美股LEVEL2快照 (us_stock_level2_snapshot)

## 一、数据简介 美股 Level2 快照记录证券在各时点的多档买卖盘口。与中国市场快照表按档位拆分成多个字段不同，本表将买卖价格、挂单量、累计挂单量、笔数和时间分别保存为字符串序列。 - 数据起始时间：None - 数据结束时间：None - 数据更新频率：交易日更新 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 盘口快照时间 | | instrument | 美股证券代码 | 两个字段共同确定一条盘口快照。 ## 三、注意事项 - `bid_*` 为买方盘口序列，`ask_*` 为卖方盘口序列。 - 盘口各字段保存为字符串序列，而不是固定的买一、买二等独立数值列。使用前需要解析字符串，并按相同位置对齐价格、挂单量、累计挂单量、笔数和时间。 - 不同快照的盘口档数可能不同，不能假定每行具有固定档数。 - `bid_accsize`、`ask_accsize` 是盘口对应位置的累计挂单量；`bid_size`、`ask_size` 是对应位置的挂单量。 - 美股交易时段受夏令时、盘前盘后和市场休市安排影响，分析时应以 `date` 的实际时间和平台时区口径为准。 - L2 数据量较大，读取时应限定 `date` 范围，批量研究单个证券时同时限定 `instrument`。 ## 四、字段说明 | 字段 | 释意 | | --- | --- | | bid_price | 委买价格序列 | | bid_accsize | 委买累计挂单量序列 | | bid_number | 委买挂单笔数序列 | | bid_time | 委买时间序列 | | bid_size | 委买挂单量序列 | | ask_price | 委卖价格序列 | | ask_accsize | 委卖累计挂单量序列 | | ask_number | 委卖挂单笔数序列 | | ask_time | 委卖时间序列 | | ask_size | 委卖挂单量序列 | ## 五、序列使用方式 解析一行快照时，应分别解析同一方向的五个序列，并使用相同位置进行对齐。例如买方第一个价格，应与买方挂单量、累计挂单量、笔数和时间序列的第一个元素对应。解析前应先检查各序列长度，避免源数据缺失造成错位。 ## 六、示例数据 取 2026-10-27 至 2026-11-03 的一个美股证券，展示部分盘口快照。 示例代码：BURU.A。 示例代码 BURU.A 在 2026-10-27 至 2026-11-03 暂无数据。