怎么做一个指数(例如上证指数)的30日平均移动

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(lu0817) #1

试了下股票的可以,但是指数好像不行.
大神们有什么办法吗


(iQuant) #2

我们以上证50为例,计算30日平均线。指数代码可以参考:市场指数

克隆策略
In [9]:
# 以上证50为例,市场指数代码参考:https://bigquant.com/docs/data_market_indexes.html
df = D.history_data(['000016.SHA'],'2017-01-01','2017-11-01',['close'])
df['ma_30'] = df['close'].rolling(30).mean()
T.plot(df[['close','date','ma_30']].set_index('date'))


(lu0817) #3

这个是多少天的平均移动阿


(lu0817) #4

要平均移动,不是当天收盘值


(iQuant) #5

嗯 你再看看呢


(lu0817) #6

谢谢你!