风险收益指标 (cn_cbond_risk_return)

## 一、数据简介 本表提供可转债的每日风险收益指标，每个交易日、每只可转债一行，包含计息天数、应计利息、剩余期限、付息日与行权日、现金流、到期收益率、久期、凸性等指标。 - 数据起始时间：2023-10-19 - 数据结束时间：2026-11-11 - 数据更新频率：每个交易日收盘后 > 注：若起止时间为None，则表示当前没取到数据，请咨询客服 ## 二、主键说明 | 关键字 | 释意 | | --- | --- | | date | 交易日 | | instrument | 可转债代码，格式为 `代码.交易所后缀`，如 `110076.SH`、`123076.SZ` | ## 三、注意事项 - 每个交易日包含 `cn_cbond_instruments` 中的全部可转债，包括已退市的标的，所以每日行数远多于在市数量：2026-10-22 共 1089 行，其中 `accrued_interest` 有值的 315 行，309 行在 `cn_cbond_bar1d` 当日有记录。已退市标的的大部分字段为空。 - 以下字段在全表（2023-10-19 至 2026-10-23）中全部为空：`next_strike_date`、`resale_daily_convexity`、`resale_yield`、`csi_implied_default_ratio`、`basic_duration`、`spread_duration`、`resale_daily_duration`。 - 以下字段在全表中极少有值：`theory_strike_date`（90 行）、`strike_ytm`（21 行）、`strike_duration`（57 行）、`redemption_yield`（21 行）、`cash_flow`（1205 行）、`ytm`（726567 行中 3686 行）。 - `duration` 在 2026-10-22 有值的 220 行，全部是 `cn_cbond_bar1d` 当日没有记录的标的，当日有记录的 309 只都没有值。2023 至 2026 年 `duration` 在有记录标的上的有值行数很少，每年只有 123 至 653 行。 - `lastest_price_to_ai` 等于收盘价（`cn_cbond_bar1d`）÷ `accrued_interest`，2026-10-22 全部 309 只核对一致。 - `accrued_interest` 与 `cn_cbond_analyze_metric` 的同名字段取值相同，2026-10-22 全部 309 只核对一致。 - 日期范围要带上时分秒，上限写到当天 23:59:59。只写日期会被解析为当天 00:00:00，取不到当天的数据。 ## 四、字段说明 | 字段 | 释意 | | --- | --- | | interest_acctualed_days | 计息天数 | | accrued_interest | 应计利息 | | surplus_limit_days | 剩余期限（天） | | surplus_limit_year | 剩余期限（年） | | special_surplus_limit | 特殊剩余期限 | | rb_strike_surplus_years | 含权债行权剩余年限，全表仅 15647 行有值 | | wgt_surplus_limit | 加权剩余期限，按本息 | | wgt_surplus_limit_principal | 加权剩余期限，按本金 | | first_pay_date | 首个付息日 | | prev_interest_pay_date | 上一付息日 | | next_interest_pay_date | 下一付息日 | | days_to_next_interest_pay_date | 距离下个付息日天数 | | next_strike_date | 下一个行权日，全表为空 | | theory_strike_date | 理论行权日 | | next_dividend_cash_flow | 下一派息现金流 | | next_total_cash_flow | 下一合计现金流 | | cash_flow | 指定日现金流 | | principal_cash_flow | 指定日本金现金流 | | interest_cash_flow | 指定日利息现金流 | | ytm | 到期收益率 | | strike_ytm | 行权 YTM | | base_point_value | 基点价值 | | duration | 久期 | | strike_duration | 行权久期 | | modified_duration | 修正久期 | | convexity | 凸性 | | resale_daily_convexity | 回售日凸性，全表为空 | | redemption_yield | 赎回收益率 | | resale_yield | 回售收益率，全表为空 | | csi_implied_default_ratio | 隐含违约率（中证），全表为空 | | basic_duration | 基础久期，全表为空 | | spread_duration | 利差久期，全表为空 | | resale_daily_duration | 回售日久期，全表为空 | | lastest_price_to_ai | 之息率，等于收盘价 ÷ `accrued_interest` | ## 五、示例数据 取 2026-11-04 至 2026-11-11 内 `accrued_interest` 不为空的数据，按 date、instrument 排序，展示前 5 行和后 5 行。空值显示为空单元格。 | date | instrument | interest_acctualed_days | accrued_interest | surplus_limit_days | surplus_limit_year | special_surplus_limit | rb_strike_surplus_years | wgt_surplus_limit | wgt_surplus_limit_principal | first_pay_date | prev_interest_pay_date | next_interest_pay_date | days_to_next_interest_pay_date | next_strike_date | theory_strike_date | next_dividend_cash_flow | next_total_cash_flow | cash_flow | principal_cash_flow | interest_cash_flow | ytm | strike_ytm | base_point_value | duration | strike_duration | modified_duration | convexity | resale_daily_convexity | redemption_yield | resale_yield | csi_implied_default_ratio | basic_duration | spread_duration | resale_daily_duration | lastest_price_to_ai | |:--------------------|:-------------|--------------------------:|-------------------:|---------------------:|---------------------:|------------------------:|--------------------------:|--------------------:|------------------------------:|:--------------------|:-------------------------|:-------------------------|---------------------------------:|:-------------------|:---------------------|--------------------------:|-----------------------:|:------------|:----------------------|:---------------------|:------|:-------------|:-------------------|:-----------|:------------------|:--------------------|:------------|:-------------------------|:-------------------|:---------------|:----------------------------|:-----------------|:------------------|:------------------------|----------------------:| | 2026-11-04 00:00:00 | 110077.SH | 350 | 1.91781 | 16 | 0.0438356 | 0.0438 | 0.0438356 | 0.0438356 | 0.0438356 | 2021-11-20 00:00:00 | 2025-11-20 00:00:00 | 2026-11-20 00:00:00 | 16 | | | 10 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 103 | | 2026-11-04 00:00:00 | 110081.SH | 100 | 0.547945 | 266 | 0.728767 | 0.7288 | 0.728767 | 0.728767 | 0.728767 | 2022-07-28 00:00:00 | 2026-07-28 00:00:00 | 2027-07-28 00:00:00 | 266 | | | 8 | 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164.197 | | 2026-11-04 00:00:00 | 110084.SH | 313 | 1.54356 | 418 | 1.14521 | 1.1452 | 1.14521 | 1.12911 | 1.14521 | 2022-12-27 00:00:00 | 2025-12-27 00:00:00 | 2026-12-27 00:00:00 | 53 | | | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78.1912 | | 2026-11-04 00:00:00 | 110085.SH | 254 | 1.2526 | 477 | 1.30685 | 1.3068 | 1.30685 | 1.2906 | 1.30685 | 2023-02-24 00:00:00 | 2026-02-24 00:00:00 | 2027-02-24 00:00:00 | 112 | | | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 85.3974 | | 2026-11-04 00:00:00 | 110086.SH | 197 | 0.971507 | 535 | 1.46301 | 1.463 | 1.46575 | 1.44989 | 1.46575 | 2023-04-22 00:00:00 | 2026-04-22 00:00:00 | 2027-04-22 00:00:00 | 169 | | | 1.8 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 118.865 | | 2026-11-11 00:00:00 | 127116.SZ | 56 | 0.0153425 | 2137 | 5.84932 | 5.8493 | 5.85479 | 5.79193 | 5.85479 | 2027-09-17 00:00:00 | | 2027-09-17 00:00:00 | 310 | | | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9182.62 | | 2026-11-11 00:00:00 | 127117.SZ | 50 | 0.0136986 | 2143 | 5.86575 | 5.8658 | 5.87123 | 5.80947 | 5.87123 | 2027-09-23 00:00:00 | | 2027-09-23 00:00:00 | 316 | | | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13899.8 | | 2026-11-11 00:00:00 | 127118.SZ | 28 | 0.00767123 | 2165 | 5.92603 | 5.926 | 5.93151 | 5.87922 | 5.93151 | 2027-10-15 00:00:00 | | 2027-10-15 00:00:00 | 338 | | | 0.1 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18721.4 | | 2026-11-11 00:00:00 | 128138.SZ | 360 | 2.9589 | 6 | 0.0164384 | 0.0164 | 0.0164384 | 0.0164384 | 0.0164384 | 2021-11-17 00:00:00 | 2025-11-17 00:00:00 | 2026-11-17 00:00:00 | 6 | | | 30 | 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.8879 | | 2026-11-11 00:00:00 | 128142.SZ | 329 | 1.80274 | 37 | 0.10137 | 0.1014 | 0.10137 | 0.10137 | 0.10137 | 2021-12-18 00:00:00 | 2025-12-18 00:00:00 | 2026-12-18 00:00:00 | 37 | | | 10 | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61.2179 |