自研因子-微观结构 (hf_bar1m_c_intraday_microstructure)
数据描述：
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| rkurt_s20 | double | 已实现峰度的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| amihud_m20 | double | 分钟非流动性（对数）的 20 日窗口均值，经市值中性化；值越大未来收益越高 |
| max_dd_s20 | double | 日内最大回撤的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| micro_combo | double | 日内微观结构合成因子，25 个入选因子各自截面标准化后按训练段 IC 符号对齐再等权相加；值越小未来收益越高 |
| ret_ac1_m20 | double | 分钟收益一阶自相关的 20 日窗口均值，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| ret_ac1_s20 | double | 分钟收益一阶自相关的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| rkurt_daily | double | 已实现峰度，当日 n·Σr⁴/(Σr²)²，r 为分钟收益；值越大日内收益分布尾部越厚 |
| vol_hhi_s20 | double | 成交量集中度的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| amihud_daily | double | 分钟非流动性（对数），当日 mean(|r|/分钟成交额) 取自然对数；值越大越不流动 |
| max_dd_daily | double | 日内最大回撤，当日分钟收盘价相对其运行最高价的最小跌幅（非正数）；值越小日内回撤越深 |
| path_eff_m20 | double | 路径效率的 20 日窗口均值，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| path_eff_s20 | double | 路径效率的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| ret_asym_m20 | double | 量加权涨跌非对称的 20 日窗口均值，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| ret_asym_s20 | double | 量加权涨跌非对称的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| vwap_dev_m20 | double | 收盘对 VWAP 偏离的 20 日窗口均值，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| vwap_dev_s20 | double | 收盘对 VWAP 偏离的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| ret_ac1_daily | double | 分钟收益一阶自相关，当日 corr(rᵢ, rᵢ₋₁)；负值为价格反转，正值为延续 |
| var_ratio_s20 | double | 方差比的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| vol_hhi_daily | double | 成交量集中度，当日 Σ(vᵢ/Σv)²×240；1 为完全均匀，值越大成交越集中在少数分钟 |
| absret_ac1_m20 | double | 波动聚集度的 20 日窗口均值，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| absret_ac1_s20 | double | 波动聚集度的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| elasticity_s20 | double | 量价弹性的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越大未来收益越高 |
| jump_ratio_m20 | double | 跳跃方差占比的 20 日窗口均值，经市值中性化；值越大未来收益越高 |
| last30_ret_s20 | double | 尾盘半小时收益的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| open30_ret_s20 | double | 开盘半小时收益的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| open30_vol_m20 | double | 开盘半小时量占比的 20 日窗口均值，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| __PARTITION__ | string | - |
| path_eff_daily | double | 路径效率，当日 |收盘/首根收盘−1| 除以 Σ|分钟收益|；值越大价格走得越直（趋势），越小越来回震荡 |
| date | timestamp[ns] | 交易日期 |
| vol_of_vol_s20 | double | 日内波动离散度的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| vwap_dev_daily | double | 收盘对 VWAP 偏离，当日收盘价除以全日成交额加权均价减一；值越大收盘相对均价越高 |
| var_ratio_daily | double | 方差比，当日 5 分钟已实现方差除以 5 倍的 1 分钟已实现方差；小于 1 表示分钟级价格均值回复（买卖价差弹跳） |
| vol_gravity_s20 | double | 成交量时间重心的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| absret_ac1_daily | double | 波动聚集度，当日 corr(|rᵢ|, |rᵢ₋₁|)；值越大波动在日内越成簇出现 |
| elasticity_daily | double | 量价弹性，当日 ln(分钟成交量) 对 |分钟收益| 的回归斜率；值越大同等波动需要越多成交量 |
| micro_combo_pure | double | 纯净日内微观结构合成因子，micro_combo 对十个常见风格因子与申万一级行业哑变量回归后的残差 |
| open30_vol_daily | double | 开盘半小时量占比，当日前 30 根分钟 bar 的成交量占全日比例；均匀分布应为 0.125 |
| instrument | string | 股票代码 |
| rs_down_ratio_m20 | double | 下行方差占比的 20 日窗口均值，经市值中性化；值越大未来收益越高 |
| rs_down_ratio_s20 | double | 下行方差占比的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| vol_gravity_daily | double | 成交量时间重心，当日成交量加权的分钟序号均值除以 240；0.5 为均匀，小于 0.5 表示成交偏早盘 |
| rs_down_ratio_daily | double | 下行方差占比，当日下跌分钟的 Σr² 占全日 Σr² 的比例；0.5 为涨跌对称 |
| vol_of_vol_daily | double | 日内波动离散度，当日分钟绝对收益的标准差除以均值；值越大波动在日内越不均匀 |
| open30_vol_s20 | double | 开盘半小时量占比的 20 日窗口标准差，经市值中性化；值越小未来收益越高 |
| ret_asym_daily | double | 量加权涨跌非对称，当日上涨分钟的成交量加权平均收益加上下跌分钟的成交量加权平均收益；正值表示上涨分钟的量价配合更强 |
表名：hf_bar1m_c_intraday_microstructure
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