开源证券高频因子(hf_alpha_kyzq)
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作者：qxiao
【方正证券高频因子】(hf_alpha_fzzq)
数据描述：基于方正证券系列研报-【高频因子低频化】系列研报构建的高频因子
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广发证券高频因子(hf_alpha_gfzq)
数据描述：因子源于广发证券部分研报中的高频因子，每日更新
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海通高频因子(hf_alpha_htzq)
数据描述：海通证券2019-2023研报中高频因子
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开源证券价格跳跃峰岭谷因子(cn_stock_factors_hf_ky_price_jump_peak_ridge_valley)
数据描述：用 1 分钟振幅识别价格跳跃并划分峰岭谷，统计 20 日计数、收益与相关性
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兴业证券条件分位数残差因子(cn_stock_factors_hf_xy_conditional_quantile_residual)
数据描述：用分钟成交量的条件分位数回归残差计算日内相关性并做 10 日平滑
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开源证券资金流动态(hf_prefactors_ky_moneyflow_dynamics)
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方正因子云开雾散(hf_bar1m_c_fz_clouds_clear)
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开源证券挂单规模成交占比因子(cn_stock_factors_hf_ky_order_size_structure)
数据描述：按挂单金额把成交分为超大、大、中、小单四档，计算各档20日成交额占比
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东吴证券高频因子集合一(hf_bar1m_c_dw_cpv_uid_composite)
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东吴证券理想反转因子(cn_stock_factors_hf_dw_ideal_reversal)
数据描述：按每日平均单笔成交金额切割涨跌幅，强反转减弱动量得到理想反转因子
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东吴证券日与夜新动量因子(cn_stock_factors_hf_dw_day_night_momentum)
数据描述：将动量拆为日内与隔夜两段，结合换手率价量关系重构的新动量因子
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方正证券适度冒险因子(cn_stock_factors_hf_fz_moderate_risk)
数据描述：以成交量激增时刻价格波动与变动偏离截面均值的程度，度量市场反应适度性
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方正因子花隐林间(hf_bar1m_c_fz_hidden_flower)
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方正因子多空博弈(hf_bar1m_c_fz_long_short_game)
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东吴证券传统因子(hf_bar1m_c_dw_day_night_momentum)
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开源证券交易行为(hf_bar1m_c_ky_intraday_behavior)
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东吴证券交易者行为(hf_prefactors_dw_trader_structure)
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开源证券资金流强度因子(cn_stock_factors_hf_ky_moneyflow_strength)
数据描述：以净流入金额绝对值标准化并剥离涨跌幅影响的大单与小单资金流强度因子
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方正证券机构痕迹因子(cn_stock_factors_hf_fz_institution_trace)
数据描述：以分钟成交量首位数字偏离本福特分布的程度，度量机构交易行为留下的痕迹
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方正证券球队硬币因子(cn_stock_factors_hf_fz_team_coin)
数据描述：借鉴球队与硬币隐喻识别投资者对动量预期的偏差，修正动量与反转效应的因子
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方正证券水中行舟因子(cn_stock_factors_hf_fz_boat_in_water)
数据描述：衡量个股成交额对市场趋势的跟随性，按股价高低位区分方向的选股因子
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方正因子一视同仁(hf_bar1m_c_fz_equal_treatment)
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方正因子待著而救(hf_bar1m_c_fz_wait_for_rescue)
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开源证券理想振幅(hf_prefactors_ky_ideal_amplitude)
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方正证券潮汐因子(cn_stock_factors_hf_fz_tide)
数据描述：刻画日内成交量涨潮退潮过程中的股价变动速度，捕捉投资者过度反应的因子
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开源证券理想反转衍生因子(cn_stock_factors_hf_ky_reversal_siblings)
数据描述：沿反转强度指标与取值方式两个维度扩展，构建理想反转因子的系列变体
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方正因子勇攀高峰(hf_bar1m_c_fz_brave_climb)
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机构痕迹高频因子(hf_bar1m_fz_institution_trace)
数据描述：* 来自方正证券，**标题**: 《本福特的启示：从分钟成交量看机构痕迹——“聆听高频世界的声音”系列研究（六）》
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方正证券勇攀高峰因子(cn_stock_factors_hf_fz_brave_climb)
数据描述：用分钟更优波动率与收益波动比的协方差，刻画投资者对波动加剧的反应
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开源证券主动买卖切割因子(cn_stock_factors_hf_ky_active_trade)
数据描述：按当日收益率高低切割大中小单主动净买入强度，提升主动买卖因子的选股能力
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开源证券资金流动力学因子(cn_stock_factors_hf_ky_moneyflow_dynamics)
数据描述：基于各类资金净流入间的同步与错位秩相关，刻画资金流结构与散户羊群效应
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方正因子飞蛾扑火(hf_bar1m_c_fz_moth_to_flame)
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开源证券分钟交易行为因子(cn_stock_factors_hf_ky_intraday_behavior)
数据描述：汇集开源微观结构系列中仅依赖分钟价量的交易行为与聪明钱等低频化因子
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方正因子潮汐时刻(hf_bar1m_c_fz_tide)
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方正证券草木皆兵因子(cn_stock_factors_hf_fz_startled_by_grass)
数据描述：基于显著理论度量个股收益偏离市场的显著程度，刻画极端收益对决策权重的扭曲
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开源证券资金流因子系列(hf_prefactors_ky_moneyflow_strength)
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开源证券理想振幅因子(cn_stock_factors_hf_ky_ideal_amplitude)
数据描述：按收盘价高低切割日振幅，以高价振幅减去低价振幅构建的理想振幅因子
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方正证券云开雾散因子(cn_stock_factors_hf_fz_clouds_clear)
数据描述：以分钟波动率的波动率度量模糊性，刻画投资者模糊性厌恶程度的选股因子
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开源证券行业动量轮动因子(cn_stock_factors_hf_ky_industry_rotation)
数据描述：对申万一级行业动量做日内与隔夜切割，映射到个股的行业轮动因子
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方正因子水中行舟(hf_bar1m_c_fz_boat_in_water)
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方正因子适度冒险(hf_bar1m_c_fz_moderate_risk)
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方正证券待著而救因子(cn_stock_factors_hf_fz_wait_for_rescue)
数据描述：度量大单成交激增后普通投资者的跟随效应，识别股价反应过度或反应不足
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方正因子球队硬币(hf_prefactors_fz_team_coin)
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东吴证券高量脉冲与成交额加权波动因子(cn_stock_factors_hf_dw_volume_pulse_rv)
数据描述：用 1 分钟 K 线统计日内高量脉冲次数、高量分钟收益波动与成交额加权实现波动
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方正证券滴水穿石因子(cn_stock_factors_hf_fz_drip_stone)
数据描述：对日内分钟成交量做频谱分析，以2至5分钟周期能量占比刻画机构分批建仓
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开源证券分钟聪明钱增强因子(cn_stock_factors_hf_ky_smart_money_minute_enhanced)
数据描述：用 1 分钟 K 线识别聪明钱并按价格冲击与量能衰减二次筛选的相对 VWAP
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开源证券行业轮转(hf_prefactors_ky_industry_rotation)
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开源证券主动买卖(hf_prefactors_ky_active_trade)
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东吴证券价量相关性与信息分布均匀度因子(cn_stock_factors_hf_dw_cpv_uid_composite)
数据描述：`基于分钟价量相关性与高频波动率均匀度，构建CPV与UID两类选股因子`
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开源证券理想反转系列(hf_prefactors_ky_reversal_siblings)
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自研因子-微观结构(hf_bar1m_c_intraday_microstructure)
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东吴证券交易者结构动量因子(cn_stock_factors_hf_dw_trader_structure)
数据描述：按机构、大户、中户、散户成交占比切割涨跌幅，构建改进的新动量因子
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方正证券协同效应因子(cn_stock_factors_hf_fz_synergy_effect)
数据描述：基于日内同涨同跌、同步放量的协同股票，度量个股在协同股票中的相对性价比
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开源证券交易者行为(hf_prefactors_ky_order_size_structure)
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方正证券一视同仁因子(cn_stock_factors_hf_fz_equal_treatment)
数据描述：比较成交量激增与骤降时刻价格反应的对称性，识别投资者过度反应的因子
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方正因子草木皆兵(hf_bar1m_c_fz_startled_by_grass)
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方正证券飞蛾扑火因子(cn_stock_factors_hf_fz_moth_to_flame)
数据描述：用单利与连续复利收益之差度量分钟级股价跳跃，改进传统振幅因子的选股因子
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自研日内微观结构因子(cn_stock_factors_hf_intraday_microstructure)
数据描述：将日内分钟数据压缩为每日微观结构指标，再在20日窗口上聚合得到的日频因子
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方正证券花隐林间因子(cn_stock_factors_hf_fz_hidden_flower)
数据描述：以分钟收益对增量成交量回归的t值与F值，分解推动个股价格变化的各类因素
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精细结构反转因子(hf_prefactors_dw_ideal_reversal)
数据描述：东吴证券研报《"订单簿的温度"系列研究（一）：反转因子的精细结构》复现
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方正因子协同效应(hf_bar1m_c_fz_synergy_effect)
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方正证券多空博弈因子(cn_stock_factors_hf_fz_long_short_game)
数据描述：基于日内分钟收益判断多空力量，度量多空分歧与博弈激烈程度的选股因子
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“滴水穿石”因子(hf_bar1m_fz_drip_stone)
数据描述：方正证券 《个股日内成交量周期性节奏刻画与“滴水穿石”因子构建——多因子选股系列研究之二十四》
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