国外西蒙斯的量化交易能在熊市中稳点盈利原因是什么 ?

新手专区
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(condom325) #1

首先作为新人在这里向各位大神请教。 小白我的观点是国外市场能够做空,我们A股小散做空门槛很高的。所以国外量化交易机器学习到的因子能够实现做空,而我们A股在2015年6月 2016年1月 2017年的4月中 这些大盘空头行情下,通过AI测试出来的结果都很差。 是否可以理解为大盘不好的时候,量化交易也必须停止呢? 有没有什么因子可以判断大盘,创业板
中小板 走势的 ?


(小米) #2

首先,因为对股票而言,市场因子是一个非常重要的因子,即个股会随着大盘的波动而波动,因此大盘不好的时候,个股一般也不好看。
大盘不好的时候,如果停止了交易,其实就是策略生成了一个空仓的信号,因此能够保住本金,这就是基金经理择时能力的体现啊,量化交易此时空仓并不等于停止交易。
对于指数未来的走势的预测很难,对于走势预测正确也并不意味着个股上就能盈利。


(condom325) #3

感谢提供意见,那么请问西蒙斯在大空头的情况是能盈利是否因为国外市场的股票可以做空。所以这时市场因子对也能为机器学习提供有利因子,然后能在空头情况下保持稳定盈利呢 ?


(达达) #4

个人感觉全球前几名的对冲基金熊市表现好的主要原因是对冲做阿尔法吧 逻辑是好公司有财务地板,烂公司无节操,下跌的时候好公司比平均水平跌的少。但是牛市他们的表现一般,主要是烂公司市值小在资金推动下容易上天,好公司盘子大推不动。


(condom325) #5

非常有同感,感觉在中国股市特别明显。 但西蒙斯的量化为什么能在熊市稳定盈利呢 ? 如果不是有做空条件的话,为什么一下AI跑国内A股在熊市情况下表现都不好。回撤很大