2015年5月20日的沪深300成分股为什么只有298个?


(NaturalAI) #1

date = '2015-05-20’
df = D.history_data(D.instruments(date, date),date,date,fields=[‘in_csi300’])
hs300 = df[df[‘in_csi300’]==1][‘instrument’]
len(hs300)

返回结果是298

经查
当天调出成分股两只
601299.SHA
600832.SHA
次日调入两只
300003.SZA
000738.SZA

但是按照数据显示,并没有遵守以前的调整日同时有等量调入和调出的规则。
请问大神们,这是为什么?
没有进一步验证权重分配,或许会出现5月20日权重和小于100%的情况了。


(达达) #2

已收到您的反馈,感谢您的关注,我们会尽快修复


(NaturalAI) #3

感谢及时反馈。修复好了通知一下哈


(NaturalAI) #4

目前有初步结果了吗?