基金未复权日线行情 (cn_fund_real_bar1d)

## 一、数据简介 本表提供沪深交易所上市基金（代码后缀为 `.SH`、`.SZ`）的未复权日行情，每只基金每个交易日一行，包含开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、成交额、成交笔数、涨跌幅、换手率、涨跌停价、累计后复权因子和基金参考净值（`iopv`）。需要后复权价格时使用 `cn_fund_bar1d`，分钟行情见 `cn_fund_bar1m`。 - 数据起始时间：2005-01-04 - 数据结束时间：2026-11-06 - 数据更新频率：每个交易日，收盘后更新 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 交易日，不含时分秒 | | instrument | 基金代码，格式为 `代码.交易所后缀`，如 `510300.SH`、`159915.SZ` | ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | name | 基金简称 | | adjust_factor | 累计后复权因子，与未复权价格相乘得到后复权价格。新基金没有前一交易日数据时取 1，递推公式见下方 | | pre_close / open / high / low / close | 未复权的前收盘价、开盘价、最高价、最低价、收盘价 | | volume | 成交量，单位为份，是当日累计值 | | amount | 成交额，单位为元，是当日累计值 | | deal_number | 成交笔数 | | change_ratio | 涨跌幅，以小数表示，0.01 表示 1%，等于 `close / pre_close - 1`。成交量为 0 的基金取 0 | | turn | 换手率，以小数表示，0.05 表示 5%。深交所基金在 `cn_fund_static_data` 的 `public_float_share` 大于 0 时，`turn` 与 `volume / public_float_share` 基本一致 | | upper_limit / lower_limit | 未复权的涨停价和跌停价，与 `cn_fund_static_data` 同一天的取值一致 | | iopv | 基金参考净值（IOPV），取当日最后一条行情的值。没有值时为 0 或空，取值情况见已知限制 | 累计后复权因子按下式逐日递推： ```text adjust_factor = 前一交易日 close / 当日 pre_close * 前一交易日 adjust_factor ``` 前一交易日 `close` 为空（停牌）时，用前一交易日的 `pre_close` 代替。 成交量和成交额均为 0 的基金，`open`、`high`、`low`、`close`、`amount` 为空，`volume`、`deal_number`、`change_ratio`、`turn` 为 0。 ## 四、使用注意与已知限制 - 默认的查询方式单次结果超过 100 MB 会在传输过程中失败。本表超过 330 万行，不限定 `date` 或 `instrument` 读取全部字段会超出，读取前按“行数 × 字段数 × 8 字节”估算，超出时缩小范围、只选需要的字段，或改用 `engine="aistudio"`。单个交易日全市场约 2000 余行，可以直接读取。 - 只包含沪深交易所上市的基金。2026-10-22 共 2158 只，其中上交所 1128 只、深交所 1030 只。2005-01-04 当日只有 58 只，基金数量随上市逐年增加。 - 2026-10-22 有 34 只基金成交量为 0，这些基金的 `open`、`high`、`low`、`close`、`amount` 均为空。 - `deal_number` 在 2005 年至 2022 年有成交量大于 0 但成交笔数为 0 的记录，例如 2005 年 13402 条、2020 年 81199 条、2022 年 60 条，2023 年起没有。 - `upper_limit`、`lower_limit` 有空值：2005 年至 2018 年每年有三千至一万三千余条为空（2005 年 13068 条，2018 年 3143 条），2019 年至 2024 年每年不超过 100 条，2025 年共 16696 条，2026 年起每个交易日约 88 只。2026-10-22 这 88 只均为 `508`、`180` 开头的基金，它们不在 `cn_fund_static_data` 中。2024 年及更早的年份还有涨跌停价为 0 的记录，2025 年起没有。 - `iopv` 在 2009-05-14 之前全部为空，此后到 2025 年仍有空值，2026 年没有空值。 - `iopv` 在深交所基金中有的为 0，例如 2026-10-22 深交所 1030 只中有 699 只大于 0，其余为 0。 - `iopv` 在上交所基金中，2026-07-03 及以前有大于 0 的记录（2026-07-03 为 837 只），2026-07-06 起全部为 0。 ## 五、示例数据 取 2026-10-30 至 2026-11-06 的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行，空值显示为空单元格。 | instrument | date | name | adjust_factor | pre_close | open | high | low | close | volume | amount | deal_number | change_ratio | turn | upper_limit | lower_limit | iopv | |:-------------|:--------------------|:---------|----------------:|------------:|--------:|--------:|-------:|--------:|---------:|------------:|--------------:|---------------:|----------:|--------------:|--------------:|-------:| | 159001.SZ | 2026-10-30 00:00:00 | 保证金 | 1 | 100 | 100 | 100.001 | 99.999 | 100 | 10474400 | 1.04744e+09 | 8442 | 0 | 0.281149 | 110 | 90 | 0 | | 159003.SZ | 2026-10-30 00:00:00 | 招商快线 | 1 | 100.001 | 100 | 100.001 | 99.999 | 100.001 | 214695 | 2.14696e+07 | 317 | 0 | 0.0970684 | 110.001 | 90.001 | 0 | | 159005.SZ | 2026-10-30 00:00:00 | 添富快钱 | 1 | 100 | 100 | 100.001 | 99.999 | 100.001 | 80270 | 8.02699e+06 | 121 | 9.99451e-06 | 0.067315 | 110 | 90 | 0 | | 159007.SZ | 2026-10-30 00:00:00 | 华泰养殖 | 1 | 0.867 | 0.861 | 0.866 | 0.854 | 0.862 | 13527902 | 1.16184e+07 | 304 | -0.00576701 | 0.079762 | 0.954 | 0.78 | 0.8596 | | 159008.SZ | 2026-10-30 00:00:00 | 景顺证券 | 1 | 0.911 | 0.911 | 0.913 | 0.897 | 0.899 | 8200600 | 7.4057e+06 | 519 | -0.0131724 | 0.0639251 | 1.002 | 0.82 | 0.8986 | | 589900.SH | 2026-11-06 00:00:00 | 博时科综 | 0.998215 | 1.239 | 1.179 | 1.229 | 1.175 | 1.199 | 13389071 | 1.60754e+07 | 294 | -0.0322841 | 0.072803 | 1.487 | 0.991 | 0 | | 589950.SH | 2026-11-06 00:00:00 | 科100FG | 1 | 1.057 | 1.002 | 1.052 | 0.998 | 1.022 | 8813300 | 8.9918e+06 | 478 | -0.0331126 | 0.0227221 | 1.268 | 0.846 | 0 | | 589960.SH | 2026-11-06 00:00:00 | 科创新源 | 1 | 0.76 | 0.725 | 0.761 | 0.725 | 0.735 | 74695100 | 5.58579e+07 | 3249 | -0.0328947 | 0.337504 | 0.912 | 0.608 | 0 | | 589980.SH | 2026-11-06 00:00:00 | 科基100 | 1.00116 | 1.457 | 1.384 | 1.453 | 1.311 | 1.408 | 7921100 | 1.11525e+07 | 448 | -0.0336308 | 0.0549611 | 1.748 | 1.166 | 0 | | 589990.SH | 2026-11-06 00:00:00 | 科创板综 | 1.00062 | 1.349 | 1.314 | 1.324 | 1.28 | 1.298 | 4727000 | 6.14627e+06 | 294 | -0.0378058 | 0.0414322 | 1.619 | 1.079 | 0 |