东吴证券高频因子集合一 (hf_bar1m_c_dw_cpv_uid_composite)

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uid_pure double 纯净 UID 因子，UID 因子对十个常见风格因子与申万一级行业哑变量回归后的残差。来源：高子剑. 2020-09-01. 《“波动率选股因子”系列研究（二）：信息分布均匀度，基于高频波动率的选股因子》. 东吴证券
__PARTITION__ string -
vol20_neutral double 传统波动率因子 VOL20，过去 20 个有效交易日日收益率的样本标准差，经市值中性化；研报用作 UID 的对照基准，值越小未来收益越高。来源：高子剑. 2020-09-01. 《“波动率选股因子”系列研究（二）：信息分布均匀度，基于高频波动率的选股因子》. 东吴证券
pv_corr_deret20 double 剔除反转后的价量相关性综合因子 PV_corr_deRet20，两个子因子各自先剔除 20 日反转因子、再分别标准化后等权相加；值越小未来收益越高。来源：高子剑、沈芷琦. 2020-02-23. 《“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子》. 东吴证券
pv_corr_trend_full double 价量相关性趋势因子，20 个日度相关系数对时间序号回归的斜率，截面上剔除市值与 20 日反转、换手率、波动率后的残差；值越小未来收益越高。来源：高子剑、沈芷琦. 2020-02-23. 《“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子》. 东吴证券
date timestamp[ns] 交易日期
cpv double CPV 因子，pv_corr_deret20 与 pv_corr_trend_full 分别截面标准化后等权相加，涵盖价量相关性均值、波动、趋势三个维度；值越小未来收益越高。来源：高子剑、沈芷琦. 2020-02-23. 《“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子》. 东吴证券
pv_corr double 价量相关性综合因子 PV_corr，20 日价量相关系数的均值因子与波动性因子分别截面标准化后等权相加；值越小未来收益越高。来源：高子剑、沈芷琦. 2020-02-23. 《“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子》. 东吴证券
instrument string 股票代码
uid_devol20 double 剔除传统波动率后的信息分布均匀度 UID_deVOL20，UID 因子对 vol20_neutral 正交化后的残差；值越小未来收益越高。来源：高子剑. 2020-09-01. 《“波动率选股因子”系列研究（二）：信息分布均匀度，基于高频波动率的选股因子》. 东吴证券
cpv_pure double 纯净 CPV 因子，cpv 对十个常见风格因子与申万一级行业哑变量回归后的残差。来源：高子剑、沈芷琦. 2020-02-23. 《“技术分析拥抱选股因子”系列研究（一）：高频价量相关性，意想不到的选股因子》. 东吴证券

表名：hf_bar1m_c_dw_cpv_uid_composite

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