期权静态信息 (cn_option_static_data)

## 一、数据简介 期权合约的每日静态信息，每个交易日、每个期权合约一行，记录该交易日夜盘开始前合约的名称、行权价格、合约乘数、上市退市日期、前收盘价、前结算价和持仓等状态。覆盖上交所、深交所、中金所的期权，以及上期所、郑商所、大商所、广期所、上期能源的商品期权。合约的基本属性见 `cn_option_basic_info`，日行情见 `cn_option_bar1d`。 - 数据起始时间：2023-08-25 - 数据结束时间：2026-10-27 - 数据更新频率：每个交易日 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | instrument | 期权合约代码，如 `10011425.SHO`、`ad2611C20400.SHF`，格式见【期权通用】二 | | date | 交易日，该交易日夜盘开始前合约的状态 | ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | trading_day | `date` 的整数形式，如 20261022 | | exchange | 交易所，取值 `SSE`、`SZSE`、`CFFEX`、`SHFE`、`CZCE`、`DCE`、`GFEX`、`INE` | | product_class | 期权类型：`spot_option` 为上交所、深交所、中金所的期权，`future_option` 为商品期权 | | contract_id | 交易所给出的合约编码。商品期权和中金所期权与 `trading_code` 相同；上交所、深交所期权的 `trading_code` 是数字编码，`contract_id` 是带标的、类型、到期月份和行权价的编码，如 `510050C2612M02800` | | multiplier | 合约乘数。ETF 期权除息调整后会偏离 10000，调整记录见 `cn_option_contract_info_change` | | uderlying_pre_close | 标的前收盘价，字段名拼写为 `uderlying`，与 `underlying_pre_settle` 不同 | | open_interest | 持仓。上交所、深交所期权大多有值，中金所和商品期权全部为 0 | | pre_open_interest | 全部交易所、全部日期均为 0，没有实际信息 | ## 四、各交易所的字段差异 下列字段是否有值取决于交易所，空值表示该交易所不提供： | 字段 | 上交所 | 深交所 | 中金所和商品期权 | | --- | --- | --- | --- | | margin_uint | 有值 | 空 | 空 | | delist_date | 有值 | 空 | 有值 | | underlying_pre_settle | 空 | 空 | 中金所为空，商品期权有值 | ## 五、已知限制 - 上交所数据从 2023-08-25 起，深交所数据从 2024-09-25 起。 - 2024-02-08 至 2024-09-24 之间没有数据，另有零星交易日缺失，如 2025-01-16 至 2025-02-05、2025-11-28 至 2025-12-15。 - 商品期权和中金所期权同样从 2023-08-25 起有数据，但最新日期为 2026-09-28，晚于该日的数据只有上交所和深交所。 - 2024-10-09 有一行 `instrument` 为 `InstrumentID.SZO`、`exchange` 为 `Exchang` 的无效记录，`contract_id`、`name` 等字段是表头文字（如 `ContractID`、`SecName`），使用时需要剔除。 - `margin_uint` 的单位未核实。 ## 六、示例数据 取 2026-10-20 至 2026-10-27，按交易日、合约代码排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空白。 | date | instrument | trading_day | contract_id | name | call_put | product_class | delivery_date | list_date | delist_date | exchange | expire_date | strike_date | strike_price | underlying | multiplier | margin_uint | pre_close | pre_settle | open_interest | uderlying_pre_close | underlying_pre_settle | trading_code | pre_open_interest | |:-----------|:-------------|:--------------|:-------------------|:---------------------|:-----------|:----------------|:----------------|:------------|:--------------|:-----------|:--------------|:--------------|:---------------|:-------------|:-------------|:--------------|:------------|:-------------|:----------------|:----------------------|:------------------------|:---------------|:--------------------| | 2026-10-20 | 10011425.SHO | 20261020 | 510050C2612M02800 | 50ETF购12月2800 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-04-23 | 2026-12-23 | SSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2.8 | 510050.SH | 10000.0 | 4623.2 | 0.116 | 0.116 | 16392 | 2.886 | | 10011425 | 0 | | 2026-10-20 | 10011426.SHO | 20261020 | 510050C2612M02850 | 50ETF购12月2850 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-04-23 | 2026-12-23 | SSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2.85 | 510050.SH | 10000.0 | 4306.2 | 0.0843 | 0.0843 | 6664 | 2.886 | | 10011426 | 0 | | 2026-10-20 | 10011427.SHO | 20261020 | 510050C2612M02900 | 50ETF购12月2900 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-04-23 | 2026-12-23 | SSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2.9 | 510050.SH | 10000.0 | 3929.2 | 0.0606 | 0.0606 | 8772 | 2.886 | | 10011427 | 0 | | 2026-10-20 | 10011428.SHO | 20261020 | 510050C2612M02950 | 50ETF购12月2950 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-04-23 | 2026-12-23 | SSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2.95 | 510050.SH | 10000.0 | 3245.2 | 0.0422 | 0.0422 | 10612 | 2.886 | | 10011428 | 0 | | 2026-10-20 | 10011429.SHO | 20261020 | 510050C2612M03000 | 50ETF购12月3000 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-04-23 | 2026-12-23 | SSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 3.0 | 510050.SH | 10000.0 | 2613.2 | 0.029 | 0.029 | 28311 | 2.886 | | 10011429 | 0 | | 2026-10-27 | 90008338.SZO | 20261027 | 159922P2611M002500 | 中证500ETF沽11月2500 | P | spot_option | 2026-11-26 | 2026-10-23 | | SZSE | 2026-11-25 | 2026-11-25 | 2.5 | 159922.SZ | 10000.0 | | 0.0275 | 0.0275 | 3195 | 8.16995715183094 | | 90008338 | 0 | | 2026-10-27 | 90008339.SZO | 20261027 | 159922C2612M002500 | 中证500ETF购12月2500 | C | spot_option | 2026-12-24 | 2026-10-23 | | SZSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2.5 | 159922.SZ | 10000.0 | | 0.2573 | 0.2637 | 88 | 8.16995715183094 | | 90008339 | 0 | | 2026-10-27 | 90008340.SZO | 20261027 | 159922P2612M002500 | 中证500ETF沽12月2500 | P | spot_option | 2026-12-24 | 2026-10-23 | | SZSE | 2026-12-23 | 2026-12-23 | 2.5 | 159922.SZ | 10000.0 | | 0.0547 | 0.0547 | 2488 | 8.16995715183094 | | 90008340 | 0 | | 2026-10-27 | 90008341.SZO | 20261027 | 159922C2703M002500 | 中证500ETF购3月2500 | C | spot_option | 2027-03-25 | 2026-10-23 | | SZSE | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 2.5 | 159922.SZ | 10000.0 | | 0.268 | 0.2716 | 216 | 8.16995715183094 | | 90008341 | 0 | | 2026-10-27 | 90008342.SZO | 20261027 | 159922P2703M002500 | 中证500ETF沽3月2500 | P | spot_option | 2027-03-25 | 2026-10-23 | | SZSE | 2027-03-24 | 2027-03-24 | 2.5 | 159922.SZ | 10000.0 | | 0.1196 | 0.1196 | 745 | 8.16995715183094 | | 90008342 | 0 | ## 通用文档 ## 【期权通用】一、交易所与代码后缀 平台期权合约代码由合约编码和交易所后缀组成，交易所后缀统一为 3 位大写字母。 | 交易所 | 交易所简称 | **平台代码后缀** | 期权类别 | | --- | --- | --- | --- | | 上海证券交易所 | 上交所 | **SHO** | 股票（ETF）期权 | | 深圳证券交易所 | 深交所 | **SZO** | 股票（ETF）期权 | | 中国金融期货交易所 | 中金所 | **CFE** | 股指期权、国债期货期权 | | 上海期货交易所 | 上期所 | **SHF** | 商品期权 | | 大连商品交易所 | 大商所 | **DCE** | 商品期权 | | 郑州商品交易所 | 郑商所 | **CZC** | 商品期权 | | 广州期货交易所 | 广期所 | **GFE** | 商品期权 | | 上海国际能源交易中心 | 上期能源 | **INE** | 商品期权 | 上表的后缀来自 `cn_option_basic_info` 中已有的合约。各分钟、日线、Level2 表实际收录哪些交易所的合约，见各表自己的说明。 ## 【期权通用】二、合约代码 不同交易所的合约代码格式不同，以 `cn_option_basic_info` 中的合约为例： | 交易所后缀 | 合约代码示例 | | --- | --- | | SHO | `10000001.SHO` | | SZO | `90000001.SZO` | | CFE | `HO2301-C-2325.CFE`、`TFO2512-C-10400.CFE` | | SHF | `au2004C300.SHF`、`zn2010C16800.SHF` | | DCE | `v2105-C-10000.DCE` | | CZC | `AP2401C10000.CZC` | | GFE | `lc2401-C-100000.GFE` | | INE | `lu2701C3650.INE` | - 股票（ETF）期权的合约代码是数字编码，代码本身看不出标的、类型和行权价。 - 商品期权和股指期权的合约代码里包含标的合约或品种、认购认沽标识（`C` 或 `P`）和行权价。 - 读取数据时直接用 `instrument` 过滤，不需要自己拆分代码。 ## 【期权通用】三、合约属性 合约的标的、认购认沽、行权方式、行权价格、开始交易日期和最后交易日期等属性见 `cn_option_basic_info`，该表每个合约一行，没有 `date` 字段。常用字段： | 字段 | 释意 | | --- | --- | | underlying | 期权跟踪的标的代码，股票期权为 ETF 代码，如 `510050.SH` | | call_put | 期权类型：`C` 为认购，`P` 为认沽 | | strike_type | 行权方式：`U` 为美式，`E` 为欧式，`O` 为其他 | | strike_price | 行权价格 | | list_date | 开始交易日期 | | delist_date | 最后交易日期 | - 期权合约有到期日，到期后不再产生行情，历史数据里的合约会随时间更替。 - 研究某个标的的期权时，先用 `cn_option_basic_info` 按 `underlying` 和 `list_date`、`delist_date` 筛出存续期内的合约，再读取行情表。 - 以 `cn_option_basic_info` 中的合约为例，上交所、深交所的股票期权行权方式均为 `E`（欧式），商品期权多为 `U`（美式）。