停或者跌停板。

![](/wiki/api/attachments.redirect?id=84c912c5-0b4d-4373-9654-3

想做中证800指增策略，系统卡着不能进行下去了，心烦意乱，有没有大神救一救~~~~

1、多次出现score，系统无法识别该用哪个score

**思路是从中证800股票池，通过约10各因子得分加总AS score,按照score排名，降序取前200只，再在这200只按照score降

method=1，2, 3

怎么弄的不对呢？

\

import dai
df = dai.query("""
    SELE

请教一下颜建民老师，在金叉赢家ETF策略中（https://bigquant.com/square/ai/32679ef7-5fe7-34b2-3d52-c19193c42297），

\n1.为什么DEA设置为DIF的EMA26，而不是选用经典理论中的EMA9

\n2.代码中有两处round(2

https://bigquant.com/codesharev3/8f47c613-14d4-416e-ab3c-57e56980aa77

\

1、在回测阶段怎么将多个策略的曲线融合？

比如：股票多因子：小市值 + ETF：黄金、债券 + 期货

2、在模拟阶段怎么将多个策略的曲线融合？

比如：股票多因子：小市值 + ETF：黄金、债券 + 期货

目前组合配置，只能融合全部策略有一条曲线，单选2个策略无法融合曲线。

评论

麻烦帮忙看看错误原因，如何修复？

模型代码链接：

[https://bigquant.com/codesharev3/2704d6d4-dc88-4cd8-ba6c-7991d6278d1c](https://bigquant.com/codesharev3/2704d6d4-dc88-4cd8