机器学习能否自己判断因子有效性并进行加权,去影响效果因子?


(a20180322) #1

当前如果输入因子较多,效果反而有可能下降,是否可以让机器学习是自己判断因子有效性并进行加权,去到影响效果因子


(神龙斗士) #3
  1. 因子不是越多越好,不好的因子可能代码负面效果
  2. 机器学习算法自动学习的因子选择和权重
  3. 注意量化投资是不完备信息上的学习和预测,很多特征不是独立同分布的,在不同时间数据上,分布是不一样的
  4. 所以使用高质量的因子一般更容易获得好的结果