特质收益表 (cne5_specific_return)

数据描述: 该表详细记录了不同股票在各个交易日的特质收益情况。特质收益是指股票收益中无法通过市场上已知的风险因子来解释的部分,它反映了股票因公司特定事件或信息而产生的独特表现。

文档
数据简介

### 数据简介 在量化投资分析中指的是记录了特定资产相对于一个基准或预期收益的额外或独特收益的表格。在多因子模型的背景下,特质收益通常指的是在剔除了所有已知的共同因子(如市场、行业、风格等因子)影响之后,资产的剩余收益。这部分收益被认为是由于资产特有的属性或事件所导致的,因此被称为“特质”收益。 ### 数据说明 * 数据起始时间:2010-01-04 * 数据更新频率:日频 * 数据发布时间:每日更新 ### 收费标准 收费 ### 数据供应者 BigQuant ### 使用场景 * 在实际应用中,特质收益是量化投资策略中一个重要的组成部分,帮助投资者深入理解资产的表现,并为制定更有效的投资决策提供辅助。 ### 常见问题 #### Q:特质收益表示什么? A:特质收益代表了资产收益中无法被共同因子解释的部分,这通常被认为是由于资产特有的信息或事件引起的。

用例
* 查询某只股票在某个时间段内的特质收益: ``` import dai dai.query(""" SELECT date, SPRET FROM cne5_specific_return WHERE instrument = '000002.SZ' AND date >= '2022-01-01' and date <= '2022-12-31'; """).df() ``` * 查询某个交易日所有股票的特质收益: ``` import dai dai.query(""" SELECT instrument, SPRET FROM cne5_specific_return WHERE date = '2022-08-15'; """).df() ``` * 查询某个交易日特质收益排名前十的股票: ``` import dai dai.query(""" SELECT instrument, SPRET FROM cne5_specific_return WHERE date = '2022-06-30' ORDER BY SPRET DESC LIMIT 10; """).df() ```
表结构
字段 字段类型 字段描述
date TIMESTAMP_NS -
instrument VARCHAR 股票代码
SPRET DOUBLE 特质收益

表名cne5_specific_return

起始时间:

最近更新时间: