复权因子 (cn_stock_adjust_factor)

## 一、数据简介 本表记录股票每次除权除息产生的复权因子。只有发生除权除息的股票在事件当天有行，不是每天每只股票一行。每个事件有 forward（前复权）和 backward（后复权）两行，二者互为倒数。 - 数据起始时间：2005-03-21 - 数据结束时间：2026-08-19 - 数据更新频率：按交易日运行构建任务，只在有除权除息事件的交易日产生数据 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 除权除息日，即当日前收盘价与前一交易日收盘价出现跳空的交易日 | | instrument | 股票代码，格式为 `代码.交易所后缀`，如 `000001.SZ` | | type | 复权类型，`forward` 为前复权因子，`backward` 为后复权因子 | | method | 计算方法，目前表内只有 `price_gap` | ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | adjust_factor | 单次事件的复权因子，不是累计值 | | type | `forward` 的因子乘到事件日之前的价格上，`backward` 的因子乘到事件日及以后的价格上 | | method | `price_gap` 为跳空法，由前一交易日收盘价与当日前收盘价的比值得到 | 跳空法的计算公式： ```text backward = 前一交易日收盘价 / 当日前收盘价 forward = 1 / backward ``` 同一事件的 `forward * backward` 等于 1。累计后复权因子是历史上各次事件的 `backward` 连乘，`cn_stock_real_bar1d` 的 `adjust_factor` 在事件日相对前一交易日的变化，与本表 `backward` 的取值一致。 ## 四、使用注意与已知限制 - 表内只有 `method` 为 `price_gap` 的行，没有 `dividend`、`af_diff` 的行。 - 事件按日期稀疏，forward 和 backward 各有 5 万余行，涉及 5634 只股票。 - `adjust_factor` 取值范围为 0.153417 至 6.518175，中位数约为 1.00003。 ## 五、示例数据 取 2026-07-20 至 2026-08-19 的数据，按 date、instrument、type、method 排序，展示前 5 行和后 5 行。 | date | instrument | type | adjust_factor | method | |:--------------------|:-------------|:---------|----------------:|:----------| | 2026-07-20 00:00:00 | 000729.SZ | backward | 1.01704 | price_gap | | 2026-07-20 00:00:00 | 000729.SZ | forward | 0.98325 | price_gap | | 2026-07-20 00:00:00 | 002475.SZ | backward | 1.00242 | price_gap | | 2026-07-20 00:00:00 | 002475.SZ | forward | 0.997588 | price_gap | | 2026-07-20 00:00:00 | 002545.SZ | backward | 1.01951 | price_gap | | 2026-08-19 00:00:00 | 600746.SH | forward | 0.994092 | price_gap | | 2026-08-19 00:00:00 | 601696.SH | backward | 1.00169 | price_gap | | 2026-08-19 00:00:00 | 601696.SH | forward | 0.998314 | price_gap | | 2026-08-19 00:00:00 | 688252.SH | backward | 1.00514 | price_gap | | 2026-08-19 00:00:00 | 688252.SH | forward | 0.994891 | price_gap |