东吴证券传统因子 (hf_bar1m_c_dw_day_night_momentum)
数据描述：
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| new_intraday | double | 新日内因子 NEW_Intraday，intraday_part1 与 intraday_part5 分别截面标准化后按权重 [-1, 1] 相加；值越小未来收益越高。来源：高子剑、庞格致. 2023-07-01. 《“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报 20230630》. 东吴证券 |
| new_momentum | double | 新动量因子 NEW_Momentum，new_intraday 与 new_overnight 分别截面标准化后等权相加；值越小未来收益越高。来源：高子剑、庞格致. 2023-07-01. 《“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报 20230630》. 东吴证券 |
| old_intraday | double | 传统日内因子 OLD_Intraday，过去 20 个有效交易日日内收益（今收/今开-1）的累乘收益 |
| old_momentum | double | 传统动量因子，过去 20 个有效交易日涨跌幅的累乘收益；值越小未来收益越高（反转） |
| intraday_turn | double | 当日日内换手率，等于当日总换手率减去开盘集合竞价换手率，是日内局部因子的排序依据 |
| new_overnight | double | 新隔夜因子 NEW_Overnight，overnight_part1 与 overnight_part5 分别截面标准化后按权重 [1, -1] 相加；值越小未来收益越高。来源：高子剑、庞格致. 2023-07-01. 《“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报 20230630》. 东吴证券 |
| old_overnight | double | 传统隔夜因子 OLD_Overnight，过去 20 个有效交易日隔夜收益（今开/昨收-1）的累乘收益 |
| intraday_part1 | double | 日内局部因子 Intraday_part1，过去 20 个有效交易日按当日日内换手率升序排序后最低 4 日日内收益的均值 |
| intraday_part2 | double | 日内局部因子 Intraday_part2，同上，取第 2 个五分之一 |
| intraday_part3 | double | 日内局部因子 Intraday_part3，同上，取第 3 个五分之一 |
| date | timestamp[ns] | 交易日期 |
| intraday_part5 | double | 日内局部因子 Intraday_part5，同上，取日内换手率最高的 4 日，研报中反转最强的一档 |
| overnight_part1 | double | 隔夜局部因子 Overnight_part1，过去 20 个有效交易日按上一交易日总换手率升序排序后最低 4 日隔夜收益的均值，研报中反转信号最强的一档 |
| overnight_part2 | double | 隔夜局部因子 Overnight_part2，同上，取第 2 个五分之一 |
| overnight_part3 | double | 隔夜局部因子 Overnight_part3，同上，取第 3 个五分之一 |
| overnight_part4 | double | 隔夜局部因子 Overnight_part4，同上，取第 4 个五分之一 |
| overnight_part5 | double | 隔夜局部因子 Overnight_part5，同上，取昨日换手率最高的 4 日，研报中动量信号最强的一档 |
| new_momentum_pure | double | 纯净新动量因子，new_momentum 对十个常见风格因子与申万一级行业哑变量回归后的残差。来源：高子剑、庞格致. 2023-07-01. 《“日与夜的殊途同归”新动量因子绩效月报 20230630》. 东吴证券 |
| __PARTITION__ | string | - |
| instrument | string | 股票代码 |
| intraday_part4 | double | 日内局部因子 Intraday_part4，同上，取第 4 个五分之一 |
表名：hf_bar1m_c_dw_day_night_momentum
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