LSTM Networks应用于股票市场之Sequential Model

策略分享
lstm
标签: #<Tag:0x00007fc827cd35d8> #<Tag:0x00007fc827cd3498>

(lu0817) #21

为什么两次回测数据不一样阿,两次回测各代表什么


(路飞) #22

深度学习算法有一些随机数种子,因此每次预测结果都是有略微差异的。


(lu0817) #23

我说的两次是上面两次不同代码回测,不是运行的次数.谢谢


(路飞) #24

不知道这篇文章是否对你有帮助,链接


(lu0817) #25

我就是想知道楼主提供的代码中有两种回测,他们分别代表什么


(ypf007) #26

你好,你在LSTM训练时,数据标签有问题吧,你说未来5日的收益,那请问是否在预测时,也用到了未来5日的数据?


(小Q) #27

预测的时候,并不需要标注数据,模型根据特征数据(因子)就可以进行预测。


(ypf007) #28

对啊,你的return是用未来5日的数据, LSTM模型输出来的也是return, 那么比如预测明日的return,那么肯定要用到今日的数据,今日的数据也是根据未来5日的收盘价算出来的,那么,是否存在问题?


(小Q) #29

今日的数据(交易信号)是根据截至到今天可以获得的特征数据(因子)计算出来的,并没有用到未来5日收盘价这样的因子啊。不知道我是否理解到您的意思?


(lu0817) #30

你也发现了,同乐.他用未来数据预测未来了


(神龙斗士) #31

@ypf007 @lu0817

这个未来5日收益是标注(即机器学习里的Y值),不是因子(即X)。

这个Y值只在样本内即训练数据里有,在样本外即预测的时候是没有的,是预测出来的,这就是机器学习的预测能力。


(ypf007) #33

那么有个问题,就是数据在训练的时候,以split_date划分,也就是说LSTM模型从2005-01-01到2015-01-01开始训练,那么也就是说,在2014-12-31这一天时,它的标签还是用到了split_date以后的数据了??


(youke) #34

调用回测引擎

m8 = M.backtest.v5(

改成m8=M.trade.v3(

进行模拟交易,可是都不开仓,这是怎么回事呢??有人能解答一下吗?


(hisopika) #35

@ypf007
它的标签是用到了split_date以后的数据了, 有什么问题?
要模型学习预测未来,当然用未来数据作标签,不然想做什么?
只要不是用未来因子数据预测未来就行了.


(ypf007) #36

它的标签是用未来5天的数据算的,在训练集最后的4天中,它们的标签运算一定是用到了测试集前几天的数据,你说有问题没??除非把训练集最后几天的删除掉,不然就是用到了未来数据


(Allen_hu) #37

感觉他就没看懂


(ZTTTTT1357888540) #38

你好,请问这个错误如何解决?

ImportError Traceback (most recent call last)
ImportError: No module named ‘bigshared.dao’

During handling of the above exception, another exception occurred:

ImportError Traceback (most recent call last)
in ()
34 capital_base=10000,
35 benchmark=‘000300.SHA’,
—> 36 m_cached=False
37 )

ImportError: No module named ‘custom_modules.backtest’


(hxy723) #39

您好,请问您问题解决了吗


(达达) #40

您好,这个帖子比较老了,有些模块更新了,请参考可视化的策略


(neakiss) #41

我也遇到了这个问题 请问你解决了吗