收盘后动量排序因子 (alpha_closing_momentum_rank_data)

收盘后动量排序因子 · 文档 1. 因子定位 收盘后动量排序因子（closing_momentum_rank）是一个收盘后全市场横截面排序因子。 思路：每个交易日收盘后，在 BigQuant AIStudio 内用 dai.query 直读平台宽表 cn_stock_prefactors（后复权行情，一次查询取全市场，不落地任何中间 CSV）， 按通达信【历史行情排序公式】《趋势动量综合强度分》（本目录上级 趋势动量综合强度分.txt） 逐票打分，把「趋势 + 动量 + 量能 + 位置 + 涨停活跃度 + 质量」六个维度加权成一个 综合强度分；再在口径日全市场截面上对「行业（申万一级）+ ln(流通市值)」做一次 最小二乘中性化，取残差作为因子值，最后按残差降序排序 —— 剔除行业 beta 与 小盘 beta 之后动量最强的排在最前面。 取值：factor = 中性分，即综合强度分在口径日全市场截面上对 「行业哑变量 + ln(流通市值)」做 OLS 回归后的残差（连续值，可正可负）， 本因子方向为正（factor_direction = 1，残差越大动量越强、排名越靠前）。 明细表另保留未经中性化的原始强度分列 总分（ROUND(P1+...+P14)，理论满分 225） 仅供对照追溯。 产物：两张表 —— 可读的排序明细表 a_closing_momentum_rank.csv （26 列，含分项 P1~P14 便于归因，另加 总分/中性分/行业/流通市值亿） 与提交用的因子面板 a_closing_momentum_factor.csv（date/instrument/factor 三列）。 与上级文件的关系：公式口径逐字来自 趋势动量综合强度分.txt （与 xinjiangongshi__趋势动量历史排序.txt 逐字节相同）；输出列与排序格式对齐样例 排序_趋势动量_2026-09-14_30只.csv。本脚本只是把「通达信公式」变成「每天自动跑的 Python」。 本脚本不做本地因子回测。IC/IR、分层收益、多空绩效、因子报告等一律不在本地计算， 由 AIStudio 平台的因子分析流程（AlphaMiner）在提交后基于因子面板完成。