期权合约属性变动信息表 (cn_option_contract_info_change)

## 一、数据简介 上交所、深交所期权合约的属性变动记录。合约的名称、行权价格、合约单位或交易代码发生变动时，每个变动合约在变动日记一行，同时给出变动前和变动后的取值。合约的基本属性见 `cn_option_basic_info`，每日的合约状态见 `cn_option_static_data`，行情见 `cn_option_bar1d`。 - 数据起始时间：2016-11-29 - 数据结束时间：2026-07-15 - 数据更新频率：事件触发，合约发生属性变动时才有新的记录，不是每个交易日都有数据 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | instrument | 期权合约代码，如 `10011007.SHO` | | date | 变动日期，即合约属性变动的日期 | ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | old_name、new_name | 变动前、变动后的合约名称，如 `500ETF购9月7750` 变为 `500ETF购2026年9月7613A` | | old_strike_price、new_strike_price | 变动前、变动后的行权价格，单位元 | | old_multiplier、new_multiplier | 变动前、变动后的合约单位，如 10000 变为 10180 | | change_reason | 变动原因，目前只有 `除息` | | old_english_name、new_english_name | 变动前、变动后的交易代码，不是英文名称。上交所合约变动后代码中的 `M` 变为 `A`，如 `510500C2609M07750` 变为 `510500C2609A07750`；深交所合约变动后在原代码末尾加 `A`，如 `159919C2512M003500` 变为 `159919C2512M003500A` | ## 四、时间语义 `date` 是属性变动生效的日期。以 `10011007.SHO` 为例，变动日 2026-07-15 前，`cn_option_static_data` 中该合约的行权价格为 7.75、合约单位为 10000，从 2026-07-15 起为 7.613 和 10180。 ## 五、已知限制 - 只包含上交所（SHO）和深交所（SZO）的合约，不包含期货交易所的期权合约。 - 每条记录的变动前、变动后取值均不为空。 - 目前每条记录的行权价格、合约单位和合约名称都有变化，变动原因均为 `除息`。 ## 六、示例数据 变动记录是事件触发的，数据稀疏，取 2024-10-28 至 2026-10-28 两年的记录，按变动日期、合约代码排序，展示前 5 行和后 5 行。 | instrument | date | old_english_name | new_english_name | old_name | new_name | old_strike_price | new_strike_price | old_multiplier | new_multiplier | change_reason | |:-------------|:--------------------|:-------------------|:-------------------|:------------------|:-----------------------|-------------------:|-------------------:|-----------------:|-----------------:|:----------------| | 10007139.SHO | 2024-12-02 00:00:00 | 510050C2412M02250 | 510050C2412A02250 | 50ETF购12月2250 | 50ETF购2024年12月2205A | 2.25 | 2.205 | 10000 | 10205 | 除息 | | 10007140.SHO | 2024-12-02 00:00:00 | 510050C2412M02300 | 510050C2412A02300 | 50ETF购12月2300 | 50ETF购2024年12月2254A | 2.3 | 2.254 | 10000 | 10205 | 除息 | | 10007141.SHO | 2024-12-02 00:00:00 | 510050C2412M02350 | 510050C2412A02350 | 50ETF购12月2350 | 50ETF购2024年12月2303A | 2.35 | 2.303 | 10000 | 10205 | 除息 | | 10007142.SHO | 2024-12-02 00:00:00 | 510050C2412M02400 | 510050C2412A02400 | 50ETF购12月2400 | 50ETF购2024年12月2352A | 2.4 | 2.352 | 10000 | 10205 | 除息 | | 10007143.SHO | 2024-12-02 00:00:00 | 510050C2412M02450 | 510050C2412A02450 | 50ETF购12月2450 | 50ETF购2024年12月2401A | 2.45 | 2.401 | 10000 | 10205 | 除息 | | 10012002.SHO | 2026-07-15 00:00:00 | 510500P2612M10500 | 510500P2612A10500 | 500ETF沽12月10500 | 500ETF沽12月10314A | 10.5 | 10.314 | 10000 | 10180 | 除息 | | 10012029.SHO | 2026-07-15 00:00:00 | 510500C2608M07500 | 510500C2608A07500 | 500ETF购8月7500 | 500ETF购2026年8月7367A | 7.5 | 7.367 | 10000 | 10180 | 除息 | | 10012030.SHO | 2026-07-15 00:00:00 | 510500P2608M07500 | 510500P2608A07500 | 500ETF沽8月7500 | 500ETF沽2026年8月7367A | 7.5 | 7.367 | 10000 | 10180 | 除息 | | 10012033.SHO | 2026-07-15 00:00:00 | 510500C2608M07250 | 510500C2608A07250 | 500ETF购8月7250 | 500ETF购2026年8月7122A | 7.25 | 7.122 | 10000 | 10180 | 除息 | | 10012034.SHO | 2026-07-15 00:00:00 | 510500P2608M07250 | 510500P2608A07250 | 500ETF沽8月7250 | 500ETF沽2026年8月7122A | 7.25 | 7.122 | 10000 | 10180 | 除息 | ## 通用文档 ## 【期权通用】一、交易所与代码后缀 平台期权合约代码由合约编码和交易所后缀组成，交易所后缀统一为 3 位大写字母。 | 交易所 | 交易所简称 | **平台代码后缀** | 期权类别 | | --- | --- | --- | --- | | 上海证券交易所 | 上交所 | **SHO** | 股票（ETF）期权 | | 深圳证券交易所 | 深交所 | **SZO** | 股票（ETF）期权 | | 中国金融期货交易所 | 中金所 | **CFE** | 股指期权、国债期货期权 | | 上海期货交易所 | 上期所 | **SHF** | 商品期权 | | 大连商品交易所 | 大商所 | **DCE** | 商品期权 | | 郑州商品交易所 | 郑商所 | **CZC** | 商品期权 | | 广州期货交易所 | 广期所 | **GFE** | 商品期权 | | 上海国际能源交易中心 | 上期能源 | **INE** | 商品期权 | 上表的后缀来自 `cn_option_basic_info` 中已有的合约。各分钟、日线、Level2 表实际收录哪些交易所的合约，见各表自己的说明。 ## 【期权通用】二、合约代码 不同交易所的合约代码格式不同，以 `cn_option_basic_info` 中的合约为例： | 交易所后缀 | 合约代码示例 | | --- | --- | | SHO | `10000001.SHO` | | SZO | `90000001.SZO` | | CFE | `HO2301-C-2325.CFE`、`TFO2512-C-10400.CFE` | | SHF | `au2004C300.SHF`、`zn2010C16800.SHF` | | DCE | `v2105-C-10000.DCE` | | CZC | `AP2401C10000.CZC` | | GFE | `lc2401-C-100000.GFE` | | INE | `lu2701C3650.INE` | - 股票（ETF）期权的合约代码是数字编码，代码本身看不出标的、类型和行权价。 - 商品期权和股指期权的合约代码里包含标的合约或品种、认购认沽标识（`C` 或 `P`）和行权价。 - 读取数据时直接用 `instrument` 过滤，不需要自己拆分代码。 ## 【期权通用】三、合约属性 合约的标的、认购认沽、行权方式、行权价格、开始交易日期和最后交易日期等属性见 `cn_option_basic_info`，该表每个合约一行，没有 `date` 字段。常用字段： | 字段 | 释意 | | --- | --- | | underlying | 期权跟踪的标的代码，股票期权为 ETF 代码，如 `510050.SH` | | call_put | 期权类型：`C` 为认购，`P` 为认沽 | | strike_type | 行权方式：`U` 为美式，`E` 为欧式，`O` 为其他 | | strike_price | 行权价格 | | list_date | 开始交易日期 | | delist_date | 最后交易日期 | - 期权合约有到期日，到期后不再产生行情，历史数据里的合约会随时间更替。 - 研究某个标的的期权时，先用 `cn_option_basic_info` 按 `underlying` 和 `list_date`、`delist_date` 筛出存续期内的合约，再读取行情表。 - 以 `cn_option_basic_info` 中的合约为例，上交所、深交所的股票期权行权方式均为 `E`（欧式），商品期权多为 `U`（美式）。