开源证券-理想反转因子 (ky_rebound)

# 因子计算 计算每支股票的平均单笔成交额（成交笔数 / 成交金额），作为反转强度指标。 在最近20日内，选出反转强度指标最高的十日，为强反转组；其值最低的十日，为动量组。 将强反转组的涨跌幅加总，记作M_high；动量组的涨跌幅加总，记作M_low。 理想反转因子：`M = M_high - M_low # 强反转组与动量组的差` 加权平均：`w_avg_M = np.average(涨跌幅, weights=反转强度指标) # 反转强度指标作为权重，加权平均` 回归Beta：`slope_M = np.polyfit(反转强度指标, 涨跌幅, deg=1)[0] # 回归斜率项作为因子` Corr：`corr_M = np.corrcoef(pc_arr, df_arr)[0][1] # 涨跌幅与反转强度指标相关系数，作为因子` # 效果 从五分层图看效果最好的是slope_M