新手AI策略试用

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(q83831295) #1

新手AI策略试用

测试数据集

start_date: 2014-01-01
end_date: 2016-01-01
market: CN_STOCK_A

预测数据集

start_date: 2016-01-01
end_date: 2017-01-01
market: CN_STOCK_A

默认特征

return_5
return_10
return_20
avg_amount_0/avg_amount_5
avg_amount_5/avg_amount_20
rank_avg_amount_0/rank_avg_amount_5
rank_avg_amount_5/rank_avg_amount_10
rank_return_0
rank_return_5
rank_return_10
rank_return_0/rank_return_5
rank_return_5/rank_return_10
pe_ttm_0

自选特征A

market_cap_0: 总市值
pe_ttm_0: 市盈率(TTM)
fs_roe_0: 净资产收益率
turn_20: 前二十个交易日的换手率
rank_turn_20: 前二十个交易日的换手率排名
fs_operating_revenue_yoy_0: 营业收入同比增长率
sh_holder_avg_pct_3m_chng_0: 户均持股比例季度增长率

自选特征B

与A相较新增: 前五个交易日的波动率

market_cap_0: 总市值
pe_ttm_0: 市盈率(TTM)
fs_roe_0: 净资产收益率
turn_20: 前二十个交易日的换手率
rank_turn_20: 前二十个交易日的换手率排名
fs_operating_revenue_yoy_0: 营业收入同比增长率
sh_holder_avg_pct_3m_chng_0: 户均持股比例季度增长率
volatility_5_0: 前五个交易日的波动率

自选特征C

与B相较新增: 前五个交易日的涨跌幅

market_cap_0: 总市值
pe_ttm_0: 市盈率(TTM)
fs_roe_0: 净资产收益率
turn_20: 前二十个交易日的换手率
rank_turn_20: 前二十个交易日的换手率排名
fs_operating_revenue_yoy_0: 营业收入同比增长率
sh_holder_avg_pct_3m_chng_0: 户均持股比例季度增长率
(close_0 - open_5) / open_5: 前二十个交易日的涨跌幅
volatility_5_0: 前五个交易日的波动率

自选特征D

与A相较新增: 前二十个交易日的涨跌幅, 前三个交易日的波动率

market_cap_0: 总市值
pe_ttm_0: 市盈率(TTM)
fs_roe_0: 净资产收益率
turn_20: 前二十个交易日的换手率
rank_turn_20: 前二十个交易日的换手率排名
fs_operating_revenue_yoy_0: 营业收入同比增长率
sh_holder_avg_pct_3m_chng_0: 户均持股比例季度增长率
(close_0 - open_20) / open_20: 前二十个交易日的涨跌幅
volatility_30_0: 前三十个交易日的波动率

自选特征E

market_cap_0: 总市值
pe_ttm_0: 市盈率(TTM)
fs_roe_0: 净资产收益率
turn_5: 前五个交易日的换手率
fs_operating_revenue_yoy_0: 营业收入同比增长率
sh_holder_avg_pct_3m_chng_0: 户均持股比例季度增长率
(close_0 - open_20) / open_20: 前二十个交易日的涨跌幅
volatility_30_0: 前三十个交易日的波动率

结果对比

特征 收益率 年化收益率 基准收益率 阿尔法 贝塔 夏普比率 收益波动率 信息比率 最大回撤
默认 37.62% 39.07% -11.28% 0.51 1.01 1.19 30.11% 2.53 22.96%
自选A 62.31% 64.91% -11.28% 0.77 1.02 1.85 33.33% 3.13 14.47%
自选B 38.11% 39.58% -11.28% 0.52 1.02 1.1 33.06% 2.14 19.96%
自选C 19.9% 20.61% -11.28% 0.32 0.97 0.55 31.62% 1.39 17.07%
自选D -7.1% -7.32% -11.28% 0.04 0.97 -0.35 30.96% 0.19 29.59%
自选E 71.35% 74.4% -11.28% 0.85 0.93 2.35 30.24% 3.88 21.05%

https://i.bigquant.com/user/q83831295/lab/share/userlib%2F%E8%87%AA%E5%AE%9A%E4%B9%89.ipynb?_t=1514374782283


(iQuant) #2

只有一组因子是没跑过大盘。


(q83831295) #3

跟着平台的教程调一下参数, 还得深入学习.