基金资产配置 (cn_fund_asset_allocation)

## 一、数据简介 本表是全市场公募基金按报告期汇总的资产配置，每个报告期一行，不区分单只基金，包含基金家数、股票占净值比、债券占净值比、货币占净值比和资产净值合计。单只基金的持仓见 `cn_fund_holding_detail`，规模和份额见 `cn_fund_scale_change`。 - 数据起始时间：1998-06-30 - 数据结束时间：2024-09-30 - 数据更新频率：按季度，报告期为 03-31、06-30、09-30、12-31。数据已停止更新，最新报告期为 2024-09-30 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 报告期截止日期，取值为 03-31、06-30、09-30、12-31，不含时分秒 | 本表没有 `instrument` 字段，每个报告期只有一行。 ## 三、字段口径 | 字段 | 口径 | | --- | --- | | fund_count | 基金家数，单位为只。2024-09-30 为 21440。与 `cn_fund_scale_change` 的 `disclosed_fund_count` 同期数值接近但不完全相同，例如 2024-09-30 分别为 21440 和 21438 | | stock_nav_ratio | 股票占净值比，以小数表示，0.159 表示 15.9% | | bond_nav_ratio | 债券占净值比，以小数表示 | | currency_nav_ratio | 货币占净值比，以小数表示 | | nav | 全市场基金资产净值合计，单位为元。2024-09-30 为 6.36e13 元 | 三类占比相加不等于 1，例如 2024-09-30 为 0.9303，剩余部分的构成未核实。 ## 四、时间语义 `date` 是报告期截止日期，不是数据公布日期。报告期结束后需要一段时间才能披露，回测中不能把 `date` 当作当时已经可以看到数据的日期。基金定期报告的公告日期见 `cn_fund_publishdate`。 ## 五、已知限制 - 最新报告期为 2024-09-30，之后没有新增数据。 - 最早报告期 1998-06-30 只有 4 只基金，早期数据覆盖面很小。 - 全表共 106 行，是全市场汇总值，不能还原到单只基金。 - `nav` 除以 1e8 与 `cn_fund_scale_change` 的 `ending_net_assets`（单位为亿元）在 1998-06-30 至 2003-06-30 完全相等，之后部分报告期不一致：2012-09-30 的比值为 1.15，2024-09-30 为 1.98，分别为 635794.54 和 320523.89，使用时请自行核对。 ## 六、示例数据 取 1998-01-01 至 2026-10-31 的数据，即全部历史，按 date 排序，展示前 5 行和后 5 行。 | date | fund_count | stock_nav_ratio | bond_nav_ratio | currency_nav_ratio | nav | |:--------------------|-------------:|------------------:|-----------------:|---------------------:|------------:| | 1998-06-30 00:00:00 | 4 | 0.4131 | 0 | 0.1386 | 8.272e+09 | | 1998-09-30 00:00:00 | 5 | 0.4002 | 0 | 0 | 1.0179e+10 | | 1998-12-31 00:00:00 | 5 | 0.6155 | 0 | 0 | 1.0742e+10 | | 1999-03-31 00:00:00 | 6 | 0.5251 | 0.0596 | 0 | 1.2821e+10 | | 1999-06-30 00:00:00 | 12 | 0.6557 | 0 | 0 | 3.6004e+10 | | 2023-09-30 00:00:00 | 18844 | 0.1786 | 0.569 | 0.2003 | 5.1968e+13 | | 2023-12-31 00:00:00 | 19511 | 0.1691 | 0.5726 | 0.236 | 5.24895e+13 | | 2024-03-31 00:00:00 | 20257 | 0.1528 | 0.5827 | 0.2309 | 5.71356e+13 | | 2024-06-30 00:00:00 | 20905 | 0.1365 | 0.5768 | 0.2233 | 6.22315e+13 | | 2024-09-30 00:00:00 | 21440 | 0.159 | 0.5294 | 0.2419 | 6.35795e+13 |