## 字段释义如下 {{cerm_factor_covariance_demo}}
因子协方差表 (cerm_factor_covariance)
数据描述： 计算日度级别的风险因子协方差矩阵，cerm是“中国股票风险模型（China Equity Risk Model ）”的简称。
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| VarCovar | DOUBLE | 协方差 |
| instrument | VARCHAR | 因子1 |
| date | TIMESTAMP_NS | 日期 |
| Factor2 | VARCHAR | 因子2 |
表名cerm_factor_covariance
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