风险收益指标 (cn_cbond_risk_return)

数据描述: 该表提供了全面的可转债风险和收益分析指标,包括债券的基本信息(如债券编码、计息天数、应计利息)、期限信息(如剩余期限天数和年数、含权债行权剩余年限等)、付息和行权信息(如首个付息日、上一付息日、下一个行权日等)、现金流信息(如指定日现金流、指定日本金现金流、指定日利息现金流)、以及风险评估指标(如到期收益率、行权YTM、基点价值、久期、凸性、赎回收益率隐含违约率等)。

文档
数据简介

用例
* 用例1:生成一个到期收益率的时间序列报表 ``` import dai df = dai.query(""" SELECT date, instrument, ytm FROM cn_cbond_risk_return ORDER BY date,instrument""", filters={"date": ["2023-01-01", "2023-12-31"]} ).df() ``` * 用例2:计算在未来某一特定日所有债券的现金流总和 ``` import dai df = dai.query(""" SELECT date, SUM(cash_flow) AS total_cash_flow FROM cn_cbond_risk_return GROUP BY date ORDER BY date""", filters={"date": ["2023-11-01", "2023-12-31"]} ).df() ```
表结构
字段 字段类型 字段描述
instrument string 债券编码
date timestamp[ns] -
ytm double 到期收益率
duration double 久期
cash_flow double 指定日现金流
convexity double 凸性
strike_ytm double 行权 YTM
resale_yield double 回售收益率
basic_duration double 基础久期
first_pay_date timestamp[ns] 首个付息日
spread_duration double 利差久期
strike_duration double 行权久期
base_point_value double 基点价值
next_strike_date timestamp[ns] 下一个行权日
redemption_yield double 赎回收益率
modified_duration double 修正久期
wgt_surplus_limit double 加权剩余期限(按本息)
interest_cash_flow double 指定日利息现金流
surplus_limit_days double 剩余期限(天)
surplus_limit_year double 剩余期限(年)
theory_strike_date timestamp[ns] 理论行权日
lastest_price_to_ai double 之息率
principal_cash_flow double 指定日本金现金流
next_total_cash_flow double 下一合计现金流
resale_daily_duration double 回售日久期
special_surplus_limit double 特殊剩余期限
next_interest_pay_date timestamp[ns] 下一付息日
prev_interest_pay_date timestamp[ns] 上一付息日
resale_daily_convexity double 回售日凸性
interest_acctualed_days double 计息天数
next_dividend_cash_flow double 下一派息现金流
rb_strike_surplus_years double 含权债行权剩余年限
csi_implied_default_ratio double 隐含违约率(中证)
wgt_surplus_limit_principal double 加权剩余期限(按本金)
days_to_next_interest_pay_date double 距离下个付息日天数
accrued_interest double 应计利息

表名cn_cbond_risk_return

起始时间:

最近更新时间: