期权风险指标 (cn_option_risk)

数据描述： 目前只有上交所和深交所的期权数据

文档
数据简介

用例
表结构
字段 字段类型 字段描述
rho double 期权价格相对于利率变化的敏感度
vega double 期权价格相对于标的资产隐含波动率变化的敏感度
delta double 期权价格相对于标的资产价格变动的敏感度
gamma double 衡量 delta 对标的资产价格变动的敏感度
theta double 期权价格相对于时间流逝的敏感度
instrument string 合约代码
__PARTITION__ int32 -
trading_code string 交易代码
date timestamp[ns] 交易日期

表名cn_option_risk

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