来吐槽一下模拟交易与原策略回测不同的事,实在搞不懂


(风翼) #1

自己弄了个模拟交易挂着,刚开始的时候模拟交易选出的股票与原策略回测同一天选出不一样还可以理解,经过一段时间后持仓股票终于一致了,在代码一样,持仓股票相同的情况下,第二天选出的股票又不同了。还有哪些地方是我要注意的吗?


(小Q) #2

你好,按道理来说不会遇到这种情形。股票买卖交易依赖于模型,模型不一样那么每天在样本外预测的结果会有差异,直接影响到买入和卖出。因此建议再检查下各个细节,需要小Q帮忙的可以直接找小Q~


(chaoskey) #3

问题出在 模拟盘 预测只用到一天的数据, 而 回测用到了天生可以用到多天的数据. 而导致的差异.

这个问题我遇到过, 并且我自己解决了.

https://community.bigquant.com/t/确保回测和仿真一致的方案/6684/5