连板接力强势因子 (alpha_lianban_relay_data)

# 连板接力强势因子 · 文档 ## 1. 因子定位 **连板接力强势因子**（`alpha_lianban_relay`）是一个**事件驱动型强势接力因子**。 - **思路**：全市场扫描当日处于「连续涨停（连板）」状态的个股，再叠加《综合强历史行情排序.txt》 （综合强势接力盘后选股 V3.2）的封板质量与多维共振过滤，把「还在连板 + 至少有 5 组指标共振 + 封板形态健康」的票挑出来，因子值取其连板数。 - **取值**：`factor = 连板数`（仅当理论涨停口径连板数 ≥ 2 且 V3.2 命中），其余股票为 0； 值域 `{0, 2, 3, 4, 5, 6}`，非零样本每日仅个位数，属**稀疏事件因子**，方向为正 （`factor_direction = 1`，值越大代表接力强度越高）。 - **与本目录上级 `lianban_scan.py` 的关系**：本脚本是它的 **BigQuant 因子化改写版**—— 连板口径、V3.2 转换、结果列全部沿用，只把「打印结果」改成「落因子表 + 可选提交平台」。 > **本脚本不做本地因子回测**。IC/IR、分层收益、多空绩效等因子分析一律不在本地计算， > 由 AIStudio 平台的因子分析流程（AlphaMiner）在提交后基于因子表完成。 --- ## 2. 数据来源与计算链路 **数据来源**：行情**双源自动切换**（`--source`，默认 `auto`：检测到平台 SDK `dai` 走平台， 否则走本地 pytdx）： | 源 | 取数方式 | 目标交易日缺省时 | | --- | --- | --- | | 平台（AIStudio） | `dai` 读平台原生日线表 `cn_stock_bar1d`（后复权）；代码表 / 换手率 / 流通股本均取自该表 | 表内 `max(date)` | | 本地（无 `dai`） | `pytdx` 直连通达信行情服务器，读缓存 `_cache/mkt_<日期>.pkl`，无缓存则联网现取并回写 | 最新缓存日期 | 平台侧的字段映射：`stocks()` ← 目标日 `SELECT DISTINCT instrument, name`；日线 ← 同名字段 （`volume` 单位手、`amount` 单位元，表本身即后复权）；流通股本（股）= `volume / turn × 10000` （由换手率反推，代入后 `HS ≡ turn`，换手口径与本地一致）；一次取回整个回溯窗口（500 自然日， 覆盖 `REF(C,250)` / `HHV(H,250)`）的全市场日线后按 `instrument` 分组缓存，避免逐票 5000+ 次查询。 `cn_stock_bar1d` 按 `date` 分区，平台强制查询带分区范围，故每处 `dai.query` 都同时传 `filters={"date": [start, end]}`（日线窗口 `[目标日-500天, 目标日]`、代码表 `[目标日, 目标日]`、 最新交易日取最近 120 天），不使用 `full_db_scan=True`。 ``` 行情：平台 cn_stock_bar1d（后复权） / 本地 pytdx（_cache/mkt_<日期>.pkl） │ │ 1) as-of 截断：df[df.date <= 目标交易日]，最后一根不是目标日的票（停牌/未上市）跳过 │ 2) StockSeries 构造：O/H/L/C/V(手)/AMOUNT(元)/CAPITAL(手)/HS(换手%) ▼ eval_stock(s) ── 理论涨停口径连板数 n、板型、首板日、区间换手/成交额/市值等明细 │ │ n >= min_board(默认2) ▼ formula_v32(s) ── V3.2 十项与门：真板 + 六组共振(>=5) + 动量续航门 + 分歧板闸门 │ + 修复2连闸门 + 连板高度帽(<=6) + 基础可交易过滤 ▼ factor = n（命中） / 0（未命中） → a_lianban_factor.csv（date/instrument/factor，增量去重） │ ├─▶ a_lianban_picks_YYYY-MM-DD.csv（当日选股名单，明细列，人工核对用） └─▶ [仅 AIStudio] dai.DataSource.write_bdb → factors.submit_factor（分析交平台） ``` 一次性遍历全市场（约 5200 只），每只票只用「目标日及之前」的 K 线，**无未来函数**。 本地缓存命中时实测约 2 秒/交易日；平台源多一次全市场行情查询（500 自然日窗口）， 取数耗时取决于平台，逐票计算部分与本地相同。 --- ## 3. 因子定义 ### 3.1 连板口径：理论涨停价（`eval_stock` + `zt_mask`） ``` 涨停价 = floor(前收 × (1 + 涨跌幅上限) × 100 + 0.5) / 100 # 四舍五入到分 涨停 = |收盘 − 涨停价| < 0.005 连板数 = 以目标交易日为终点往前连续「涨停」的根数，断板即止 ``` 涨跌幅上限按板块自适应：主板 10%（ST 5%）、创业板/科创板（300/301/302/688/689）20%、 北交所（4/8 开头）30%。 > 用「理论涨停价」而不是「涨幅 ≥ 9.5%」，是为排除**收在最高价但并未封板的 9.5%~9.9% 假板** > （这类票会把连板数算多）。 ### 3.2 真板口径：V3.2 公式（`formula_v32`） ``` 涨停 = 涨幅 >= 9.5 # 进入涨停区（主板口径） 板面 = 收盘 >= 最高 × 0.995 # 收盘紧贴当日最高 真板 = 涨停 且 板面 # 价 + 封板形态双确认 连板 = 真板 ? BARSLAST(~真板) : 0 炸板 = (最高 >= 前收×(1+9.5%)) 且 非真板 ``` 两套口径**相近但不等价**：理论涨停价看「收盘是否精确落在涨停价」，真板看「涨幅 + 收盘贴最高」， 故结果同时给出两套连板数（`连板数` / `公式连板`）便于对照。 ### 3.3 V3.2 选股与门（XG，10 项全部成立才命中） | 序 | 与门 | 条件 | | --- | --- | --- | | 1 | 上市足 | `COUNT(V>0, 0) >= 60`（自上市起累计，即上市满 60 个交易日） | | 2 | 有量 | `V > 0` 且 成交额 ≥ 0.5 亿 | | 3 | 非一字 | `L < H`（当日盘中开过板；一字板必被剔除） | | 4 | 换手适 | 换手率 ∈ [2%, 40%] | | 5 | 不过高 | 公式口径连板数 ≤ 6 | | 6 | 连续大涨 | 公式口径连板数 ≥ 2 | | 7 | 动量门 | 连板数 ≥ 3，或（中期动量续航：`C>MA60 且 涨幅60>0`，且（`动量12_1>20%` 或 `距250日高≤15%` 或 `加速>3 且 涨幅60>10`）） | | 8 | 共振数 ≥ 5 | 六组共振（均线多头 / MACD 零轴上多头 / KDJ 强势 / RSI 短中强势 / 量价配合 / 位置强势+真板基因）命中数 ≥ 5 | | 9 | 分板闸门 | 非分歧板，或（连板 ≥ 4 且 共振数 ≥ 6） | | 10 | ~修复2连 | 排除「2 连板且前两日刚炸板」的形态 | **封板一致度分级**（由量比与换手率判定，用于第 9 项闸门与结果列）： 缩量一致（量比 < 1.1 且 换手 ≤ 15%）→ 温和一致（量比 ≤ 2.5 且 换手 ≤ 24%）→ 分歧板。 ### 3.4 因子取值 ``` factor = 连板数(理论口径) 若 连板数 >= 2 且 V3.2 命中（XG = 1） factor = 0 其余股票（含未连板、连板但 V3.2 未命中） ``` 模板中其余参数：涨停线 9.5 / 额下限 5e7 / 放量倍-天量倍 1.1-7.0 / 追高线 65 / 高板限 6 / 板距帽 0.995 / 影帽 50 / 回撤帽 3 / 一致量1-一致换1 1.1-15 / 一致量2-一致换2 2.5-24。 --- ## 4. 因子分析（不本地回测，交平台） **本脚本刻意不做本地因子回测/分析**，具体表现： - 代码中**没有** IC/IR、分层收益、绩效、换手率、最大回撤、曲线与 HTML/JSON 报告等任何环节； - 提交因子时 `performance_report=""`（空串）、`performance_index` 只含因子口径参数， 不带任何本地计算的绩效指标； - 因子分析交由 AIStudio 平台的因子分析流程（AlphaMiner）在收到因子数据源后自行完成， 口径以平台为准。 因此本地唯一需要关注的产出是：**因子表数值是否正确**（见第 6 节产物与第 7 节核对方法）。 --- ## 5. 参数（`params`） 提交时 `performance_index` 即下面这份口径参数（`dict(params)`），供平台端因子分析使用： | 参数 | 默认值 | 含义 | | --- | --- | --- | | group_num | 10 | 因子分析分层组数 | | factor_field | "factor" | 因子值列名 | | instruments | "全市场" | 股票池 | | factor_direction | 1 | 因子方向（1 = 值越大越看多） | | benchmark | "中证500" | 基准 | | data_process | True | 平台端是否做去极值/标准化等数据预处理 | 命令行参数（`python lianban_factor.py --help`）： | 参数 | 默认 | 含义 | | --- | --- | --- | | `--date` | 最新缓存日期 | 目标交易日 `YYYY-MM-DD` | | `--min` | 2 | 最少连板数（因子非零门槛） | | `--limit` | 0 | 只跑前 N 只（调试用；会禁用缓存） | | `--out` | `a_lianban_factor.csv` | 因子表 CSV 路径 | | `--no-cache` | 关 | 禁用缓存，强制联网现取 | | `--from-csv` | 关 | 不取行情，直接用已落盘因子表做落库/提交 | | `--no-submit` | 关 | 只算不提交（非 AIStudio 环境本就会自动跳过） | | `--group-num` | 10 | 分层组数（提交参数） | | `--instruments` | 全市场 | 股票池（提交参数） | | `--benchmark` | 中证500 | 基准（提交参数） | --- ## 6. 产物清单 | 产物 | 说明 | | --- | --- | | `a_lianban_factor.csv` | **主产物**，因子表 `date / instrument / factor`，按 `(date, instrument)` 去重后增量追加；每日新增一行/票（约 5200 行） | | `a_lianban_picks_YYYY-MM-DD.csv` | 当日选股名单（23 列明细，见「表结构」文档第 2 节），无命中则不生成 | | `lianban_factor.log` | 定时任务日志（由 `.bat` 追加写入） | > **所有 CSV 文件名一律以字母 `a` 开头**（`a_lianban_*`）：中文或非 ASCII 文件名在上传/ > 打包链路上容易被截断或编码损坏，`a` 前缀同时保证在文件管理器中排序靠前、便于定位。 > 落盘编码统一 `utf-8-sig`（Excel 直接双击不乱码）。 --- ## 7. 定时运行（每天 20:45） - **计划任务名**：`LianbanFactor_DailyUpdate` - **触发时间**：每天 **20:45:00** - **执行脚本**：`run_lianban_daily.bat`（与本脚本同目录，**ASCII-only**） - **运行身份**：`SYSTEM`（`LogonType: ServiceAccount`、`RunLevel: Highest`），等价于任务计划程序里的 「**不管用户是否登录都要运行**」—— 不需要保存账户密码，注销 / 锁屏 / 未登录时到点照样触发。 - **补跑策略**：已勾选「**错过启动时间后尽快启动**」（`StartWhenAvailable = True`）—— 若 20:45 时机器处于关机 / 休眠状态，开机后会尽快自动补跑一次。 - **超时限制**：`ExecutionTimeLimit = PT2H`（本地无缓存联网现取全市场约 5~6 分钟，2 小时足够宽裕）。 - **注册状态**：**已注册**（`Status: Ready`，`Logon Mode: Interactive/Background`， `Run As User: SYSTEM`，`Next Run Time` 为当日/次日 20:45:00） - **注册 / 改造命令**（重建或换机器时，以管理员身份执行 PowerShell）： ```powershell # 触发器 20:45 + SYSTEM 身份 + 错过补跑 + 2 小时超时 $set = New-ScheduledTaskSettingsSet -StartWhenAvailable -AllowStartIfOnBatteries ` -DontStopIfGoingOnBatteries -MultipleInstances IgnoreNew ` -ExecutionTimeLimit (New-TimeSpan -Hours 2) $p = New-ScheduledTaskPrincipal -UserId "SYSTEM" -LogonType ServiceAccount -RunLevel Highest $a = New-ScheduledTaskAction -Execute "c:\Users\Administrator\Documents\trae_projects\lianban_factor\run_lianban_daily.bat" $t = New-ScheduledTaskTrigger -Daily -At 20:45 Register-ScheduledTask -TaskName "LianbanFactor_DailyUpdate" -Action $a -Trigger $t ` -Settings $set -Principal $p -Force # 任务已存在时，只改运行身份与补充设置（触发器不动） Set-ScheduledTask -TaskName "LianbanFactor_DailyUpdate" -Settings $set -Principal $p # 手动触发一次验证链路（不影响原有触发器） schtasks /run /tn "LianbanFactor_DailyUpdate" ``` `.bat` 内的动作： ```bat cd /d "%~dp0" rem 切到脚本所在目录 for /f %%i in ('powershell -NoProfile -Command "Get-Date -Format yyyy-MM-dd"') do set "TODAY=%%i" "%PY%" lianban_factor.py --date %TODAY% >>"%LOG%" 2>&1 ``` **为什么选 20:45**：交易所龙虎榜与当日行情数据在 18:00~20:00 陆续披露完毕，20:45 取到的 是**当日完整日线**；同时早于次日开盘，保证盘前可用。若当日为非交易日（周末/节假日）， 目标日无 K 线，脚本会提示「因子表为空」并正常退出（`errorlevel 0`），不产生脏数据。 --- ## 8. 提交到 AIStudio ### 8.1 提交通路 ``` a_lianban_factor.csv (date/instrument/factor) │ dai.DataSource.write_bdb(id="alpha_lianban_relay_data", │ unique_together=["date","instrument"], indexes=["date"]) ▼ 平台数据源 alpha_lianban_relay_data（列 factor） │ factors.submit_factor(id="alpha_lianban_relay", datasource_id=..., datasource_column="factor") ▼ 因子 alpha_lianban_relay → 平台因子分析（AlphaMiner） ``` ### 8.2 `factors.submit_factor` 参数对照 | 参数 | 取值 | | --- | --- | | id | `alpha_lianban_relay` | | name | 连板接力强势因子 | | performance_index | `dict(params)`（第 5 节口径参数） | | performance_report | `""`（**本地不做回测**，故为空串） | | metadata | `{}` | | docs | `{"因子类型": "事件驱动/强势接力因子", "口径": "理论涨停口径连板数>=2 且 V3.2 公式命中，取值=连板数，其余为 0"}` | | desc | 因子描述（含口径概述与「不做本地回测，因子分析由平台完成」） | | factor_sql | `FACTOR_SQL`（DuckDB 方言，基于已开通的 `cn_stock_bar1d`，涨停用其 `upper_limit` 列判定；数值以数据源为准） | | datasource_id / datasource_column | `alpha_lianban_relay_data` / `factor` | | space_id | `""`（默认主站空间「我的因子」） | ### 8.3 提交前检查 1. `a_lianban_factor.csv` 已含目标交易日，且**非零行数与选股名单行数一致**； 2. `instrument` 带 `.SH/.SZ/.BJ` 后缀、`date` 可被解析为日期、`factor` 为数值； 3. `(date, instrument)` 无重复（重复执行也不会重复入库）； 4. AIStudio 环境**只需上传本脚本一个文件**（`lianban_factor.py`）——脚本已把 8 个通达信 向量算子与 `StockSeries` 内联，且未依赖 `tdx_engine.py`（后者顶层 `import pytdx`，平台上 既未安装也连不通行情服务器），行情改由平台 `cn_stock_bar1d` 取得；`--source auto` 在平台自动选平台源，不必手动指定； 5. 本地无 `dai` / `bigalpha` SDK，故本地运行只会打印跳过提示，不报错；提交须在 AIStudio 环境执行。若只想用已有因子表提交，可加 `--from-csv` 跳过行情取数。 --- ## 9. 已知限制 1. **稀疏事件因子**：非零样本每日仅个位数（示例日 4 只），横截面上绝大多数为 0， 分层/IC 统计的有效样本有限，平台端分析建议放宽股票池或改用因子值=0/1 的二值口径观察。 2. **`FACTOR_SQL` 只覆盖一半口径**：平台原生日线表 `cn_stock_bar1d` 已开通，SQL 可直接 复算「理论涨停口径连板数 ≥ 2」（涨停用其 `upper_limit` 列判定），但 V3.2 的六组共振 / 封板一致度 / 动量续航等与门无法用 SQL 表达，故 SQL 查询结果**不等价于**提交的因子数值； 因子数值以 `alpha_lianban_relay_data.factor` 为准。 3. **本地缓存按交易日一份**：本地源的缓存交易日数量取决于历史运行次数，回补历史只能靠联网 现取；本脚本每次只算**一个**目标交易日，历史回补需按日期重复执行。平台源不受此限 （每次按 500 自然日窗口现取，可直接指定任意历史交易日）。 4. **两套涨停口径并存**：理论涨停价（精确到分）与 V3.2 真板（涨幅+封板形态）不等价， 因子值用前者、公式过滤用后者，属有意设计；如某日两者差异较大需人工复核。 5. **板块涨跌幅上限**：V3.2 的涨停线固定 9.5（主板口径），20CM/30CM 板块的高换手高涨幅 票可能被第 6 项与门（连续大涨）误伤，需要时按板块调整涨停线（源码注释已标明）。 6. **不做本地回测**：本地没有任何 IC/绩效校验环节，因子有效性完全依赖平台的因子分析结果。 7. **数据可得性**：20:45 时点已满足——平台源要求 `cn_stock_bar1d` 当日日线已入库（该表 日线当日盘后即更新），本地源要求通达信行情接口当日日线已可取；取不到的交易日会直接报错 退出而非静默出错，停牌/未上市股票会被跳过（该票当日不入因子表）。若平台表尚未更新到当日， 可显式指定 `--date <上一交易日>`，或用 `--source local` 走本地缓存。