基本面—误定价打分因子 (base_wjm_3)
数据描述： 误定价的本质是观察到的市场价格和无风险套利下可能出现的价格之间的实质性差异。由于误定价不能直接被观察或者精确计算，一种解决方法是找到误定价的替代变量。 由 Fama-French“三因子模型”不能解释的 11 个异象进行特征工程得到替代变量，异象包括财务困境、股权稀释、动量、毛利润率、资产增长率、资产报酬率等 。 | 子因子： |因子名称 | | ----------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | 子因子1： | 股票发行异象 | 子因子2： | 应计利润异象 | | 子因子3： | 净经营资产异象 | | 子因子4： | 总资产增长率异象 | | 子因子5： | 投资与总资产比率异象 | | 子因子6： | 财务困境与 O-分数 | | 子因子7： | 动量异象 | | 子因子8： | 毛盈利能力溢价异象 | | 子因子9： | 资产报酬率异象 | | 组合因子 | 所有异象的度量值进行百分比排序求和后取均值，得到最终的误定价打分分值。该分值越高，意味着股票在截面上越被高估，相反，该分值越低，则股票在截面上被认为越被低估。 | 选股策略：选择截面上被低估的股票。 score：对误定价打分因子进行取反，选择score大的股票。
文档
用例
表结构
| 字段 | 字段类型 | 字段描述 |
| score | double | - |
| instrument | string | - |
| date | timestamp[ns] | - |
表名base_wjm_3
起始时间：
最近更新时间：