开源证券交易行为 (hf_bar1m_c_ky_intraday_behavior)

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apm_raw double 原始 APM 因子，上午与下午残差差异统计量剔除动量后的截面残差，值越大未来收益越高。来源：魏建榕、苏俊豪. 2020-03-07. 《APM 因子模型的进阶版——市场微观结构研究系列（5）》. 开源证券
ret_seg7 double 时段 7（14:01-14:30）涨跌幅因子，20 日均值，研报的时间差 alpha 解释因子 A。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
ret_seg8 double 时段 8（14:31-15:00）涨跌幅因子，20 日均值，研报的时间差 alpha 解释因子 B。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
apm_ret_am_20 double 上午收益累加 RA，过去 20 个交易日上午收益率之和，预测方向不稳定。来源：魏建榕、苏俊豪. 2020-03-07. 《APM 因子模型的进阶版——市场微观结构研究系列（5）》. 开源证券
apm_ret_pm_20 double 下午收益累加 RP，过去 20 个交易日下午收益率之和，负向预测性较稳定。来源：魏建榕、苏俊豪. 2020-03-07. 《APM 因子模型的进阶版——市场微观结构研究系列（5）》. 开源证券
extreme_ret_1 double 最极端收益因子，每日极端度最高那根分钟 Bar 的收益率的 20 日均值，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、盛少成、苏良. 2022-12-03. 《日内极端收益前后的反转特性与因子构建——市场微观结构研究系列（17）》. 开源证券
err double 极端收益率反转因子 ERR，最极端收益与其前 1 分钟收益的截面排名之和，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、盛少成、苏良. 2022-12-03. 《日内极端收益前后的反转特性与因子构建——市场微观结构研究系列（17）》. 开源证券
extreme_ret_3 double 第 3 极端收益因子，20 日均值，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、盛少成、苏良. 2022-12-03. 《日内极端收益前后的反转特性与因子构建——市场微观结构研究系列（17）》. 开源证券
extreme_ret_5 double 第 5 极端收益因子，20 日均值，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、盛少成、苏良. 2022-12-03. 《日内极端收益前后的反转特性与因子构建——市场微观结构研究系列（17）》. 开源证券
smart_money_q double 聪明钱因子 2.0，S=|R|/V^0.25、截止值 20%、10 日合池，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、高鹏、傅开波. 2020-02-09. 《聪明钱因子模型的 2.0 版本——市场微观结构研究系列（3）》. 开源证券
extreme_ret_10 double 第 10 极端收益因子，20 日均值，研报指出 N>10 后选股能力已弱。来源：魏建榕、盛少成、苏良. 2022-12-03. 《日内极端收益前后的反转特性与因子构建——市场微观结构研究系列（17）》. 开源证券
tgd_skew_combo double TGD 与偏度合成因子，两者截面排名之和，研报中稳定性最佳。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
time_gravity_up double 涨幅时间重心因子，上涨分钟的时间序号按涨幅加权平均后取 20 日均值，正 IC 但较弱。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
smart_money_q_s1 double 聪明钱因子（S=V），只用分钟成交量识别聪明钱，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、高鹏、傅开波. 2020-02-09. 《聪明钱因子模型的 2.0 版本——市场微观结构研究系列（3）》. 开源证券
smart_money_q_s2 double 聪明钱因子（S=rank(|R|)+rank(V)），用涨跌幅与成交量的秩之和识别，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、高鹏、傅开波. 2020-02-09. 《聪明钱因子模型的 2.0 版本——市场微观结构研究系列（3）》. 开源证券
smart_money_q_s3 double 聪明钱因子（S=|R|/ln(V)），三种重构 S 指标中最强，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、高鹏、傅开波. 2020-02-09. 《聪明钱因子模型的 2.0 版本——市场微观结构研究系列（3）》. 开源证券
extreme_ret_prev1 double 最极端收益前 1 分钟收益因子，20 日均值，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、盛少成、苏良. 2022-12-03. 《日内极端收益前后的反转特性与因子构建——市场微观结构研究系列（17）》. 开源证券
intraday_ret_skew double 日内收益率偏度因子，当日 240 根分钟收益率的样本偏度取 20 日均值。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
smart_money_q_raw double 原始聪明钱因子，S=|R|/V^0.5、截止值 20%、10 日合池，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、高鹏、傅开波. 2019-12-28. 《交易行为因子的 2019 年——市场微观结构研究系列（2）》. 开源证券
time_gravity_diff double 时间差因子，跌幅时间重心减涨幅时间重心后取 20 日均值，信息增量有限。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
time_gravity_dist double 时间距离因子，时间差取绝对值后取 20 日均值，研报中三者最弱。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
time_gravity_down double 跌幅时间重心因子，下跌分钟的时间序号按跌幅绝对值加权平均后取 20 日均值，值越大未来收益越高。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
smart_money_q_cut15 double 聪明钱因子（截止值 15%），β=0.25，研报截止值敏感性测试下的最优版本，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、高鹏、傅开波. 2020-02-09. 《聪明钱因子模型的 2.0 版本——市场微观结构研究系列（3）》. 开源证券
apm_ret_overnight_20 double 隔夜收益累加 RO，过去 20 个交易日隔夜收益率之和，正向预测性较稳定。来源：魏建榕、苏俊豪. 2020-03-07. 《APM 因子模型的进阶版——市场微观结构研究系列（5）》. 开源证券
smart_money_q_beta01 double 聪明钱因子（β=0.1），研报参数遍历下的最优版本，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、高鹏、傅开波. 2020-02-09. 《聪明钱因子模型的 2.0 版本——市场微观结构研究系列（3）》. 开源证券
time_gravity_down_dev double 跌幅时间重心偏离因子，跌幅时间重心对涨幅时间重心的截面回归残差取 20 日均值，值越大未来收益越高。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
zero_ret_minute_count double 日内零涨跌幅分钟数因子，当日收益率恰为 0 的分钟根数取 20 日均值。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
extreme_post_ret_20min double 极端收益后 20 分钟区间收益因子，20 日均值，呈动量特性，值越大未来收益越高。来源：魏建榕、盛少成、苏良. 2022-12-03. 《日内极端收益前后的反转特性与因子构建——市场微观结构研究系列（17）》. 开源证券
instrument string 股票代码
extreme_ret_2 double 第 2 极端收益因子，20 日均值，值越小未来收益越高。来源：魏建榕、盛少成、苏良. 2022-12-03. 《日内极端收益前后的反转特性与因子构建——市场微观结构研究系列（17）》. 开源证券
__PARTITION__ string -
date timestamp[ns] 交易日期
tgd double 时间重心偏离因子 TGD，剥离收益率结构与极端涨跌幅干扰后的时间差，值越大未来收益越高。来源：魏建榕、苏良、盛少成. 2022-12-25. 《日内分钟收益率的时序特征：逻辑讨论与因子增强——市场微观结构研究系列（19）》. 开源证券
apm_1 double APM_1 因子，隔夜与 14:00-15:00 两段的 APM，值越大未来收益越高。来源：魏建榕、苏俊豪. 2020-03-07. 《APM 因子模型的进阶版——市场微观结构研究系列（5）》. 开源证券
apm_2 double APM_2 因子，9:30-10:30 与 14:00-15:00 两段的 APM。来源：魏建榕、苏俊豪. 2020-03-07. 《APM 因子模型的进阶版——市场微观结构研究系列（5）》. 开源证券
apm_3 double APM_3 因子，10:30-11:30 与 13:00-14:00 两段的 APM，研报中表现最差。来源：魏建榕、苏俊豪. 2020-03-07. 《APM 因子模型的进阶版——市场微观结构研究系列（5）》. 开源证券
apm_avp double AVP 因子，RA 减 RP，研报中明显弱于 OVP。来源：魏建榕、苏俊豪. 2020-03-07. 《APM 因子模型的进阶版——市场微观结构研究系列（5）》. 开源证券
apm_new double 改进 APM 因子，用隔夜收益替代上午收益，值越大未来收益越高。来源：魏建榕、苏俊豪. 2020-03-07. 《APM 因子模型的进阶版——市场微观结构研究系列（5）》. 开源证券
apm_ovp double OVP 因子，RO 减 RP，值越大未来收益越高。来源：魏建榕、苏俊豪. 2020-03-07. 《APM 因子模型的进阶版——市场微观结构研究系列（5）》. 开源证券

表名：hf_bar1m_c_ky_intraday_behavior

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