东吴证券交易者行为 (hf_prefactors_dw_trader_structure)
数据描述：
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用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| trad_mom_40 | double | 传统动量因子 Ret40，过去 40 个有效交易日涨跌幅的均值 |
| trad_mom_60 | double | 传统动量因子 Ret60，过去 60 个有效交易日涨跌幅的均值 |
| trad_turn_20 | double | 传统换手率因子，过去 20 个有效交易日日换手率的均值，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| big_amp_new_20 | double | 大户占比新振幅因子（N=20），等于 big_amp_part1_20 减 big_amp_part5_20 |
| instrument | string | 股票代码 |
| big_mom_new_20 | double | 大户占比新动量因子（N=20），等于 big_mom_part1_20 减 big_mom_part5_20；大户为大单交易者，本字段为动量方向 |
| big_mom_new_40 | double | 大户占比新动量因子（N=40），等于 big_mom_part1_40 减 big_mom_part5_40 |
| big_mom_new_60 | double | 大户占比新动量因子（N=60），等于 big_mom_part1_60 减 big_mom_part5_60 |
| mid_amp_new_20 | double | 中户占比新振幅因子（N=20），等于 mid_amp_part1_20 减 mid_amp_part5_20 |
| mid_mom_new_20 | double | 中户占比新动量因子（N=20），等于 mid_mom_part1_20 减 mid_mom_part5_20；中户为小单交易者，值越小未来收益越高 |
| mid_mom_new_40 | double | 中户占比新动量因子（N=40），等于 mid_mom_part1_40 减 mid_mom_part5_40 |
| mid_mom_new_60 | double | 中户占比新动量因子（N=60），等于 mid_mom_part1_60 减 mid_mom_part5_60 |
| big_turn_new_20 | double | 大户占比新换手率因子（N=20），等于 big_turn_part1_20 减 big_turn_part5_20 |
| inst_amp_new_20 | double | 机构占比新振幅因子（N=20），等于 inst_amp_part1_20 减 inst_amp_part5_20 |
| inst_mom_new_20 | double | 机构占比新动量因子（N=20），等于 inst_mom_part1_20 减 inst_mom_part5_20；机构为大单交易者，占比越高反转越强，故本字段为动量方向 |
| inst_mom_new_40 | double | 机构占比新动量因子（N=40），等于 inst_mom_part1_40 减 inst_mom_part5_40 |
| inst_mom_new_60 | double | 机构占比新动量因子（N=60），等于 inst_mom_part1_60 减 inst_mom_part5_60 |
| mid_turn_new_20 | double | 中户占比新换手率因子（N=20），等于 mid_turn_part1_20 减 mid_turn_part5_20 |
| big_amp_part1_20 | double | 大户占比局部振幅因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按大户占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）日振幅的均值 |
| big_amp_part2_20 | double | 大户占比局部振幅因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| big_amp_part3_20 | double | 大户占比局部振幅因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| big_amp_part4_20 | double | 大户占比局部振幅因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| big_amp_part5_20 | double | 大户占比局部振幅因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一 |
| big_mom_part1_20 | double | 大户占比局部动量因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按大户占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）涨跌幅的均值 |
| big_mom_part1_40 | double | 大户占比局部动量因子 part1（N=40），过去 40 个有效交易日按大户占比升序排序后第 1 个五分之一（8 日）涨跌幅的均值 |
| big_mom_part1_60 | double | 大户占比局部动量因子 part1（N=60），过去 60 个有效交易日按大户占比升序排序后第 1 个五分之一（12 日）涨跌幅的均值 |
| big_mom_part2_20 | double | 大户占比局部动量因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| big_mom_part2_40 | double | 大户占比局部动量因子 part2（N=40），同上，取第 2 个五分之一 |
| big_mom_part2_60 | double | 大户占比局部动量因子 part2（N=60），同上，取第 2 个五分之一 |
| big_mom_part3_20 | double | 大户占比局部动量因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| big_mom_part3_40 | double | 大户占比局部动量因子 part3（N=40），同上，取第 3 个五分之一 |
| big_mom_part3_60 | double | 大户占比局部动量因子 part3（N=60），同上，取第 3 个五分之一 |
| big_mom_part4_20 | double | 大户占比局部动量因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| big_mom_part4_40 | double | 大户占比局部动量因子 part4（N=40），同上，取第 4 个五分之一 |
| big_mom_part4_60 | double | 大户占比局部动量因子 part4（N=60），同上，取第 4 个五分之一 |
| big_mom_part5_20 | double | 大户占比局部动量因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一（大户占比最高的 4 日） |
| big_mom_part5_40 | double | 大户占比局部动量因子 part5（N=40），同上，取第 5 个五分之一 |
| big_mom_part5_60 | double | 大户占比局部动量因子 part5（N=60），同上，取第 5 个五分之一 |
| inst_turn_new_20 | double | 机构占比新换手率因子（N=20），等于 inst_turn_part1_20 减 inst_turn_part5_20 |
| mid_amp_part1_20 | double | 中户占比局部振幅因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按中户占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）日振幅的均值 |
| mid_amp_part2_20 | double | 中户占比局部振幅因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| mid_amp_part3_20 | double | 中户占比局部振幅因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| mid_amp_part4_20 | double | 中户占比局部振幅因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| mid_amp_part5_20 | double | 中户占比局部振幅因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一 |
| mid_mom_part1_20 | double | 中户占比局部动量因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按中户占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）涨跌幅的均值 |
| mid_mom_part1_40 | double | 中户占比局部动量因子 part1（N=40），过去 40 个有效交易日按中户占比升序排序后第 1 个五分之一（8 日）涨跌幅的均值 |
| mid_mom_part1_60 | double | 中户占比局部动量因子 part1（N=60），过去 60 个有效交易日按中户占比升序排序后第 1 个五分之一（12 日）涨跌幅的均值 |
| mid_mom_part2_20 | double | 中户占比局部动量因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| mid_mom_part2_40 | double | 中户占比局部动量因子 part2（N=40），同上，取第 2 个五分之一 |
| mid_mom_part2_60 | double | 中户占比局部动量因子 part2（N=60），同上，取第 2 个五分之一 |
| mid_mom_part3_20 | double | 中户占比局部动量因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| mid_mom_part3_40 | double | 中户占比局部动量因子 part3（N=40），同上，取第 3 个五分之一 |
| mid_mom_part3_60 | double | 中户占比局部动量因子 part3（N=60），同上，取第 3 个五分之一 |
| mid_mom_part4_20 | double | 中户占比局部动量因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| mid_mom_part4_40 | double | 中户占比局部动量因子 part4（N=40），同上，取第 4 个五分之一 |
| mid_mom_part4_60 | double | 中户占比局部动量因子 part4（N=60），同上，取第 4 个五分之一 |
| mid_mom_part5_20 | double | 中户占比局部动量因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一（中户占比最高的 4 日） |
| mid_mom_part5_40 | double | 中户占比局部动量因子 part5（N=40），同上，取第 5 个五分之一 |
| mid_mom_part5_60 | double | 中户占比局部动量因子 part5（N=60），同上，取第 5 个五分之一 |
| small_amp_new_20 | double | 散户占比新振幅因子（N=20），等于 small_amp_part1_20 减 small_amp_part5_20，对应研报表 9 的新振幅因子。来源：高子剑、沈芷琦. 2020-08-18. 《“求索动量因子”系列研究（二）：交易者结构对动量因子的改进》. 东吴证券 |
| small_mom_new_20 | double | 散户占比新动量因子 NEW_MOM（N=20），等于 small_mom_part1_20 减 small_mom_part5_20，研报主推因子；值越小未来收益越高。来源：高子剑、沈芷琦. 2020-08-18. 《“求索动量因子”系列研究（二）：交易者结构对动量因子的改进》. 东吴证券 |
| small_mom_new_40 | double | 散户占比新动量因子（N=40），等于 small_mom_part1_40 减 small_mom_part5_40，对应研报参数敏感性检验 |
| small_mom_new_60 | double | 散户占比新动量因子（N=60），等于 small_mom_part1_60 减 small_mom_part5_60，对应研报参数敏感性检验 |
| big_turn_part1_20 | double | 大户占比局部换手率因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按大户占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）日换手率的均值 |
| big_turn_part2_20 | double | 大户占比局部换手率因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| big_turn_part3_20 | double | 大户占比局部换手率因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| big_turn_part4_20 | double | 大户占比局部换手率因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| big_turn_part5_20 | double | 大户占比局部换手率因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一 |
| inst_amp_part1_20 | double | 机构占比局部振幅因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按机构占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）日振幅的均值 |
| inst_amp_part2_20 | double | 机构占比局部振幅因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| inst_amp_part3_20 | double | 机构占比局部振幅因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| inst_amp_part4_20 | double | 机构占比局部振幅因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| inst_amp_part5_20 | double | 机构占比局部振幅因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一 |
| inst_mom_part1_20 | double | 机构占比局部动量因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按机构占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）涨跌幅的均值 |
| inst_mom_part1_40 | double | 机构占比局部动量因子 part1（N=40），过去 40 个有效交易日按机构占比升序排序后第 1 个五分之一（8 日）涨跌幅的均值 |
| inst_mom_part1_60 | double | 机构占比局部动量因子 part1（N=60），过去 60 个有效交易日按机构占比升序排序后第 1 个五分之一（12 日）涨跌幅的均值 |
| inst_mom_part2_20 | double | 机构占比局部动量因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| inst_mom_part2_40 | double | 机构占比局部动量因子 part2（N=40），同上，取第 2 个五分之一 |
| inst_mom_part2_60 | double | 机构占比局部动量因子 part2（N=60），同上，取第 2 个五分之一 |
| inst_mom_part3_20 | double | 机构占比局部动量因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| inst_mom_part3_40 | double | 机构占比局部动量因子 part3（N=40），同上，取第 3 个五分之一 |
| inst_mom_part3_60 | double | 机构占比局部动量因子 part3（N=60），同上，取第 3 个五分之一 |
| inst_mom_part4_20 | double | 机构占比局部动量因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| inst_mom_part4_40 | double | 机构占比局部动量因子 part4（N=40），同上，取第 4 个五分之一 |
| inst_mom_part4_60 | double | 机构占比局部动量因子 part4（N=60），同上，取第 4 个五分之一 |
| inst_mom_part5_20 | double | 机构占比局部动量因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一（机构占比最高的 4 日） |
| inst_mom_part5_40 | double | 机构占比局部动量因子 part5（N=40），同上，取第 5 个五分之一 |
| inst_mom_part5_60 | double | 机构占比局部动量因子 part5（N=60），同上，取第 5 个五分之一 |
| mid_turn_part1_20 | double | 中户占比局部换手率因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按中户占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）日换手率的均值 |
| mid_turn_part2_20 | double | 中户占比局部换手率因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| mid_turn_part3_20 | double | 中户占比局部换手率因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| mid_turn_part4_20 | double | 中户占比局部换手率因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| mid_turn_part5_20 | double | 中户占比局部换手率因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一 |
| small_turn_new_20 | double | 散户占比新换手率因子（N=20），等于 small_turn_part1_20 减 small_turn_part5_20，对应研报表 8 的新换手率因子。来源：高子剑、沈芷琦. 2020-08-18. 《“求索动量因子”系列研究（二）：交易者结构对动量因子的改进》. 东吴证券 |
| inst_turn_part1_20 | double | 机构占比局部换手率因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按机构占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）日换手率的均值 |
| inst_turn_part2_20 | double | 机构占比局部换手率因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| inst_turn_part3_20 | double | 机构占比局部换手率因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| inst_turn_part4_20 | double | 机构占比局部换手率因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| inst_turn_part5_20 | double | 机构占比局部换手率因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一 |
| small_amp_part1_20 | double | 散户占比局部振幅因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按散户占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）日振幅的均值 |
| small_amp_part2_20 | double | 散户占比局部振幅因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| small_amp_part3_20 | double | 散户占比局部振幅因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| small_amp_part4_20 | double | 散户占比局部振幅因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| small_amp_part5_20 | double | 散户占比局部振幅因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一 |
| small_mom_part1_20 | double | 散户占比局部动量因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按散户占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）涨跌幅的均值，研报 small_MOMpart1 |
| small_mom_part1_40 | double | 散户占比局部动量因子 part1（N=40），过去 40 个有效交易日按散户占比升序排序后第 1 个五分之一（8 日）涨跌幅的均值 |
| small_mom_part1_60 | double | 散户占比局部动量因子 part1（N=60），过去 60 个有效交易日按散户占比升序排序后第 1 个五分之一（12 日）涨跌幅的均值 |
| small_mom_part2_20 | double | 散户占比局部动量因子 part2（N=20），研报 small_MOMpart2 |
| small_mom_part2_40 | double | 散户占比局部动量因子 part2（N=40），同上，取第 2 个五分之一 |
| small_mom_part2_60 | double | 散户占比局部动量因子 part2（N=60），同上，取第 2 个五分之一 |
| small_mom_part3_20 | double | 散户占比局部动量因子 part3（N=20），研报 small_MOMpart3 |
| small_mom_part3_40 | double | 散户占比局部动量因子 part3（N=40），同上，取第 3 个五分之一 |
| small_mom_part3_60 | double | 散户占比局部动量因子 part3（N=60），同上，取第 3 个五分之一 |
| small_mom_part4_20 | double | 散户占比局部动量因子 part4（N=20），研报 small_MOMpart4 |
| small_mom_part4_40 | double | 散户占比局部动量因子 part4（N=40），同上，取第 4 个五分之一 |
| small_mom_part4_60 | double | 散户占比局部动量因子 part4（N=60），同上，取第 4 个五分之一 |
| small_mom_part5_20 | double | 散户占比局部动量因子 part5（N=20），散户占比最高的 4 日涨跌幅均值，研报 small_MOMpart5 |
| small_mom_part5_40 | double | 散户占比局部动量因子 part5（N=40），同上，取第 5 个五分之一 |
| small_mom_part5_60 | double | 散户占比局部动量因子 part5（N=60），同上，取第 5 个五分之一 |
| small_turn_part1_20 | double | 散户占比局部换手率因子 part1（N=20），过去 20 个有效交易日按散户占比升序排序后第 1 个五分之一（4 日）日换手率的均值 |
| small_turn_part2_20 | double | 散户占比局部换手率因子 part2（N=20），同上，取第 2 个五分之一 |
| small_turn_part3_20 | double | 散户占比局部换手率因子 part3（N=20），同上，取第 3 个五分之一 |
| small_turn_part4_20 | double | 散户占比局部换手率因子 part4（N=20），同上，取第 4 个五分之一 |
| small_turn_part5_20 | double | 散户占比局部换手率因子 part5（N=20），同上，取第 5 个五分之一 |
| small_mom_new_20_pure | double | 纯净新动量因子（N=20），small_mom_new_20 对十个常见风格因子与申万一级行业哑变量回归后的残差。来源：高子剑、沈芷琦. 2020-08-18. 《“求索动量因子”系列研究（二）：交易者结构对动量因子的改进》. 东吴证券 |
| __PARTITION__ | string | - |
| date | timestamp[ns] | 交易日期 |
| share_big | double | 大户交易占比，当日大单（20-100 万元）成交额占总成交额的比例 |
| share_mid | double | 中户交易占比，当日中单（4-20 万元）成交额占总成交额的比例 |
| share_inst | double | 机构交易占比，当日超大单（挂单额 ≥100 万元）成交额占总成交额的比例 |
| share_small | double | 散户交易占比，当日小单（<4 万元）成交额占总成交额的比例 |
| trad_amp_20 | double | 传统振幅因子，过去 20 个有效交易日日振幅（(最高价-最低价)/昨收）的均值，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| trad_mom_20 | double | 传统动量因子 Ret20，过去 20 个有效交易日涨跌幅的均值；值越小未来收益越高（反转） |
表名：hf_prefactors_dw_trader_structure
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